В 1989 году Нобелевскую премию по экономике получил норвежский ученый 🏆Трюгве Ховельмо🏆 «за его разъяснения в основах теории вероятностей и анализ одновременных экономических структур». То, за что его отметил Нобелевский комитет, опирается на работы, написанные еще до того, как автору исполнилось 35 лет.

К концу 1930-х эконометрика пока не имела возможности выносить понятные статистические выводы, хотя могла подбирать кривые к рядам данных. Многие ученые считали, что теория вероятностей к экономике неприменима, так как все наблюдения получены не в ходе эксперимента и не случайны. Из-за этого оценки не сопровождались стандартными ошибками и гипотезы проверять было толком нельзя.

В работе "The Probability Approach in Econometrics", которую автор написал еще даже до своих 30 лет, Ховельмо задался другим вопросом. Он указал, что следует формулировать экономическую теорию как утверждение о совместном распределении наблюдаемых величин. Тогда данные превращаются в результат стохастического процесса и можно спокойно оценивать их существующими методами, искать доверительные интервалы и проверять гипотезы. В модели появляется элемент случайности, который описывает все совокупное действие множества неучтенных факторов, то есть тот самый эпсилон. Именно Ховельмо принадлежит идея закладывать ее в регрессии для описания совокупного действия множества неучтенных факторов.

В 1943 году Ховельмо работал также над проблемой совместного распределения величин, которые чаще определены не одним уравнением, а их системой. Если оценивать только одно уравнение такой системы обычным МНК, то результат будет неверным, и ошибка не исчезнет с большим количеством наблюдений.

Так, если в функции потребления C = a + bY + e мы хотим оценить предельную склонность к потреблению b, мы не можем это делать просто так. Доход и потребление связаны друг с другом, и второе входит в первое. Когда случайное e приводит к росту потребления, с ним растет и доход, но простая регрессия припишет этот прирост только одной переменной и завысит оценку b. Понимание этого определило развитие эконометрики на десятилетия вперед: как перейти от системы к уравнениям, где каждая наблюдаемая переменная выражена через внешние факторы, какие параметры исходной системы вообще можно восстановить по данным и как их оценивать, если МНК не работает.
#нобель_недели