Quant Cricle

برای کسایی که میخوان شروع کنن مباحث کوانت و سیستماتیک تریدیگ به روش هدج فاند ها و فرم های مالی و Trading firms ها یاد بگیرن این کتاب میشه الفبا و شروع این مسیر و دید عملیاتی خیلی خوبی میتونه بهتون بده.

۶ ماه تست ایده‌ی پرتفولیو منجمنت داینامیک
تقریباً ۶ ماهه روی یک مدل مدیریت سبد سرمایه کار می‌کنم که ترکیبیه از تحلیل کمی چند دارایی مختلف و یک سیستم ریبالانس داینامیک.
قضیه اینه که فاصله‌های ریبالانس رو بسته به ولتیلیتی بازار تغییر میدم:
اگه نوسان‌ها زیاد باشه، سریع‌تر ریبالانس می‌کنم که از حرکت‌ها عقب نمونم.
اگه بازار رنج باشه، کمتر ریبالانس می‌کنم که بی‌خودی کارمزد ندیم.
علاوه بر این، خود ترکیب دارایی‌های سبد هم بر اساس یه سری متریک از بازار به‌صورت داینامیک عوض میشه.
📈 تا اینجا نتیجه توی ۶ ماه گذشته ۷٪ بازدهی با ۲٪ unrealized dorwdown  بوده.
تغییری که اخیراً تو منطق ریبالانس دادم، واقعاً عملکرد بهتر کرده.

در طول ساخت سیستم‌های معاملاتی خودکار، یکی از دغدغه‌های اصلی، پایداری، مقیاس‌پذیری و مانیتورینگ دقیق سیستم است.
اینجا یه نمای کلی از معماری داکری‌شده‌ی ربات که روزانه‌ی یه فروش Put در بازار آپشن بیت‌کوین آوردم.

این سیستم هر روز به‌صورت خودکار:
- یه پوزیشن جدید باز می‌کنه (بر اساس دلتا و تاریخ انقضا)
- شرایط بازار و نوسان ضمنی (IV) رو بررسی می‌کنه
- اگه ریسک بالا باشه، یا پوزیشن رو می‌بنده یا با یه هج مناسب پوشش می‌ده
و همه چیز رو دقیق لاگ می‌گیره برای اینکه بعداً بتونیم راحت تحلیل کنیم
با Docker تونستم اجرای ربات رو از محیط توسعه جدا کنیم، لاگ‌ها رو موندگار نگه داریم و کلی کارِ مانیتورینگ و دیباگ رو آسون‌تر کنم.

اگر کسی به دیتای تیک (tick-level) از نمادهای Bybit نیاز داره، خوشحال می‌شم کمک کنم!

من به تازگی اشتراک Tardis.dev رو گرفتم و می‌تونم دیتای کامل تیک از سال ۲۰۲۲ تا امروز رو به صورت روزانه و قابل استفاده در اختیار دوستان بذارم — برای تحلیل، بک‌تست، مدل‌سازی، یا هر کاربرد دیگه‌ای.
اگر نیاز به دیتای خاصی دارین یا سوالی درباره ساختار و دسترسی بهش داشتین، خوشحال می‌شم در DMs یا کامنت‌ها کمک کنم.

🎉 ظرفیت دوره مقدماتی کوانت تکمیل شد!
ممنون از استقبال فوق‌العاده‌تون 🙏 پیش‌ثبت‌نام‌ها به حد نصاب رسید و ظرفیت کلاس بسته شد.

استقبال خوبی از دوره داشتیم و خواستم اطلاع بدم که ظرفیت دوره تقریباً پر شده و تنها سه نفر جا مونده. به دلیل حفظ کیفیت دوره، بیشتر از ۲۵ نفر پذیرش نخواهیم داشت.

Quant Cricle pinned a photo

دوره مقدماتی کوانت

تصمیم گرفتم یه دوره مقدماتی کوانت برگزار کنم با تمرکز روی Market Microstructure و انواع استراتژی‌هایی که میشه با این دیتا ساخت.

