Буратино vs МаркетМейкер

#буратино_информирует

Знаете ли вы, что когда запустился канал Буратино - 25.12.2023 ‐ Индекс полной стоимости Мосбиржи - MCFTR (включает в себя накопленные дивиденды по акциям, входящим в расчёт индекса), весил 6950 пунктов❓

Сегодня, спустя почти три года, собрав положенные дивиденды, MCFTR весит 6500 пунктов и не дотягивает до дня образования канала Буратино ‐7%

За это время ОФЗ 26238 опустилась с 66,87% (668,7р) до 52,30% (523,0руб).

Но за это же время 26238 аккумалировала в себе НКД на сумма 195,5р.

И если бы вы в день образования канала Буратино ‐ 25.12.2023 - купили ОФЗ 26238 за 668,7р, то даже без учёта реинвестирования купона у вас было бы 718,5 руб.

И вы были бы в плюсе на +7,5%

Вот так народная ОФЗ 26238 уделала весь наш рынок на 14,5%❗️

=========

А ваш Буратино всё это время инвестировал попеременно в 26238, либо в периоды падения в денежный рынок (условно в 29024), и показывал сделки.

И результат Буратино намного лучше даже самой 26238.

Скоро я покажу вам это на графике.

@buratinovsmm

Ну, а для кого опционы и фьючерсы пока тёмный лес, но хотелось бы в этом разобраться - ещё раз напоминаю, что...

Буратино отснял для начинающих серию образовательных видео, которые помогут получить достаточно чёткое представление о Срочном рынке и о механике работы его инструментов.

Все эти видео сведены здесь

@buratinovsmm
-

Анализ Опционов и Фьючерсов - 12.26
(Окончание. Начало выше 👆)

Фьючерс на акции Сбербанка - SBRF

Рис.1 ‐ Фиксируем стартовые позиции во фьючерсе в начале квартала.

Средняя цена набора позиций ‐ Считаю...

Рис 2 ‐ Открытый интерес в опционах на текущую неделю.

Рис. 3 ‐ Открытый интерес в опционах на квартальную экспирацию.

Всем удачного квартала на Срочном и Классическом фондовом рынке!

@buratinovsmm

Анализ Опционов и Фьючерсов - 12.26
(Продолжение. Начало выше 👆)

Фьючерс на индекс Мосбиржи - MIX

Рис.1 ‐ Фиксируем стартовые позиции во фьючерсе в начале квартала.

Средняя цена набора позиций ‐ Считаю...

Рис 2 ‐ Открытый интерес в опционах на текущий месяц.

Рис. 3 ‐ Открытый интерес в опционах на квартальную экспирацию.

=========

Также отмечу, что опционы на MIX практически полностью НЕликвидны, в них нет недельных опционов, только месячные. В обзорах они будут показаны только если в них происходить какая-то значимая динамика.

Окончание ниже 👇

@buratinovsmm

Анализ Опционов и Фьючерсов - 12.26
(Продолжение. Начало выше 👆)

Фьючерс на индекс - Ri

Рис.1 ‐ Фиксируем стартовые позиции во фьючерсе в начале квартала.

Средняя цена набора позиций ‐ Считаю...

Рис 2 ‐ Открытый интерес в опционах на текущую неделю.

Рис. 3 ‐ Открытый интерес в опционах на квартальную экспирацию.

Продолжение ниже 👇

@buratinovsmm

Анализ Опционов и Фьючерсов - 12.26
(Продолжение. Начало выше 👆)

Фьючерс на курс Юаня - CNY

Рис.1 ‐ Фиксируем стартовые позиции во фьючерсе в начале квартала.

Средняя цена набора позиций ‐ 12750р.

Рис 2 ‐ Открытый интерес в опционах на текущую неделю.

Рис. 3 ‐ Открытый интерес в опционах на квартальную экспирацию.

=========

Отдельно отмечу, что недедьные опционы на CNY пока не набрали достаточной популярности, и в обзорах они будут показаны только если в них происходит какая-то значимая динамика.

Продолжение ниже 👇

@buratinovsmm

Анализ Опционов и Фьючерсов - 12.26
(Начало)

Фьючерс на курс Доллара - Si

Здесь и далее (и в последующих релизпх) последовательность иллюстраций будет такой:

Рис.1 ‐ Фиксируем стартовые позиции во фьючерсе в начале квартала.

Средняя цена набора позиций ‐ 85500р.

Рис 2 ‐ Открытый интерес в опционах на текущую неделю.

Рис. 3 ‐ Открытый интерес в опционах на квартальную экспирацию.

========

Мы много в будущем будем говорить о динамике движения цены и о динамике изменения интереса в открытых позициях.

Но сегодня только фиксируем стартовые позиции.

Обзор будет выходить раз в неделю.

Продолжение ниже 👇

#ОпционыФьючерсы_1226

@buratinovsmm

ЦБ установил курс $ на выходные 84,20р

На прошлые выходные курс ЦБ был 84,26р.

Ещё неделей ранее - 86,59р.

$ за неделю: -0,06р.

А за прошлую неделю: ‐2,33р.

Сегодня спред в обменнике на Благодатной:

ЦБ - 2,50р ‐ Buy - 2,20р - Sell

Неделю назад спред был таким:

ЦБ - 2,04р ‐ Buy - 1,50р - Sell

Две недели назад:

ЦБ -- 0,41р 😊 ‐- Buy -- 1,50р -- Sell

Завис во флэте ₽убль.

