Вероятностное мышление: 2. Тонкости Веса.

В одной из статей, популярного блогера, можно четко увидеть идею вероятностного подхода и достаточно честную констатацию её недостатка, хотя эти недостатки с высокой вероятностью будут проигнорированы большинством в погоне за альфой.

Относительно комбинаторики риск менеджмента к рыночной ситуации Коби пишет:

"Конечно, есть вариативность для каждой идеи и другие потенциальные сценарии, которые я не стал рассматривать, потому что я думал, что они были слишком маловероятными"

"После учета всех возможных событий, которые могут произойти, хорошие трейдеры оценят, насколько вероятным, по их мнению, является каждый сценарий (в данном примере движение цены, нам не важна здесь конкретика инструмента и паттерны).

Варианты могут быть взвешены примерно так:

р (1) = 45% откат и падение

p (2) = 45% откат и рост

p (3) = 5% падение без отката

p (4) = 5% рост без отката

Ниже он же пишет:

"Я предполагаю, что основные вопросы заключаются в следующем: как вы придумываете потенциальные сценарии и как вы оцениваете их вероятность? Честно говоря, ты просто догадываешься. И, надеюсь, со временем вы станете лучше."

Максимализм функциональности в поиске веса - по сути "ты просто догадываешься" ? Гадание ? Я не ослышалась ??? А как же итоговая палитра вероятности, это же должно давать преимущество в гадании ? Или в крайнем случае подстрахуемся манименеджментом ?