Quant Cricle

یه ضرب‌المثل انگلیسی هست که خیلی دوسش دارم: penny wise, pound foolish. یعنی سر پول خرد خیلی حساس و دقیقی، ولی همون حساسیت باعث میشه چیزای بزرگ‌تر رو ساده از دست بدی.

تو مدل‌سازی مالی هم دقیقاً همین اتفاق میفته. خیلیا میشینن هفته‌ها روی یه مدلی وقت میذارن که هم بازدهیش کمه هم اجراش سخته، فقط چون فکر می‌کنن پیچیده‌تره پس حتماً بهتره. بعد وقتی سرشون رو بلند می‌کنن، می‌بینن یه فرصت خیلی ساده‌تر و بزرگ‌تر از کنارشون رد شده و اصلاً بهش نگاه هم نکردن.

دقت زیاد رو یه چیز کوچیک، خودش می‌تونه بزرگ‌ترین ریسکت باشه.

کسایی که علاقه دارن اصول اولیه برای مدل سازی های مالی یادبگیرن میتونن از این دو جلد کتاب finding alphas شروع کنن چون یه درک خیلی خوب بهتون میده. موضوعات خیلی راحت با مثال های ساده توضیح میده خبریم از فرمول های ریاضی و دیفرانسیل اینا نیست.

بعدش اگر علاقه داشتید کتاب اصول احتمال شلدون راس بخونید و حلش کنید که کامل مسلط بشید به روش های تحلیل کمی .

امروز سرکلاس کوانت با جناب بهاری یه نکته مطرح شد که دیدم ارزشمنده اینجا هم بگم انگاری خیلی رایجه چون خودمم دچارش شدم که پایین توضیح دادم چجوری

چند روز پیش داشتم رو یه استراتژی RSI کار می‌کردم، پریود رو از ۱۴ گذاشتم رو ۱۵ بعد ۱۶. با ۱۴ بازدهی ۵۰ درصد میداد، با ۱۵ یهو رفت رو منفی ۱۰، با ۱۶ دوباره برگشت رو ۵ درصد مثبت. اولش خیلی خوشحال شدم که یه عدد جادویی پیدا کردم.

بعد یادم افتاد این دقیقاً همون چیزیه که نباید بهش دل خوش کرد. یه استراتژی درست‌حسابی باید رو یه بازه از پارامترها یه روند نرم نشون بده، نه یه قله تنها وسط یه دشت صاف. اگه فقط رو یکی دو تا عدد خاص جواب میده و بقیه‌ش خرابه، یعنی داری نویز تاریخی رو فیت می‌کنی نه یه edge واقعی.

راه چکش هم ساده‌ست، هیت‌مپ بکش از دو تا پارامتر کنار هم و ببین رنگا کجا نرم عوض میشن. اگه یه پیکسل تنها زرده وسط یه دریای قرمز، همون‌جا شکش رو بکن.

لطفا چرخ از اول اخترع نکنید!!

یه چیزی که این مدت خیلی به فکرم افتاده اینه که آدم‌ها هنوز فکر می‌کنن برای ورود به دنیای کوانت فایننس باید سال‌ها فقط کتاب بخونن و ریاضی حفظ کنن، بعد یه روز برن سراغ کدنویسی و ترید. ولی الان با وجود ابزارهایی مثل Claude و ChatGPT این مسیر واقعاً عوض شده.

مثلاً به جای اینکه ساعت‌ها گیر یه مفهوم مثل stochastic calculus بمونی، می‌تونی از AI بخوای چند جور مختلف برات توضیحش بده تا بالاخره جا بیفته. یا وقتی یه مدل ساده‌ی ترید یا بک‌تست می‌نویسی، کدت رو بدی AI ریویو کنه و ایراداتش رو بگیره. این چیزی که قبلاً شاید یه ماه طول می‌کشید، الان تو چند روز جا میفته.

فقط یه نکته هست که خیلی مهمه: این یعنی نیازی به یادگیری عمیق نداری؟ نه اصلاً. چون تو مصاحبه‌های واقعی شرکت‌های کوانت، اصلاً اجازه استفاده از AI رو نداری. یعنی باید خودت مسلط باشی، AI فقط سرعتت رو بالا می‌بره نه اینکه جای دانشت رو بگیره.