Видимо, в Ценре решили, что к выборам уже достаточно укрепили ₽ ещё на предыдущей неделе в район 84р.

Но вот Обменник с Центром НЕ согласен и явно указывает своим спредом на это.

Огорчает и то, что ₽ублю так и не удалось пробить вниз этот тренд в Юане
Попыток было предпринято довольно много, и все они оказались безуспешными. Тренд пока стелится вдоль линии поддержки, но так-то можно и вверх от неё отскочить, ещё и с ускорением. Видимо на это нам и намекает Обменник.

Единственное, что выдаёт метания банкиров - Обменник в течение выходных менял покупку 86,40 ‐-> 86,60 --> 86,10 ‐‐> 86,30 ‐-> 86,70

=========

Upd:

Пост откорректирован.

В течение дня спред в Обменнике сдвинулся вправо на 0,60р с момента публикации.

#кэш_индекс_бакса

@buratinovsmm

Главные события в ТЭК за неделю по мнению авторов телеграм-каналов в еженедельном дайджесте Energy Today:

Поставки бензина из Белоруссии снижаются https://t.me/oilfly/29918

Китай вслед за США задумался над ограничением экспорта топлива https://t.me/needleraw/17303

В этих странах дизель подорожал в 2,5 раза: кто разогнал кризис https://t.me/oil_capital/26626

Академик Губкин принял вторую партию нефти с проекта Восток Ойл https://t.me/neftegazchannel/27905

Топливный кризис «спутал все карты», разогнав инфляцию до 5-6%, теперь ЦБ допускает возможность увеличения ключевой ставки https://t.me/energopolee/5758

Премия на российскую нефть растет, но это хрупкая рыночная конъюнктура https://t.me/Global_Energy_Markets/8596

Газ в Европе подорожал до $1000 https://t.me/rcc_tg/24435

Российские нефтегазовые компании снижают выбросы и отказываются от факелов https://t.me/ESGpost/7551

Спотовые цены на СПГ в Азии достигли максимума с декабря 2022 года на фоне ближневосточной напряженности и зимнего спроса https://t.me/LngExpert/3767

Два года назад Саудовская Аравия отказалась продлевать соглашение о торговле нефтью только за доллары. К чему это привело Ближний Восток и нефтяной рынок. https://t.me/buratinovsmm/4831

Занятная такая ситуация получается: ФАС, допустив олигополию в производстве топлива, теперь обвиняет товаропроводящие сети в нарушении конкуренции https://t.me/Oil_GasWorld/9543

К вопросу об энергопереходе в Китае: о соотношении угля и солнца https://t.me/zapvremya/137

Сделка Amazon и Generac на поставку резервной генерации для ЦОД - https://t.me/sneglev/677

Топ-25 производителей ископаемого топлива в мире по массе добытых угля, нефти и природного газа https://t.me/karlkoral/6254

От цистерны до канистры: зачем ФАС решила посчитать каждый литр топлива https://t.me/nefxim/3571

Китай за восемь месяцев экспортировал больше легковых автомобилей, чем за весь 2025 год https://t.me/Newenergyvehicle/4193

Чтобы первыми узнавать о событиях в ТЭК подписывайтесь на @energytodaygroup и каналы участники дайджеста! Хотите принять участие в следующем? Ждём ваши посты на @EnergyTodayRedactor до 22.00 каждой субботы.

Запомни, птичка! Лучше день потерять, потом за пять минут долететь

Как нейронку торговать опционами учили...

Весь ушедший квартал 9.26 мы с братом (он программист) проводили эксперимент ‐ учили ИИ торговать опционами по одной отдельной общепринятой опционной конструкции.

Брат мой делал всю техническую часть работы (пристыковка к серверу брокера и работа с самой ИИ), а я методологическую (формализовывал алгоритм).

Реальную торговлю не вели, она имитировалась. Данные по теоретическим ценам опционов брались реальные, а сделки учитывали условными, давая премию к теор.цене в пару процентов. Работали с опционами на фьючерс Si-9.26.

Теперь можно сказать о результате...

С базовым алгоритмом ИИ справлялся отлично. Но были нюансы, и их было очень много в ушедшем квартале.

Весь квартал в валюте был очень волатильным. И в течение жизни открытой позиции нужно было вносить в неё коррективы в самые разные моменты (сдвигать, закрывать и прочие финты) и по самым разным условиям.

В итоге алгоритм получался настолько разветвлённым, что отдельные его ветви (условия выполнения) противоречили другим, приходилось выправлять эти баги.

Вывод я сделал такой - настроить нейронку для торговли опционами можно. Но на это нужно потратить прилично времени. Мне квартала не хватило, чтобы объяснить ей все нюансы. И это только с одной конструкцией...

Весь эксперимент оказался очень похож на старый советский мультфильм - Крылья, ноги и хвосты

По итогу отработать ногами (в данном случае руками) получилось быстрее и эффективнее.

Идею "Лежу на Мальдивах, а робот торгует" мы с братом не отбрасываем. Но придётся нашему страусу ещё поучиться летать.

И следить за ним в режиме супервизора всё равно придётся, даже лежа на мальдивском песочке.

#ии

@buratinovsmm
-