Quant Cricle

این عملکرد فاندمون هستش که طی چند مدت اخیر بازدهی خیلی خوبی داشتیم.در بدترین حالت ۴ درصد سبدمون وارد ضرر شده. الان امادگی دارم با تیم ها و سرمایه گذار هایی که علاقه دارن صحبت کنیم.

در کنار اون یک ورژن از ابزاری که ازش استفاده کردیم هم به شکل ابزار الان قابل استفاده هست و میتونید ببینیدش

https://solonfi.com

اگر کارگزاری هست که علاقه داشته باشه محصول ما به یوزرشون سرویس بده و یا در اختیار تیم سبدگردانیشون قرار بگیره میتونیم بیشتر صحبت کنیم.



اگر اطلاعات بیشتری لازم دارید میتونید بهم پیام بدید

اقا مورگان بطلبه یه روزی

یه بخش از مدل هستون هست که خیلیا ردش می‌کنن، ولی دقیقاً همون‌جاست که شکل توزیع بازدهی مشخص میشه: پارامتر ρ، یعنی همبستگی بین قیمت دارایی و واریانسش.

تو سهام معمولاً این ρ منفیه، یه چیزی حدود منفی ۰.۷ تا منفی ۰.۹. یعنی وقتی قیمت میریزه، نوسان می‌پره بالا. اسم این پدیده leverage effect ـه، و نتیجه‌ش اینه که توزیع بازدهی چوله میشه به چپ: دم چپ چاق‌تر از دم راست. دقیقاً همون چیزی که تو بازار واقعی می‌بینیم، و بلک‌شولز که ρ رو صفر فرض می‌کنه، کلاً نادیده‌ش می‌گیره.

نکته‌ی فنی‌تر یه شرط دیگه‌ست به اسم Feller condition: باید 2κθ بزرگ‌تر از ξ² باشه، وگرنه واریانس تو مدل می‌تونه بره زیر صفر یا بچسبه به صفر، که هیچ‌کدوم فیزیکی نیست. یه بار تو کالیبراسیون این شرط رو رعایت نکرده بودم، مدل واریانس منفی داد، چند ساعت طول کشید بفهمم مشکل از همین‌جا بوده نه از دیتا.

اینجاست که می‌فهمی چرا این مدل با وجود پیچیدگیش تو صنعت موند: نه فقط clustering رو می‌گیره، شکل توزیع رو هم درست می‌سازه.

یه فیرم ترید کانادایی دنبال نیرو داخل تهرانن اگر کسی علاقه داشت پیام بدین رزومتون بفرستم براشون.

مان دی
مای دی

اون زمان من میخواستم از کریپتولند بیام بیرون خیلی مدیریتش افتضاح بود بعد رفتم بیش مدیرفنیمون گفتم میخوام برم و افر بهتر دارم. یه هو والتش باز کرد داخش ۱۵ میلیون دلار پول بود گفت اینجا بمونی بهتره نگاه من چقدر پول دراوردم. بماند که اخرش با ۱۰ هزار دلار ضرر و بازجویی اینا اومدم بیرون.

کریپتولند چقدر منفوره ((:

اما واقعیتش اینه که تیم قوی داخل صرافی تشکیل شده بود اون زمان که کریپتولیند ۲۰۰ تا نماد قابل معامله داشته صرافی های دیگه مثل والکس و نوبیتکس ۲۰ تا نماد بیشتر نداشتن.

و کلا قیمت تتر ایران کریپتولند مشخص میکرد چون تتری که از BRG میامد میفروختن. همه صرافی های پشت سر کریپتولند قیمت تتر میدادن.اون زمان روی تتر ۲۵ هزار تومن تو روز بد صرافی ۴ میلیون حجم معامله داشت که این تازه معاملات اسپات بود که اگر میشد معاملات فیوچرز میرفت بالای ۱۰۰ میلیون دلار تو روز.این عدد هنوز برای بعضی صرافی های داخل ارزوعه.

تصمیم های اشتباه و جاه طلبی های مدیریتی باعث شد درش تخته کنند.

