QU @quant_researcher_ch
Showing posts older than #148 · Back to latest
Forwarded from Сигналы РЦБ
В зеркале супермоделей. Рассказы о моделях в финансовой экономике с примерами, историями и лирическими отступлениями. В 2 кн. | Ильинский Кирилл, Буев Максим Вячеславович
Аналитика Мосбиржи Тут на Авито продают 5% акций 🏦 Совкомбанка на 17 млрд рублей. Нужно кому? Что пишет Коммерсантъ (источник): Как стало известно “Ъ”, один из старейших миноритариев Совкомбанка Михаил Клюкин пытается найти покупателя на свои 5% акций. Для реализации миноритарного…
Forwarded from Аналитика Мосбиржи
Как стало известно “Ъ”, один из старейших миноритариев Совкомбанка Михаил Клюкин пытается найти покупателя на свои 5% акций. Для реализации миноритарного пакета выбран необычный способ: продавец решил обойтись без услуг инвестбанков и консультантов, а привлечь инвестора, разместив объявление на «Авито». Господин Клюкин самостоятельно ищет покупателя, рассчитывая получить премию к текущим рыночным котировкам, исходя из которых цена такой доли составляет более 17 млрд руб.
В ответе на официальный запрос “Ъ” представитель продавца акций на «Авито» сообщил, что на площадке объявление разместили «с целью получить максимальный охват потенциальных покупателей».
Forwarded from Инвест ревью | Финансы
А л ь т е р н а т и в н о е:
Rogers & Williams – Diffusions, Markov Processes, and Martingales
Детальное изложение стохастических процессов. Немного абстрактное и сложное для неподготовленного читателя. Подходит для тех, кто уже освоил продвинутую математику.
Kallenberg – Foundations of Modern Probability
Один из самых полных и теоретически насыщенных трудов по вероятности. Охватывает мартингалы и многое другое. Но не ориентирован непосредственно на прикладные задачи в финансах.
Le Gall – Brownian Motion, Martingales, and Stochastic Calculus
Лаконичный и целенаправленный текст. Прямой доступ к основным идеям стохастического исчисления. Предполагает знание строгой теории вероятностей (в этом случае полезна предварительная книга автора Measure Theory, Probability, and Stochastic Processes).
Paul Wilmott – Introduction to Quantitative Finance
Практичный подход с акцентом на применение в финансах. Легче для понимания на старте. Менее строг с математической точки зрения, что может не подойти для глубокого теоретического изучения.
Before he was pope, he was a math major at a Catholic liberal arts university in Pennsylvania. Pope Leo XIV is the 267th head of the Catholic Church. He's also a class of '77 alumnus of Villanova University, which is run by the Order of St. Augustine.
git clone https://github.com/jensnesten/rust_bt.gitcd rust_bt/rust_bt
cargo runcd rust_bt/rust_live
cargo runuse crate::engine::{Broker, OhlcData, Order, Strategy};
pub struct MyStrategy;
impl Strategy for MyStrategy {
fn init(&mut self, broker: &mut Broker, data: &OhlcData) {
// Предварительный расчёт индикаторов
}
fn next(&mut self, broker: &mut Broker, index: usize) {
// Логика торговли на каждом тике
}
}Таймкоды:
01:07 Приветствие и представление гостя
02:02 Важность практического опыта для преподавателей
03:55 Деривативы и их сегментация
13:13 Фиксация договоренностей на будущие даты
14:08 Моделирование деривативов
16:00 Стоимость фондирования и маржа
17:51 Расчет параметров деривативов
20:38 Дисконтирование и продажа контрактов
22:29 Уравнения и модели в трейдинге
24:56 Рекомендация книги "Автоволновые системы" Юрия Романовского и Михаила Романовского.
27:46 Случайные процессы на рынке
30:38 Детерминизм и случайность
32:29 Фундаментальный анализ и случайные факторы
35:12 Влияние различных игроков на рынок
37:56 Рынок процентных ставок
39:46 Влияние процентной ставки на рынок
40:27 Моделирование процентной ставки
42:27 Управление процентным риском
44:15 Моделирование и управление рисками
46:06 Влияние изменений ставки на портфель
48:55 Стратегии хеджирования
51:41 Рынок и регулирование
53:35 Финансовая стабильность и независимость Банка России
54:32 Трейдинг и риски в Банке России
58:15 Банковская и торговая книги
01:00:51 Опционы на досрочное погашение кредитов
01:04:48 Эскроу-счета и климатические риски
01:07:13 Введение в опционы
01:08:10 Риски и здравый смысл
01:10:01 Опционы в кредитных продуктах
01:11:58 Опционы в повседневной жизни
01:14:24 Страховки и их особенности
01:17:12 Математика и вероятность в опционах
01:19:05 Обучение опционам
01:21:00 Интуитивное понимание стоимости
01:22:53 Формула Black
01:24:43 Дополнительные преимущества
01:27:28 Формула Black и её применение
01:28:26 Введение в количественные финансы
01:31:54 Решение задач в Haskell
01:33:43 Современные технологии, ИИ и их применение
01:35:30 Использование GPT в работе
01:37:23 Проблемы с обучением молодежи
01:38:53 Преимущества и недостатки GPT
01:41:41 Будущее образования и роль GPT
01:42:22 Роль книг и курсов в образовании