Scoring Day | Форум риск-менеджеров

Друзья, напоминаем, что Форум риск-менеджеров — уже завтра!

В программе: актуальные дискуссии, практические кейс-сессии и круглые столы с участием ведущих экспертов отрасли.

Будем обсуждать ключевые риски — от процентного до модельного, делиться опытом и искать решения для новых вызовов.

✅ Лучшие макропрогнозисты России (по рейтингу Центрального Банка) обещают обеспечить вас рабочим макросценарием на горизонт года (ставка, инфляция, курс, кредитная активность) в формате прямого спора экономистов и без осторожных формулировок.

✅ Эксперты по залогам расскажут, как минимизировать дисконт и что делать с имуществом, которое зависло мертвым грузом

✅ Специалисты по ИИ в риск-функции расскажут, из каких компонентов складывается риск-контур с элементами ИИ, кто отвечает за каждый из них и какое место в этой схеме занимает риск-менеджер.

И это лишь малая часть насыщенной программы. Приходите — будет полезно и интересно!

👉 Сайт и программа Форума

⚡️ См. видеоприглашение на Scoring Day 2026 от Виталия Щипкова, сооснователя платформы Mobile Scoring.

На форуме Виталий выступит с темой «Выделение паттернов фрода среди "нормального" поведения клиентов».

«Поговорим о том, как с помощью нового математического аппарата анализировать последовательность действий клиента. Обсудим, какие именно скрытые паттерны помогают отделить реальных хороших заемщиков от мошенников или людей, подвергшихся обману. Разберем, как выявлять эти аномалии и микротренды, даже если внешне транзакции злоумышленника выглядят как идеальная бытовая рутина».

Виталий Щипков — сооснователь платформы MobileScoring для совместного использования банками анонимизированных данных для скоринга, с помощью которой более 35 банков-партнеров повышают AR, снижают дефолтность и оценивают доходы заемщиков.

👉 Сайт и программа Форума

См. видеоприглашение на форум Scoring Day 2026 от Марии Степановой, руководителя направления по интеллектуальному анализу данных Альфа-Банка.

На форуме Мария выступит с темой «Как мы повысили выдачи продуктов через игры в приложении банка».

Поговорим о геймификации в банковском приложении и о том, какую пользу она приносит банку и клиентам, как интегрировать машинное обучение в игровые механики и какой подход помогает увеличивать выдачи банковских продуктов, сохраняя при этом высокую лояльность клиентов.

Мария Степанова руководит направлением по интеллектуальному анализу данных в департаменте разработки моделей Альфа-Банка. Отвечает за разработку ML-моделей для маркетинга и сети отделений банка.

👉Сайт и программа Форума

См. видеоприглашение на Форум риск-менеджеров от Игоря Подколзина, управляющего директора Московской службы экспертизы и оценки.

На Форуме Игорь будет модерировать круглый стол «"Там всё уже случилось". Кто успеет спасти свой залоговый портфель, а кто останется с неликвидом на балансе?» с участием спикеров из Совкомбанка, Банка Синара, Группы Ренессанс Страхование и др.

Круглый стол состоится в 14.30 в зале "Мансарда", количество мест ограничено.

Обсудим операционные и имущественные риски. Разберём реальные кейсы, особенности оценки и экспертизы прав требования, ответственность контролирующих должника лиц, изменения законодательства о банкротстве, а также актуальные вопросы работы банков с кредитными портфелями на третьей стадии.

Игорь Подколзин — эксперт по управлению залоговыми рисками, руководитель управления залогов ВТБ24 и банка «Открытие» в 2018–2024 гг., к.э.н. Ключевая экспертиза — имущественные риски: страхование, мониторинг, оценка концентрации и обесценения активов. Внедряет цифровые решения для повышения прозрачности и надёжности залоговых портфелей.

👉 Сайт и программа Форума

—
😁 Канал Scoring Day и Форума риск-менеджеров в MAX

‼️ Друзья, напоминаем: открыт прием заявок на питч-сессию «Теорема молодых» в рамках Форума Scoring Day.