یه نکته‌ی دیگه هم که به نظرم مهمه: امروز خیلی از شرکت‌ها انتظار دارن که با ابزارهای AI (مثل تحلیل متن یا reinforcement learning) راحت باشی. یعنی این مهارت دیگه یه امتیاز اضافه نیست، بلکه جزو پیش‌نیازهاست.

#اهرم (صندوق اهرمی کاریزما )
🕯همانطور که مشاهده می کنید سهم درگیر مقاومت داینامیک ۵۳۰۰ تومانی خود است و واکنش منفی به آن نشان داده است ، در اندیکاتور RSI نیز شاهد تشکیل الگوی واگرایی منفی نیز هستیم .
برای ادامه روند صعودی خود نیاز دارد که این ناحیه را پر قدرت بشکند .

🔼شکست مقاومت اعلام شده مسیر حرکتی تا ناحیه قیمتی ۶۱۰۰ تومان را برای اهرم هموار می‌کند.
⚠️برای حد ضرر کوتاه مدت می توان از تثبیت زیر ناحیه ۴۸۰۰ تومان استفاده کرد .
در صورت شکست این ناحیه ، حمایت معتبر بعدی می تواند حوالی ۳۶۰۰ تومان باشد .

این ۲ تا پوزیشن باز شده رزومتون به ایدی ساپورت بفرستید
زبانتون باید خیلی خوب باشه اگر دسته پا شکسته بلدین حرف بزنید رزومه نفرستید رد میکنن.

Trading Engine Development Engineer - Java development language, TOP10 exchange trading engine development experience, TPS 30K or above
Golang development engineer - Golang development language, with past experience in direct partner system management

🚀 سولون وارد فاز بتا شد!

از امروز، فاز Beta پلتفرم Solon به‌صورت رسمی آغاز شده و خوشحالیم که در این مرحله میزبان شما باشیم.

در این دوره، هدف ما فقط ارائه یک پلتفرم نیست؛ می‌خواهیم Solon را با کمک کاربران و بر اساس تجربه و بازخورد واقعی آن‌ها توسعه دهیم. بنابراین نظرات، پیشنهادها و حتی انتقادات شما برای ما بخش مهمی از این مسیر خواهد بود.

🔓 دسترسی رایگان در دوره بتا

تا پایان دوره بتا، استفاده از تمام امکانات پلتفرم برای شما رایگان خواهد بود و نیازی به خرید هیچ‌یک از اشتراک‌ها ندارید؛ حتی پلن Pro Plus نیز در این دوره به‌صورت رایگان در اختیار شماست.

اگر علاقه‌مندید جزو اولین کاربران Solon باشید و در شکل‌گیری نسخه نهایی پلتفرم نقش داشته باشید، همین حالا وارد وب‌سایت شوید:

🌐 solonfi.com

Quant Cricle pinned a photo

🚀 سولون وارد فاز بتا شد!


تقریبا دی ما سال پیش ما یک تیم خیلی قوی از افرادی که متخصص حوزه مالی و کوانت بودن تصمیم گرفتیم که یک محصول کاملا متفاوت و قوی داخل بازار آپشن ایران توسعه بدیم و دلیلش هم این بود که تیم ها و محصول هایی که تا الان داخل روی موضوع کار میکنن خیلی تجربه خوبی در زمینه توسعه محصولات مالی ندارن و خب میشد خیلی بهتر بشه.

سولون طی این مدت از جنگ و قطعی اینترنت و هزاران مشکل امروز به صورت بتا لانچ شد.

همین الان ثبت نام کنید!!!!

چون بعد از پایان نسخه بتا امکان دریافت تمام امکانات به صورت رایگان نخواهید داشت.
حتما از فیچرهایی که داریم استفاده کنید تا اگر نکته ای از بابت استفاده از سولون داشتید به ایدی من پیام بدین @QuantBlaze تا بتونیم خیلی بهترش کنیم.

این شروع این مسیر هست و خیلی خبر ها در راه هست.



🌐https://solonfi.com
🌐https://solonfi.com
🌐https://solonfi.com

یه چیزی که اکثرا راجب HFT اشتباه می‌فهمن

همه فکر می‌کنن معامله‌گری فرکانس بالا یعنی سریع‌تر بودن. نه. یعنی زودتر دیدن. وقتی یه سفارش به صرافی می‌رسه، بین لحظه‌ای که قیمت تغییر می‌کنه و لحظه‌ای که بقیه می‌فهمن قیمت تغییر کرده، یه پنجره‌ی زمانی خیلی کوچیک وجود داره. کسی که اون پنجره رو می‌بینه، معامله می‌کنه. بقیه دارن رو قیمت قدیمی ترید می‌کنن.

