🔥 rust_bt — высокопроизводительный движок для тестирования торговых стратегий на Rust

Зачем 👁️
• Позволяет проводить backtesting и live trading с минимальной задержкой.
• Гибкий и модульный дизайн: единое ядро (rust_core) для обоих режимов — исторического тестирования и реальной торговли.
• Симуляция рыночной микроструктуры: учитываются спред, проскальзывание, комиссии и сложное управление позициями.

Как использовать 👨🏻‍🏫
1. Клонируем репозиторий:

git clone https://github.com/jensnesten/rust_bt.git

2. Запускаем backtesting:
Перейдите в папку с backtesting-модулем и выполните:

cd rust_bt/rust_bt
cargo run

3. Для live торговли:
Перейдите в директорию live-модуля и запустите:

cd rust_bt/rust_live
cargo run

4. Расширение функционала:
Реализуйте собственную стратегию, создавая структуру, которая реализует Strategy в rust_core. Например:

use crate::engine::{Broker, OhlcData, Order, Strategy};

pub struct MyStrategy;

impl Strategy for MyStrategy {
fn init(&mut self, broker: &mut Broker, data: &OhlcData) {
// Предварительный расчёт индикаторов
}

fn next(&mut self, broker: &mut Broker, index: usize) {
// Логика торговли на каждом тике
}
}

Репозиторий: github.com/jensnesten/rust_bt 📌

Quant Researcher