На ней разработчики технологических решений, стартапы и научные команды смогут презентовать свои проекты и пройти отбор в финтех-акселератор Газпромбанк.Тех.

И отличная новость: срок подачи заявок продлен до 21 сентября!

Команды, прошедшие предварительный скоринг, получат до 10 минут на выступление перед экспертами акселератора, а также 2 билета на Scoring Day.

По итогам питч-сессии перспективные проекты смогут:

✅ пройти отбор в трек «Финтех.Стартапы» или «Финтех.Наука» и получить 1 млн рублей на развитие под задачи банка уже на старте;

✅ запустить пилот с финансированием до 10 млн рублей на реальных задачах Газпромбанка;

✅ получить доступ к экспертизе и инфраструктуре банков-партнеров;

✅ по результатам пилота привлечь инвестиции до 300 млн рублей.

Участие бесплатное.

‼️ Развиваете финтех-стартап или технологическое решение для финансового рынка? Успейте подать заявку до 21 сентября и представьте свой проект лидерам банковской сферы на Scoring Day 2026.

👉 Подать заявку

—
😁 Канал Scoring Day и Форума риск-менеджеров в MAX

🧠 Нейросети в скоринге: последовательности, эмбеддинги и прод

Классический feature engineering остается важной частью скоринга, но не всегда способен извлечь все сигналы из транзакционных данных. Нейросети позволяют анализировать последовательности операций, формировать содержательные эмбеддинги и находить закономерности, которые сложно описать вручную.

Результатами применения нейросетей в скоринговых системах Ozon Банка на Scoring Day 2026 расскажет Илья Емцев, ML Tech Lead направления B2C-моделирования.

Вы узнаете:

✅ как нейросети извлекают дополнительный сигнал из последовательностей транзакций и дополняют классический feature engineering;

✅ какие методы вычисления эмбедингов (nsp/mlm/coles) используются и какие результаты были получены;

✅ какой uplift нейросетевые подходы обеспечили в ключевых моделях Ozon Банка и как был выстроен промышленный контур для массового скоринга;

✅ какой потенциал открывают embedding, transformer и self-supervised learning и почему для внедрения в прод важны не только качество, но и стабильность модели во времени.

Илья Емцев — ML Tech Lead направления B2C-моделирования Ozon Банка, выпускник и аспирант МФТИ. Построил ключевые модели для рассрочки и кредитной карты, создал end-to-end направление нейросетей — от данных и исследований до промышленного инференса. Масштабировал подход нейросетевой обработки последовательных данных на смежные бизнес продукты. Ранее работал Data Scientist в скоринге Plata Card и рисках T-Insurance.

👉 Сайт и программа Форума

—
😁 Канал Scoring Day и Форума риск-менеджеров в MAX

См. видеоприглашение на Форум риск-менеджеров от Михаила Васильева, руководителя департамента внедрения, развития и контроля ИИ-решений Альфа-Банка.

22 сентября Михаил поделится опытом банка в части оценки финансовых эффектов от кейсов применения ИИ.

ИИ уже стал частью повседневной жизни и всё активнее внедряется в бизнес. Теперь главный вопрос — где деньги? Давайте поищем их вместе!

Михаил Васильев — топ-менеджер с более чем 20-летним опытом стратегического управления и развития бизнеса. Запустил свыше 100 стратегических проектов, включая новые продукты, сервисы, процессы и системы мотивации. Работал на ключевых позициях в ВТБ, РСХБ и Сбербанке. Кандидат экономических наук, автор более 30 научных статей по тематике управления.

👉 Сайт и программа форума

—
😁 Канал Scoring Day и Форума риск-менеджеров в MAX

⚙️ Качественная оценка операционного риска: полезный инструмент или формальный процесс?

Обязательная оценка операционного риска качественными методами для одних банков становится стимулом развивать методологию и практику, а для других — превращается в формальный процесс, который не имеет смысла для сотрудников и не дает риск-менеджерам надежного результата.

Задача риск-менеджеров — выстроить процесс так, чтобы субъективные суждения сотрудников о вероятности реализации риска и сумме возможных потерь помогали анализировать и прогнозировать ситуацию.

