📊 Что мешает российским банкам внедрить ПВР: сложные модели или организационные проблемы?

Внедрение подхода к оценке кредитного риска на основе внутренних рейтингов Базель III (ПВР) становится для крупнейших российских банков масштабным стратегическим проектом. Однако практика показывает, что сложности возникают не только при разработке моделей и построении систем, но и на организационном уровне.

Почему опыт предыдущих проектов не всегда помогает при внедрении ПВР и какие организационные проблемы могут замедлять его реализацию?

Об этом на Форуме риск-менеджеров расскажет Юрий Полянский, эксперт в области разработки ПВР-моделей, ex-ПСБ, ex-Банк России.

Вы узнаете:

✅ почему банки могут недооценивать масштаб, сроки, ресурсы и состав работ, необходимых для реализации ПВР-проекта;

✅ чем модели ПВР на практике отличаются от привычных банкам моделей ППР и МСФО, несмотря на сходство применяемых математических методов;

✅ почему для ПВР критически важны глубокие исторические данные, их качество и доступность, а также значительно большие информационно-технологические ресурсы;

✅ какие изменения в сложившихся банковских практиках и подходах может потребовать внедрение ПВР и почему прежний опыт не всегда удается механически перенести на новый проект;

✅ как неверное понимание требований и специфики регуляторной валидации может приводить к спорам с регулятором, бюрократизации проекта и затягиванию сроков.

❗️Отдельно будет затронута сегментация портфеля в целях реализации ПВР.

Юрий Полянский — ex-начальник Управления разработки ПВР-моделей в ПСБ. Имеет многолетний опыт работы в Банке России, практический опыт регуляторной валидации в нескольких банках, применяющих ПВР-подход. Соавтор нормативных актов по моделированию и управлению кредитным риском. Участвовал в исследованиях БКБН. Doctor of Philosophy in Business Administration (USA), к.т.н., доцент.

👉 Сайт и программа Форума

—
😁 Канал Scoring Day и Форума риск-менеджеров в MAX