«Пытался хеджить. Vanna в ванне, Волга в углу. От Vomma остался только след на плече Vega.»

Кратко:

- Vega — чувствительность опциона к изменению волатильности.

- Vanna — как меняется Vega при движении спота.

- Volga (Vomma) — как меняется Vega при изменении волатильности.

- Когда базовых Delta и Vega уже не хватает — вступают в игру Second Order Greeks.

Quant Researcher