Как этого добиться — на Форуме риск-менеджеров расскажут представители компании РИСКФИН: Игорь Фаррахов, заместитель генерального директора по развитию, и Елена Розанова, советник генерального директора.

Вы узнаете:

✅ как улучшить методологию и организацию процедур самооценки операционных рисков;

✅ как использовать данные самооценки и сценарного анализа для определения уровня риска по банку, отдельным направлениям и продуктам;

✅ какую роль качественная оценка и сценарный анализ играют в стресс-тестах, объединяющих несколько видов значимых рисков;

✅ как оценивать общую картину рисков при создании новых продуктов и развитии направлений бизнеса;

✅ как определить существенность операционного риска, а не просто рассчитать ожидаемые потери для отчета регулятору.

Игорь Фаррахов более 25 лет создает ИТ-продукты риск-менеджмента. Работал в АН СССР, банках и ИТ-компаниях. Автор методик оценки рисков, эксперт по методологии оценки риск-аппетита с неограниченным числом факторов и вероятности дефолта в условиях недостаточной отчетности.

Елена Розанова более 25 лет работает в области риск-менеджмента в банках и компаниях. Имеет опыт построения систем анализа и риск-менеджмента с нуля и создания методик оценки риска. Соавтор кейса «Скоринговая система VS экспертная оценка: Кто точнее предскажет дефолт банка?». Автор более 10 обучающих программ по риск-менеджменту для банков и малого и среднего бизнеса.

👉 Сайт и программа Форума

—
😁 Канал Scoring Day и Форума риск-менеджеров в MAX

Друзья, 22 сентября на Форуме риск-менеджеров будет особенно много пространства для диалога: участники смогут обсудить реальные кейсы, задать спикерам прямые вопросы и вместе найти решения. Рассказываем о трех специальных форматах программы.

🔹 Круглый стол «„Там всё уже случилось“. Кто успеет спасти свой залоговый портфель, а кто останется с неликвидом на балансе?»

Фокус: рост просрочки, стремительное обесценение залогов и реальные потери при взыскании. Разберем, как минимизировать дисконт и что делать с имуществом, которое зависло мертвым грузом.

• Формат: разбор прикладных сценариев и ответы на вопросы зала (включая анонимные через QR-код).

• Спикеры: Андрей Лаврентович (Банк Синара), Павел Русаков (Московская служба экспертизы и оценки), Евгений Кочетков (Финуниверситет). Модератор — Игорь Подколзин (Московская служба экспертизы и оценки).

🔹 Keynote-мастер-класс: «Машинное обучение и генеративные модели в риск-менеджменте»

• Фокус: технологический стек и переход от жестких rule-based-алгоритмов к адаптивным архитектурам на базе LLM и GenAI. Поговорим о гибридных платформах и контроле качества генераций.

• Практическая польза: банки сравнят архитектурные подходы и принципы экспертной верификации моделей,, а финтех и МФО определят точки внедрения, где экономический эффект оправдывает затраты на контроль.

• Спикер: Александр Дьяконов — д. ф.-м. н., первый чемпион мира по Data Science на Kaggle, экс-лидер ИИ-направлений в Т-Банке и Ozon, сейчас возглавляет исследовательский отдел в AI VK.

🔹 Круглый стол «Модельный риск: три линии защиты и то, что происходит между ними»

• Фокус: распределение зон ответственности между разработчиками, владельцами моделей и валидацией. На конкретных примерах разберем каскадные ошибки в кредитном конвейере и действия при превышении лимитов.

• Результат: готовый прикладной чек-лист для аудита собственных моделей.

• Спикеры: Иван Кондраков (ВТБ), Вадим Ломской (МКБ), Андрей Духовный (Сбер)..

👉 Сайт и программа Форума

🧠 Нейроморфные вычисления и естественный интеллект: как мы принимаем решения?

Понимание того, как мозг делает выбор, уже меняет правила игры в анализе поведения потребителей. Бессознательные реакции показывают истинные мотивы решений гораздо точнее любых опросов.

Слияние нейронаук и энергоэффективных нейроморфных процессоров открывает следующий этап: создание систем, способных в реальном времени не просто считывать мозговую активность, но и моделировать процесс принятия решений.