عکس های یادگاری از صرافی کریپتولند ۵ سال پیش اون موقع روی مدل های مارکت میکینگ برای BRG کار میکردیم و اربیتراژ میگرفتیم.
روی حجم معاملات اون زمان صرافی کریپتولند روزی ۱۰ هزار دلار از اربیتراژ بین صرافی سود میگرفتیم به صورت میانگین.

تازه دیپ لرنینگ اماده بود و روی مدل های پردیکشن قیمت کار میکردیم با استک Tensorflow و Keras که به جاییم نرسید.

همکاری
پ ن:
ما یک پروژه روی بازار آپشن ایران داریم که یک ترک رکورد ۳۰۰ میلیاردی پشتشته و داریم به صورت اتومیت داخل بازار یک سری استراتژي هارو اگزکیوت میکنیم. بازدهی خوبی هم داریم. هم پلتفرم داریم و هم صندوق الان میخوام با کارگزاری ها و صندوق هایی که روی این موضوع کار میکنن ارتباط بگیرم چهت همکاری. اگر کسی میشناسید ممنون میشم بهم معرفی کنید که بیشتر صحبت کنیم.یا اگر کسی هست بتونه داخل بزرگ کردنش به من کمک کنه هم جذابه برام.

امیدوارم ببینمتون

انجمن علمی دانشجویی اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی  با همکاری کوانت سیرکل برگزار می کند:

«انتقال تجربه؛ مدیریت ده میلیون دلاری در بازار کریپتو بصورت الگوریتم»

👤 سخنران:
جناب آقای فرهان کاردان
- مهندس کوانت
- پژوهشگر در زمینه کوانت

🗓 پنجشنبه، ۱۹ شهریور
🕰 ساعت ۱۵ الی ۱۹
📍 سال کنفرانس دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

💵 هزینه ثبت نام: ۲۵۰,۰۰۰ تومان

📌 جهت شرکت در وبینار به آیدی روابط عمومی رویداد (کلیک کنید) پیام دهید.

انجمن علمی دانشجویی اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی:
تلگرام | بله | اینستاگرام | لینکدین | تلگرام نشریه | اینستاگرام نشریه | تلگرام پادکست | اینستاگرام پادکست | کست باکس پادکست

داخل هر ورک اسپیس ام این شکلیه

برای توسعه مدل هایی که نیاز دارن از چندین لوکیشن مختلف دیتا بگیرن میاییم سرویس هارو روی چندین لوکیشن مختلف ست میکنیم که هرکدوم که کمترین تاخیر داشت سریع سوویچ کنیم روی اون و همشون مدل pay as go هست که الکی هزینه اضافه ندیم.

الان تیک تو ترید ما برای هج معاملاتمون روی صرافیی که بهشون وصلیم جز خودمون حدود ۱۵ میلی ثانیه هست. از فاصله سرخط اردربوک ۲ ۳ تا اردر میره میاد بدون اینکه کسی بفهمه

اگر کسی میشناسید تجربه فروش سازمانی با نهاد های مالی ایران مثل کارگزاری ها و صندوق داره ممنون میشم معرفی کنید یه پروژه جذاب هست که پتانسیل خوبی داره
farhan.k@office.onebullex.com

چند روز پیش سالگرد اولین ایونت کوانت سیرکل بود((:

این کامیونیتی مال من نیست؛ من فقط هماهنگی‌های برگزاریش رو انجام می‌دم. کوانت سیرکل برای همه‌ی کسانیه که توش شرکت می‌کنن، یه کار دلیه، بدون هیچ برنامه‌ای برای درآمدزایی. هدفم فقط ساختن یه فضای سالم و علمیه، تا کنار هم رشد کنیم. تنها خط قرمزمون هم همینه: دریغ کردن دانش و تجربه. امیدوارم بتونیم با کمک هم سالم نگهش داریم.