تمرکز اصلی دوره روی ساخت دیتا پایپ‌لاین‌های مختلف برای استخراج اطلاعات از مارکته؛ از Order Book و Order flow و Ticks تا طراحی سیستم‌های معاملاتی واقعی.
در طول دوره به صورت کاملاً عملی و همراه با کد، میریم سراغ استراتژی‌هایی مثل:

🔸 Modern Portfolio Management Models
🔸 Market Making
🔸 Market Neutral
🔸 Trading System Design

تلاش کردم هرچی تو این چند سال یاد گرفتم رو خلاصه، کاربردی، و با مثال‌های واقعی منتقل کنم.

👤یه مهمون ویژه داریم که چند سالی داخل صرافی‌ها روی Matching Engine و سیستم‌های HFT کار کرده و تجربه عملی قابل توجهی تو توسعه سیستم‌های معاملاتی پرفورمنس‌بالا داره.



🗓 شروع دوره: اواسط مرداد –
پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها
⏱ مدت دوره: ۲۰ ساعت آموزش آنلاین

📥 پیش ‌ثبت‌نام تا ۳ مرداد همراه با تخفیف فعاله، اگر علاقه‌مند بودید به ای دی زیر پیام بدید.@QuantBlaze

مدیریت ریسک‌های عملیاتی سیستماتیک ترید

در سیستم‌های تریدینگ سیستماتیک، همون‌قدر که مدیریت ریسک استراتژی‌ها اهمیت داره، مدیریت ریسک‌های عملیاتی (Operational Risk) هم حیاتیه

به‌خصوص در استراتژی‌هایی مثل Market Making که نیاز به مدیریت حجم زیادی از سفارش‌ها در دو طرف بازار دارن، مشکلاتی مثل رسیدن به Rate Limit یا قطع ارتباط با صرافی می‌تونه در یک بازه‌ی زمانی کوتاه باعث از دست رفتن قابل توجه سرمایه (Inventory)بشه.
برای کاهش این ریسک، استفاده از روش‌هایی مثل هدج کردن با آپشن‌ها می‌تونه در برابر نوسانات ناگهانی بازار کمک‌کننده باشه و ضررها رو به حداقل برسونه.

از طرفی نباید فراموش کرد که آربیتراژرها همیشه دنبال اینن که سفارش‌های ما رو بردارن، و اگه در بازاری فعالیت می‌کنیم که مثلاً دو جفت‌ارز برای یک دارایی داره (مثل ABC/USDT و ABC/ETH)، ممکنه تعادل سرمایه ما بین این جفت‌ها به‌هم بخوره و مدیریت این موضوع بسیار مهم بشه.

سر فصل دوره

دوره مقدماتی کوانت

تصمیم گرفتم یه دوره مقدماتی کوانت برگزار کنم با تمرکز روی Market Microstructure و انواع استراتژی‌هایی که میشه با این دیتا ساخت.

تمرکز اصلی دوره روی ساخت دیتا پایپ‌لاین‌های مختلف برای استخراج اطلاعات از مارکته؛ از Order Book و Order flow و Ticks تا طراحی سیستم‌های معاملاتی واقعی.
در طول دوره به صورت کاملاً عملی و همراه با کد، میریم سراغ استراتژی‌هایی مثل:

- Modern Portfolio Management Models
- Market Making
- Market Neutral
- Trading System Design
تلاش کردم هرچی تو این چند سال یاد گرفتم رو خلاصه، کاربردی، و با مثال‌های واقعی منتقل کنم.
👤 یه مهمان ویژه هم داریم که تجربه خوبی تو طراحی سیستم‌های معاملاتی داره و در مورد معماری سیستم‌های ترید صحبت می‌کنه.
🗓 شروع دوره: اواسط مرداد – پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها
⏱ مدت دوره: ۲۰ ساعت آموزش آنلاین

📥 پیش ‌ثبت‌نام تا ۳ مرداد همراه با تخفیف فعاله، اگر علاقه‌مند بودید بهم پیام بدید.