О том, как фундаментальная наука о мозге трансформирует подходы к искусственному интеллекту, на Scoring Day 2026 расскажет Сусанна Гордлеева, директор НИИ нейронаук ННГУ.

Вы узнаете:

✅ как методы потребительской нейронауки фиксируют бессознательные реакции на стимулы и выбор человека;

✅ почему нейроморфные вычисления — ключ к обработке потоков нейроданных в реальном времени;

✅ как моделирование процессов принятия решений — от эмоций до когнитивного выбора — приближает нас к сильному GenAI;

✅ где на стыке нейробиологии и вычислений рождаются практические решения для оценки поведения.

Сусанна Гордлеева — директор НИИ нейронаук, профессор кафедры нейротехнологий ННГУ и руководитель Центра нейроморфных вычислений Университета «Неймарк». Специалист в области нейротехнологий и нейроморфных моделей искусственного интеллекта.

👉 Сайт и программа форума

—
😁 Канал Scoring Day и Форума риск-менеджеров в MAX

Друзья, на Scoring Day 2026 у разработчиков технологических решений, стартапов и научных команд будет возможность пройти отбор в финтех-акселератор Газпромбанк.Тех, «запитчив» свой проект на сессии «Теорема молодых».

До 15 сентября вы можете подать заявку на выступление в питчах на Scoring Day. Если заявка пройдет предварительный скоринг, то вы сможете выступить перед экспертами и представителями финтех-акселератора, а также получите 2 билета на Scoring Day для представителей вашей команды.

Питч-сессия «Теорема молодых» пройдет в параллельном зале. У команд будет до 10 минут на презентацию проекта.

По итогам питч-сессии перспективные команды получат возможность:

✅ пройти отбор в трек «Финтех.Стартапы» или «Финтех.Наука» акселератора Газпромбанк.Тех и получить 1 млн рублей на развитие проекта под задачи банка уже на старте;

✅запустить пилотный проект с финансированием до 10 млн рублей и протестировать решение на реальных задачах Газпромбанка;

✅ получить доступ к экспертизе и инфраструктуре банков-партнеров;

✅по результатам пилотного проекта получить возможность привлечь инвестиции до 300 млн рублей.

Участие в отборе — бесплатное.

‼️ Если вы развиваете финтех-стартап или создаете технологическое решение для финансового рынка, подавайте заявку и получите шанс представить свой проект представителям банковской сферы на Scoring Day 2026!

—
😁 Канал Scoring Day и Форума риск-менеджеров в MAX

🤖 От скоринговых моделей к AI-модели клиента: почему следующая модель будет знать клиента целиком

Большинство банков полагаются на сотни независимых моделей для оценки кредитоспособности, обнаружения мошенничества и маркетинга. Каждая из них требует интенсивной ручной разработки признаков.

Но если одна модель может одновременно понимать кредитный риск, fraud, propensity и LTV клиента — зачем банку сотни отдельных моделей и тысячи вручную созданных признаков?

Об этом на Форуме риск-менеджеров расскажут Михаил Шабалин, начальник управления технологий математического моделирования МТС Банка, и Никита Разуваев, руководитель направления в команде розничного рисков.

Вы узнаете:

✅ почему традиционный ML начинает упираться в потолок;

✅ что такое Banking Foundation Model и как устроен PRAGMA;

✅ что происходит с Feature Engineering при переходе к единому представлению клиента;

✅ почему масштабирование модели действительно дает эффект и что новый подход означает для Risk Function;

✅ нужны ли банку завтра 1000 моделей или один foundation layer.

Михаил Шабалин работал в крупных российских и международных банках. Возглавляет направление Data Science в розничных рисках. Специализируется на внедрении современных технологий в процессы принятия решений, обеспечивающих контроль за стоимостью риска и сохранение прибыльности бизнеса.

Никита Разуваев разрабатывает и валидирует классические и нейросетевые рисковые модели, LLM-решения, системы мониторинга и поддерживает внутренние ML-фреймворки.