یه نفر چقدر میتونه احمق باشه؟

فاند ما داخل یک هفته اخیر بیشتر ۳ میلیون دلار وارد ضرر شده به صورت Unrealized که کمتر از ۵ درصد ارزش کل فاند هست ولی دلیل اصلیش جالبه

هج ریشو داخل پوزیشن‌ها به صورت داینامیک محاسبه میشه. تیم اپریشن تصمیم گرفته بود این عدد رو کمتر کنه تا هزینه‌ی هج کم بشه، یه تصمیم که رو کاغذ کاملاً منطقیه، هزینه رو کم می‌کنه. ولی همین کاهش هج، اکسپوژر پرتفوی رو زیاد کرد و وقتی بازار یه حرکت نسبتاً معمولی زد، همون اکسپوژر اضافه مستقیم رفت تو ضرر.

نکته‌ای که برام موند این بود: کاهش هزینه‌ی هج یه تصمیم ریسکه، نه یه تصمیم هزینه‌ای. باید قبل از اعمالش شبیه‌سازی کنی که همون کاهش ریشو زیر یه حرکت بد بازار (نه سناریوی خوش‌بینانه) چقدر پورتفولیو رو باز می‌ذاره، بعد تصمیم بگیری، نه برعکس.

اینکه ضرر زیر ۵ درصد NAV موند خودش نشون‌دهنده‌ی اینه که سایزینگ درست بوده، ولی دلیل وقوعش یه یادآوریه که "صرفه‌جویی" تو هج، همیشه یه شکل دیگه از ریسک‌گیریه، فقط اسمش عوض شده.

همین حرکت احمقانه باعث شده کل تیم از ۳شنبه استرسی باشه بیشتر از ۴۰ ساعت همه انکال باشیم یه چند نفرم اخراج شدن. میخوام یه متریک کمی درست کنم بیاد مشخص کنه تو اسکیل یک تا ۱۰۰ مشخص کنه هر لحظه یه نفر چقدر میتونه تصمیم احمقانه بگیره

چسبونکی در بازار

هج‌فاندا برای فهمیدن روند بازار خط روند نمی‌کشن، بازار رو می‌برن تو ۳ تا state: bull، sideways، bear — دقیقاً مثل یه فرآیند مارکوف مرتبه‌ی اول، یعنی فرض می‌کنیم state فردا فقط به state امروز وابسته‌ست، نه به کل تاریخچه.

هر روز رو بر اساس بازدهی تجمعی ۲۰ روز قبلش لیبل می‌زنن؛ بالای ۵٪ یعنی bull، زیر منفی ۵٪ یعنی bear، وسطش sideways. بعد کل تاریخچه رو می‌رن می‌شمارن چند بار از هر state به state بعدی رفته، و از روی این شمارش یه ماتریس انتقال ۳در۳ می‌سازن؛ اساساً یه تخمین maximum likelihood برای P(state فردا | state امروز).

قطر این ماتریس معمولاً خیلی بالاتر از بقیه‌ی خونه‌هاست، یعنی P(bull→bull) و P(bear→bear) بزرگ‌تر از بقیه‌ی احتمالاته. این همون «استیکینس» هست، همون چیزی که ما بهش میگیم «روند دوستته» ولی این‌بار به‌صورت یه عدد قابل تخمین. جالب اینجاست که اگه همین ماتریس رو به توان دو برسونی، تخمین دو روز جلوتر رو هم می‌گیری — ولی این بحث یه پست جداست.

من دارم رو دیتای چند تا کوین این ماتریسو با یه پنجره‌ی rolling می‌سازم که با تغییر رژیم بازار خودش آپدیت بشه، اگه یه الگوی جالب دیدم حتماً می‌ذارم.

سرور نترکونید🎖

من یک زیرساخت برای اتومیت تریدینگ روی دریبیت برای آپشن کریپتو توسعه دادم.
اگر کسی روی دریبیت کار کرده و استیمنتی داره میتونیم صحبت کنیم تا با تیم ما همکاری داشته باشه تا بتونیم یا اتومیت کنیم و یا یا روی کوانت آپشن کار کنیم.
برای همکاری به آیدی ساپورت پیام بدین.

میتونید داشبورد مارو ببینید.

Derbit engine dashbaord access:
https://46.249.102.139/
user: admin
pass: Zg1VGjKHo2tkhICt1Q8J