Таймкоды:
01:07 Приветствие и представление гостя
02:02 Важность практического опыта для преподавателей
03:55 Деривативы и их сегментация
13:13 Фиксация договоренностей на будущие даты
14:08 Моделирование деривативов
16:00 Стоимость фондирования и маржа
17:51 Расчет параметров деривативов
20:38 Дисконтирование и продажа контрактов
22:29 Уравнения и модели в трейдинге
24:56 Рекомендация книги "Автоволновые системы" Юрия Романовского и Михаила Романовского.
27:46 Случайные процессы на рынке
30:38 Детерминизм и случайность
32:29 Фундаментальный анализ и случайные факторы
35:12 Влияние различных игроков на рынок
37:56 Рынок процентных ставок
39:46 Влияние процентной ставки на рынок
40:27 Моделирование процентной ставки
42:27 Управление процентным риском
44:15 Моделирование и управление рисками
46:06 Влияние изменений ставки на портфель
48:55 Стратегии хеджирования
51:41 Рынок и регулирование
53:35 Финансовая стабильность и независимость Банка России
54:32 Трейдинг и риски в Банке России
58:15 Банковская и торговая книги
01:00:51 Опционы на досрочное погашение кредитов
01:04:48 Эскроу-счета и климатические риски
01:07:13 Введение в опционы
01:08:10 Риски и здравый смысл
01:10:01 Опционы в кредитных продуктах
01:11:58 Опционы в повседневной жизни
01:14:24 Страховки и их особенности
01:17:12 Математика и вероятность в опционах
01:19:05 Обучение опционам
01:21:00 Интуитивное понимание стоимости
01:22:53 Формула Black
01:24:43 Дополнительные преимущества
01:27:28 Формула Black и её применение
01:28:26 Введение в количественные финансы
01:31:54 Решение задач в Haskell
01:33:43 Современные технологии, ИИ и их применение
01:35:30 Использование GPT в работе
01:37:23 Проблемы с обучением молодежи
01:38:53 Преимущества и недостатки GPT
01:41:41 Будущее образования и роль GPT
01:42:22 Роль книг и курсов в образовании