👉 Сайт и программа Форума

—
😁 Канал Scoring Day и Форума риск-менеджеров в MAX

🤖 Эпоха умной автоматизации: классический Airflow или AI для решения задач рисков?

В риск-менеджменте ключевая проблема часто кроется не в дефиците дашбордов, а в их избытке. Портфельный менеджер не должен тратить ресурсы на рутинный поиск отклонений среди десятков графиков — эффективная система обязана самостоятельно выявлять проблемные сегменты, определять их приоритет и трансформировать поток метрик в конкретные действия.

О том, как выстроить такую систему и найти баланс между инструментами, на Scoring Day 2026 расскажут Марина Капуш и Александр Кадыров из Ozon Банка.

Вы узнаете:

✅ почему противопоставление Airflow и AI некорректно и как эти инструменты дополняют друг друга;

✅ как научить систему автоматически находить аномалии в портфеле и приоритизировать их без ручного мониторинга;

✅ за счет каких подходов к автоматизации можно сократить полный цикл квартального проекта в 3 раза;

✅ как освободить до 20% рабочего времени риск-аналитиков от поиска проблем и перенаправить его на принятие решений.

Марина Капуш — руководитель отдела портфельного управления B2B Ozon Банка.

Александр Кадыров — руководитель отдела аналитики продуктов финансирования бизнеса Ozon Банка.

👉 Сайт и программа Форума

—
😁 Канал Scoring Day и Форума риск-менеджеров в MAX

📦 Кредитование селлеров в экосистемах маркетплейсов: возможности, риски и автоматизация

Маркетплейсы располагают большим объемом данных о бизнесе продавцов и могут выстраивать кредитные процессы внутри собственной экосистемы. Но действительно ли специализированные финансовые институты имеют преимущество перед универсальными банками? Какие данные необходимы для оценки селлеров и где заканчиваются возможности автоматизированных решений?

Об этом на Форуме риск-менеджеров расскажет Георгий Герсамия, начальник управления рисков малого и среднего бизнеса WB Банка.

Вы узнаете:

✅ какие преимущества может дать кредитование селлеров внутри экосистем маркетплейсов по сравнению с универсальными банками;

✅ как формировать Feature Store кредитного процесса и какие данные и метрики важны для оценки бизнеса продавца;

✅ на что обращать внимание при построении полностью автоматизированных кредитных процедур;

✅ какие задачи пока нельзя передать машинам;

✅ как выстраивать антифрод для селлеров и какие неочевидные риски выявляет практика.

И многое другое.

Георгий Герсамия — начальник управления рисков малого и среднего бизнеса WB Банка. Занимается построением кредитных процессов для селлеров, прогнозированием рисков и портфельным анализом. Эксперт в области управления рисками МСБ и разработки систем принятия кредитных решений, в том числе полностью автоматизированных. Более 20 лет руководил развитием кредитования малого и среднего бизнеса в группе ВТБ.

👉 Сайт и программа Форума

—
😁 Канал Scoring Day и Форума риск-менеджеров в MAX

См. видеоприглашение на Scoring Day 2026 от Андрея Лаврентьева, руководителя отдела развития и технологий в «Лаборатории Касперского».

На Форуме он расскажет про разновидность импульсной нейронной сети, поддерживающую нейрогенез, управляемое внимание и постоянное обучение для задач финтеха.

Из его выступления вы узнаете:

✅ В чем принципиальная разница между классическим ИИ-подходом (обучение на исторических данных и последующий инференс на данных потока) и подходом с постоянным обучением и инференсом на потоке;

✅ Какими свойствами обладает разновидность импульсной нейросети — нейросемантическая сеть;

✅ Как работает такая сеть с данными из области финтеха (на конкретном примере).

Андрей Лаврентьев отвечает за ряд исследований и продуктов в области искусственного интеллекта для промышленности: Kaspersky MLAD, Event Processor — ПО нового поколения с постоянно обучающимся искусственным интеллектом, Нейроморфная платформа Касперского.

👉 Сайт и программа Форума

—
😁 Канал Scoring Day и Форума риск-менеджеров в MAX

Друзья, если вы вдруг не знали: наша команда проводит сразу два отраслевых события — 👉 22 сентября Форум риск-менеджеров и 👉 23 сентября Scoring Day.

