📊 Цена макропруденциального лимита: как ограничение выдач меняет кредитное решение

Пока предельная доля выдач не выбрана, критерием кредитного решения служит положительный NPV. После достижения лимита заявки начинают конкурировать между собой, а задача меняет класс и превращается в оптимизацию при ограничении. Как в этих условиях определить порог принятия заявки и выбрать оптимальный кредитный лимит?

Об этом на Форуме риск-менеджеров расскажет Никита Агеев, руководитель отдела портфельного анализа Ozon Банка.

Вы узнаете:

✅ как ограничение на долю выдач преобразуется в пороговое правило и почему порог определяется структурой входящего потока, а не назначается сверху;

✅ из чего складывается NPV помимо вероятности дефолта, почему он не монотонен по риску и зачем нужен небольшой случайный поток на границе действующей политики;

✅ как выбирать оптимальный кредитный лимит с учетом ПДН и почему его снижение может стать содержательной альтернативой отказу, а не способом обхода ограничения;

✅ как пересматривать порог внутри квартала и что можно сделать без перестройки риск-контура.

И многое другое.

Никита Агеев — руководитель отдела портфельного анализа Ozon Банка. Ранее — портфельный менеджмент кредитных продуктов в Яндексе, портфельный риск-менеджмент кредитных карт в Сбере. Запускал риск-стратегии кредитной карты и рассрочки, выводил юнит-экономику кредитной карты в положительную зону, строил систему управления кредитными лимитами. К.т.н., Masters in Finance summa cum laude.

👉 Сайт и программа Форума

—
😁 Канал Scoring Day и Форума риск-менеджеров в MAX