ما روی سیستم‌هایی کار می‌کنیم که تأخیر اجرا زیر ۲۰ میلی‌ثانیه‌ست. یعنی از لحظه‌ای که سیگنال ساخته میشه تا لحظه‌ای که سفارش به هسته‌ی تطبیق صرافی می‌رسه، کمتر از دو صدم ثانیه رد میشه. تو این بازه، جنس معماری سیستمت از جنس استراتژیت مهم‌تره. دور زدن هسته، مسیریابی سفارش از طریق مدارهای اختصاصی، قرار گرفتن فیزیکی کنار سرور صرافی — اینا دیگه امکانات اضافه نیستن. پیش‌نیازن.

یه چیزی که کمتر گفته میشه اینه که تو این بازی، یه استراتژی ضعیف با زیرساخت قوی پول در میاره. یه استراتژی قوی با زیرساخت ضعیف نه. چون اگه دیر برسی، قیمتی که فکر می‌کردی هنوز هست، دیگه نیست. یکی دیگه قبلت خورده. این دقیقاً همون جاییه که اکثر تیم‌ها وقت و پول هدر میدن. روی بهتر کردن سیگنال کار می‌کنن، در حالی که مشکل اصلی اینه که سیگنالشون دیر می‌رسه.

پرفومنس بات هایی که داریم روی تقریبا ۱۱.۵ میلیون دلار که به صورت لحظه های مانیتور میشه.

نکته ای که هست ترید یه بازی بینهایته و کسی برنده هست که بتونه بیشتر داخل این بازی بمونه. برای همین داخل مدیریت ریسکمون مهم نیست که چند بار بردیم بلکه مهم این که اگر چند بار پشت سر هم ببازیم بازم بتونیم داخل این بازی بمونیم.

برای همین سیسم های جوری طراحی میشن که داخل مارکت بتونیم نوچرال حرکت کنیم و تا جای ممکن ریسک برای یک ماراتن طولانی طراحی کنیم.

📣 شروع ثبت‌نام دوره Quantitative Portfolio Management 📈

📌اگه می‌خوای یاد بگیری چطور مثل یه پورتفولیو منیجر حرفه‌ای فکر کنی، ریسک رو مدل کنی، و سیستمی بسازی که تو هر شرایط بازاری دووم بیاری این دوره برای توعه


📚 سرفصل‌ها:
• مدل‌های کلاسیک و مدرن مدیریت پورتفولیو
• مدیریت ریسک با ابزار اختیار معامله
• توسعه زیرساخت معاملاتی روی صرافی‌های کریپتو


👨‍🏫 مدرسین دوره:
🔹 بهراد بهاری Quantitative Portfolio Manager, Rava
🔹 فرهان کردان Quantitative Engineer, OneBullex
🔹 حامد صفاریان Crypto Options & Founder, Thales MFI
🔹 امیر حسین داتوسی Quantitative Researcher, Wallex
🎖️(با همکاری Thales MFI و Quant Circle)

📅 زمان برگزاری دوره:
۱۵ تا ۳۰ مرداد ۱۴۰۵
🗓 پنجشنبه و جمعه ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰
⚠️ ظرفیت محدود: فقط برای ۲۵ نفر


📩 اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام👇🏻
🆔 @quantcirclesupport
🆔 @quantcirclesupport

پایان یک رابطه سمی🔞

اکثر آدمایی که تازه پرتفوی می‌سازن، سراغ Mean-Variance Optimization میرن؛ همون مدل مارکویتز که میگه بده ماتریس کوواریانس رو، بده بردار بازده مورد انتظار رو، منم برات وزن بهینه‌ی هر سهمو درمیارم.

مشکل اینجاست که این مدل رو کاغذ خیلی قشنگه، ولی تو عمل یه نقطه‌ضعف بزرگ داره: باید ماتریس کوواریانس رو معکوس کنی. و وقتی تعداد دارایی‌هات زیاد میشه یا همبستگیشون به هم بالا میره، این ماتریس نزدیک به singular میشه، یعنی معکوس‌گیریش عددی بی‌ثبات میشه. یه تغییر کوچیک تو تخمین بازده یا کوواریانس، کل وزن پرتفویتو می‌تونه کاملاً برعکس کنه. این یعنی مدلی که قراره ریسکتو کنترل کنه، خودش شدیداً به خطای تخمین حساسه؛ یه تناقض جدی.

