چسبونکی در بازار

هج‌فاندا برای فهمیدن روند بازار خط روند نمی‌کشن، بازار رو می‌برن تو ۳ تا state: bull، sideways، bear — دقیقاً مثل یه فرآیند مارکوف مرتبه‌ی اول، یعنی فرض می‌کنیم state فردا فقط به state امروز وابسته‌ست، نه به کل تاریخچه.

هر روز رو بر اساس بازدهی تجمعی ۲۰ روز قبلش لیبل می‌زنن؛ بالای ۵٪ یعنی bull، زیر منفی ۵٪ یعنی bear، وسطش sideways. بعد کل تاریخچه رو می‌رن می‌شمارن چند بار از هر state به state بعدی رفته، و از روی این شمارش یه ماتریس انتقال ۳در۳ می‌سازن؛ اساساً یه تخمین maximum likelihood برای P(state فردا | state امروز).

قطر این ماتریس معمولاً خیلی بالاتر از بقیه‌ی خونه‌هاست، یعنی P(bull→bull) و P(bear→bear) بزرگ‌تر از بقیه‌ی احتمالاته. این همون «استیکینس» هست، همون چیزی که ما بهش میگیم «روند دوستته» ولی این‌بار به‌صورت یه عدد قابل تخمین. جالب اینجاست که اگه همین ماتریس رو به توان دو برسونی، تخمین دو روز جلوتر رو هم می‌گیری — ولی این بحث یه پست جداست.

من دارم رو دیتای چند تا کوین این ماتریسو با یه پنجره‌ی rolling می‌سازم که با تغییر رژیم بازار خودش آپدیت بشه، اگه یه الگوی جالب دیدم حتماً می‌ذارم.