Так что если собирались на одно — посмотрите и программу второго.

Вместе они дают довольно полную картину того, что сейчас происходит с аналитикой, моделями и рисками в финансовом секторе.

Подробности и регистрация (и промокод) — выше 👆

—
😁 Канал Scoring Day и Форума риск-менеджеров в MAX

Топовые аналитики, рисковики и дата-сайентисты из Сбера, Банка России, Т-Банка, Альфа-Банка, ВТБ, Газпромбанка и других компаний выступят 22–23 сентября на двух главных отраслевых событиях осени: 15-м юбилейном Scoring Day и Форуме риск-менеджеров.

23 сентября — юбилейный 15-й Scoring Day.

На форуме обсудят будущее скоринга, антифрода и AI, кросс-отраслевой скоринг, передовые алгоритмы и архитектуру нового модельного ядра, надежность моделей и устойчивость к регуляторным изменениям.

Среди спикеров: Станислав Страупе (Сбер), научный руководитель Центра квантовых технологий, Нвер Симонян (Банк России), руководитель экспертной группы, Юлий Шамаев (ВТБ), вице-президент, DS Lead стрима моделирования R&D, Марина Ананьева (Т-Банк), руководитель ML-направлений, и другие.

👉 Все спикеры
👉 Программа и регистрация

22 сентября — Форум риск-менеджеров.

Клубный формат, круглые столы и живое общение с ведущими специалистами по банковским рискам в РФ. В программе — макрориски, количественный риск-менеджмент, модельные и операционные риски, операционная устойчивость и применение генеративного ИИ.

Среди спикеров: Антон Вовк (ВТБ), руководитель департамента залогов, старший вице-президент, Рауф Рагимов (МП Банк), зам. председателя правления, Вадим Ситосенко (Газпромбанк), начальник Департамента операционных рисков, Ирина Куликова (Сбер), руководитель направления аудита моделей и системы управления рисками, Александр Дьяконов (AI VK), руководитель исследовательского отдела команды рекомендаций, и другие.

👉 Все спикеры
👉 Программа и регистрация

Оба события пройдут в Quattro Space, Москва. Посетите их оба или отправьте членов команды, чтобы получить полный срез того, куда движется рынок продвинутой аналитики и управления рисками в финансовой сфере.

По промокоду БАНКСТА на оба форума:
– Для командного билета получите +1 билет для коллеги или руководителя.
– Для партнеров и участников выставки — дополнительный ролл-ап в подарок.

Ждем вас!
22 сент. — клубный формат и живое общение на Форуме риск-менеджеров.
23 сент. — будущее скоринга, AI и моделирования на Scoring Day.

Реклама.18+ Рекламодатель: ООО «Регламент» ИНН 7708323273 erid=2Vtzqx6DijD

📊 Что мешает российским банкам внедрить ПВР: сложные модели или организационные проблемы?

Внедрение подхода к оценке кредитного риска на основе внутренних рейтингов Базель III (ПВР) становится для крупнейших российских банков масштабным стратегическим проектом. Однако практика показывает, что сложности возникают не только при разработке моделей и построении систем, но и на организационном уровне.

Почему опыт предыдущих проектов не всегда помогает при внедрении ПВР и какие организационные проблемы могут замедлять его реализацию?

Об этом на Форуме риск-менеджеров расскажет Юрий Полянский, эксперт в области разработки ПВР-моделей, ex-ПСБ, ex-Банк России.

Вы узнаете:

✅ почему банки могут недооценивать масштаб, сроки, ресурсы и состав работ, необходимых для реализации ПВР-проекта;

✅ чем модели ПВР на практике отличаются от привычных банкам моделей ППР и МСФО, несмотря на сходство применяемых математических методов;

✅ почему для ПВР критически важны глубокие исторические данные, их качество и доступность, а также значительно большие информационно-технологические ресурсы;

✅ какие изменения в сложившихся банковских практиках и подходах может потребовать внедрение ПВР и почему прежний опыт не всегда удается механически перенести на новый проект;

✅ как неверное понимание требований и специфики регуляторной валидации может приводить к спорам с регулятором, бюрократизации проекта и затягиванию сроков.