اینجاست که Hierarchical Risk Parity یا HRP وارد میشه. ایده‌ی اصلیش اینه که اصلاً نیازی به معکوس‌گیری ماتریس نیست. سه تا مرحله داره:

اول، دارایی‌ها رو بر اساس ساختار همبستگیشون خوشه‌بندی می‌کنی (hierarchical clustering)؛ یعنی دارایی‌هایی که رفتارشون به هم شبیه‌تره رو کنار هم می‌ذاری، نه بر اساس اسم صنعتشون بلکه بر اساس دیتای واقعی.

دوم، با استفاده از خروجی این خوشه‌بندی، ماتریس کوواریانس رو quasi-diagonalize می‌کنی؛ یعنی ترتیب دارایی‌ها رو طوری می‌چینی که دارایی‌های مرتبط کنار هم بیفتن و ماتریس یه ساختار بلوکی پیدا کنه.

سوم، سرمایه رو به‌صورت recursive بین خوشه‌ها تقسیم می‌کنی؛ هر بار پرتفویتو نصف می‌کنی، و هر نصف رو بر اساس varianceِ معکوسش وزن‌دهی می‌کنی، تا برسی به برگ‌های درخت.

نتیجه چیه؟ نه معکوس‌گیری ماتریسی در کار هست، نه بی‌ثباتی عددی، و از همه مهم‌تر، مطالعات لوپز د پرادو (که اصلاً همین آدم مدل رو معرفی کرد) نشون داده HRP تو تست out-of-sample، حتی وقتی از نظر Sharpe رو دیتای in-sample از MVO ضعیف‌تر به نظر میاد، در عمل مقاوم‌تره و کمتر overfit میشه رو نویز دیتای تاریخی.

نکته‌ای که کمتر بهش توجه میشه اینه که HRP فقط یه ترفند ریاضی نیست، یه تغییر نگاه فلسفیه: به‌جای اینکه به دنبال «بهترین جواب ممکن» رو دیتای گذشته باشی (که همیشه یه توهمه چون دیتای گذشته محدوده)، به دنبال ساختاری می‌گردی که به‌طور طبیعی robust باشه به خطا. این دقیقاً همون چیزیه که فرق مدل تئوریک رو از مدلی که واقعاً تو پروداکشن دووم میاره، مشخص می‌کنه.

پ ن: اگه یه مدلت رو دیتای گذشته عالی جواب میده ولی توضیح نمی‌تونی بدی چرا، احتمالاً داری overfit رو با skill اشتباه می‌گیری.

بخشی از توضیحات در خصوص منتورینگ در طی زمان مسابقه و شرایط حضور در مسابقه توسط جناب امیرحسین داتوسی کوانت ریسرچر والکس به شرکت کنندگان اعلام شد.

یک مارکت میکر جدید با صرافی قرارداد بسته داریم تست میکنیم پرفرمنسش و عجیبا غریبا

داخل ۱۷۰۰ تا پوزیشن بدوت ضرر خارج شده طی ۳ روز

سلام وقت بخیر
ظرفیت حضور داخل ایونت پنجشنبه تکمیل شده.
دوستانی که ثبت نام شدن بابت مراحل بعدی باهاشون ارتباط گرفته میشه.

داخل ایونت این هفته تقریبا از همه نهاد ها مالی و کارگزاری ها و شرکت های کریپتویی حضور دارن.
فرصت خیلی خوبی خواهد بود بابت شبکه سازی و تیم سازی و هم افزایی

بعضی از افرادی که حضور دارن:
مدیر مشتقه
سبدگردان
مدیر تامین مالی
مدیر پرتفوی
تحلیلگر مالی از کارگزاری ها مختلف
برنامه نویس های تیم ها و شرکت های مالی

سلام وقت بخیر
ظرفیت محدودی جهت شرکت در رویداد مونده، قبل از پرشدن ظرفیت اقدامات لازم رو برای ثبت نام انجام بدین تا روز رویداد همدیگرو ببینیم.
موفق باشید