Друзья, 22 сентября на Форуме риск-менеджеров будет особенно много пространства для диалога: участники смогут обсудить реальные кейсы, задать спикерам прямые вопросы и вместе найти решения. Рассказываем о трех специальных форматах программы.

🔹 Круглый стол «„Там всё уже случилось“. Кто успеет спасти свой залоговый портфель, а кто останется с неликвидом на балансе?»

Фокус: рост просрочки, стремительное обесценение залогов и реальные потери при взыскании. Разберем, как минимизировать дисконт и что делать с имуществом, которое зависло мертвым грузом.

• Формат: разбор прикладных сценариев и ответы на вопросы зала (включая анонимные через QR-код).

• Спикеры: Андрей Лаврентович (Банк Синара), Павел Русаков (Московская служба экспертизы и оценки), Евгений Кочетков (Финуниверситет). Модератор — Игорь Подколзин (Московская служба экспертизы и оценки).

🔹 Keynote-мастер-класс: «Машинное обучение и генеративные модели в риск-менеджменте»

• Фокус: технологический стек и переход от жестких rule-based-алгоритмов к адаптивным архитектурам на базе LLM и GenAI. Поговорим о гибридных платформах и контроле качества генераций.

• Практическая польза: банки сравнят архитектурные подходы и принципы экспертной верификации моделей,, а финтех и МФО определят точки внедрения, где экономический эффект оправдывает затраты на контроль.

• Спикер: Александр Дьяконов — д. ф.-м. н., первый чемпион мира по Data Science на Kaggle, экс-лидер ИИ-направлений в Т-Банке и Ozon, сейчас возглавляет исследовательский отдел в AI VK.

🔹 Круглый стол «Модельный риск: три линии защиты и то, что происходит между ними»

• Фокус: распределение зон ответственности между разработчиками, владельцами моделей и валидацией. На конкретных примерах разберем каскадные ошибки в кредитном конвейере и действия при превышении лимитов.

• Результат: готовый прикладной чек-лист для аудита собственных моделей.

• Спикеры: Иван Кондраков (ВТБ), Вадим Ломской (МКБ), Андрей Духовный (Сбер)..

👉 Сайт и программа Форума