❗️Отдельно будет затронута сегментация портфеля в целях реализации ПВР.

Юрий Полянский — ex-начальник Управления разработки ПВР-моделей в ПСБ. Имеет многолетний опыт работы в Банке России, практический опыт регуляторной валидации в нескольких банках, применяющих ПВР-подход. Соавтор нормативных актов по моделированию и управлению кредитным риском. Участвовал в исследованиях БКБН. Doctor of Philosophy in Business Administration (USA), к.т.н., доцент.

👉 Сайт и программа Форума

—
😁 Канал Scoring Day и Форума риск-менеджеров в MAX

📊 Как видеть 100% кредитного рынка: агрегированные данные БКИ для защиты розничного портфеля

Ни одно отдельно взятое БКИ не владеет более чем 30% информации о заемщике. В условиях постепенной (а не скачкообразной) трансформации рынка стандартных внутренних моделей банков становится недостаточно: чтобы вовремя скорректировать риск-политику, кредиторам необходим предиктивный макровзгляд на поведение заемщиков во всей финансовой системе.

О том, как объединение данных всех БКИ помогает управлять качеством портфеля и снижать потери, на Scoring Day 2026 расскажет Нвер Симонян, руководитель экспертной группы Департамента небанковского кредитования Банка России.

Вы узнаете:

✅ как скоринг на основе агрегированных данных всех БКИ помогает заблаговременно выявлять накопление рисков в сегментах до того, как ухудшение станет массовым;

✅ почему углубленный анализ кредитной истории окупается кратно и способен приносить до 300+ рублей сокращения годовой просрочки на каждый вложенный рубль;

✅ как переход от оценки отдельного заемщика к анализу поведения схожих групп в масштабах всего рынка обеспечивает ранние сигналы об уязвимостях.

И многое другое.

Нвер Симонян — руководитель экспертной группы Департамента небанковского кредитования Банка России. Отвечает за разработку ML и скоринговых моделей для анализа розничного блока и надзор за качеством скоринговых услуг. Ранее запускал кредитный конвейер в корпоративном блоке, систему ML-оценки недвижимости в ипотеке и управлял кредитным портфелем в крупнейших банковских группах.

👉 Сайт и программа Форума

—
😁 Канал Scoring Day и Форума риск-менеджеров в MAX

📊 Цена макропруденциального лимита: как ограничение выдач меняет кредитное решение

Пока предельная доля выдач не выбрана, критерием кредитного решения служит положительный NPV. После достижения лимита заявки начинают конкурировать между собой, а задача меняет класс и превращается в оптимизацию при ограничении. Как в этих условиях определить порог принятия заявки и выбрать оптимальный кредитный лимит?

Об этом на Форуме риск-менеджеров расскажет Никита Агеев, руководитель отдела портфельного анализа Ozon Банка.

Вы узнаете:

✅ как ограничение на долю выдач преобразуется в пороговое правило и почему порог определяется структурой входящего потока, а не назначается сверху;

✅ из чего складывается NPV помимо вероятности дефолта, почему он не монотонен по риску и зачем нужен небольшой случайный поток на границе действующей политики;

✅ как выбирать оптимальный кредитный лимит с учетом ПДН и почему его снижение может стать содержательной альтернативой отказу, а не способом обхода ограничения;

✅ как пересматривать порог внутри квартала и что можно сделать без перестройки риск-контура.

И многое другое.

Никита Агеев — руководитель отдела портфельного анализа Ozon Банка. Ранее — портфельный менеджмент кредитных продуктов в Яндексе, портфельный риск-менеджмент кредитных карт в Сбере. Запускал риск-стратегии кредитной карты и рассрочки, выводил юнит-экономику кредитной карты в положительную зону, строил систему управления кредитными лимитами. К.т.н., Masters in Finance summa cum laude.

👉 Сайт и программа Форума

—
😁 Канал Scoring Day и Форума риск-менеджеров в MAX