احتمال #مرگ داخل جنگ تهران و اسرائیل چقدره؟؟؟؟ 0.0033%

این چند روز که دیدم همه درمونده شدن که چکار کنن و حتی خودمم از تهران خارج شدم اما وسط راه تصمیم گرفتم برگردم همش به این فکر میکردم که بهترین راه حل تو شرایط الان چیه؟ برم یا بمونم؟

بعدش تصمیم گرفتم به قضیه یکم آماری نگاه کنم هرچند که خب آماره ((:

اومدم کشور هایی که این چند سال داخل جنگ بودن یه بررسی کردم که نسبت جمعیت غیر نظامی به تلفات انسانی چقدر بوده؟؟

#سوریه ۲۰ میلیون: ۵۰۰ هزار نفر: ۹۷٪
#اوکراین ۴۰ میلیون: ۳۰ هزار نفر: ۹۹٪
۹ میلیون و امار تلفات ۳۰۰ نفر(تقریبی گرفتم امار دقیقی نبود): ۰.۰۰۳۳ درصد


که این عدد هم باز نسبت به منطقه های تهران فرق میکنه و این میانگینش هست.


در کل جنگ بده اما تصمیمات #گله ای معمولا برعکس نتیجه میده:
🐑 رفتار گله‌ای (Herding Behavior) – تعریف:
رفتار گله‌ای به وضعیتی گفته می‌شود که افراد (یا نهادها) به صورت جمعی و تقلیدی عمل می‌کنند، یعنی تصمیمات یا اقدامات دیگران را بدون تحلیل یا بررسی مستقل تقلید می‌کنند.
این رفتار معمولاً ناشی از:
فشار اجتماعی،
ترس از عقب ماندن (#FOMO
یا باور به اینکه "حتماً بقیه چیزی می‌دونن" شکل می‌گیره.


امیدوارم حال همتون خوب باشه و در سلامت باشید

🔶 نخستین گردهمایی تخصصی فعالان بازار آپشن در ایران – با حمایت مجموعه طالس

لینک ثبت نام
https://evand.com/events/thales-summit

بازار آپشن، به‌عنوان یکی از پیشرفته‌ترین ابزارهای معاملاتی، به سرعت در حال رشد و تکامل است. این ابزار قدرتمند امروز به یکی از کلیدی‌ترین ارکان استراتژی‌های معاملاتی حرفه‌ای بدل شده است.

برای نخستین‌بار در ایران، همایش سالانۀ بازار آپشن با حمایت مالی شرکت طالس برگزار می‌شود؛ رویدادی که هدف آن گردآوری معامله‌گران حرفه‌ای، متخصصان، توسعه‌دهندگان و علاقه‌مندان این حوزه در فضایی علمی، تعاملی و به‌روز است.


🎯 هدف رویداد
ایجاد بستری تخصصی برای:

- بررسی روندهای نوین و ساختار بازار آپشن در ایران و جهان
- تحلیل تجربیات و چالش‌های فنی در پیاده‌سازی زیرساخت‌های معاملاتی آپشن
- تبادل دانش میان معامله‌گران، پژوهشگران، توسعه‌دهندگان و نهادهای مالی
- معرفی ابزارها، راهکارها و خدمات مرتبط با معاملات آپشن

Channel photo removed

📣 دعوت به همکاری در رویداد تخصصی آپشن و ابزارهای مالی

سلام و وقت بخیر 🌱

در حال برنامه‌ریزی برای برگزاری یک رویداد بزرگ و تخصصی در حوزه بازارهای مالی، با تمرکز ویژه بر بازار آپشن و کوانت آپشن هستیم. این همایش با حمایت مالی یک اسپانسر معتبر برگزار می‌شود که پس از نهایی‌شدن لیست سخنرانان، معرفی خواهد شد.

در بخش سخنرانی‌ها و پنل تخصصی فنی، قصد داریم از افراد متخصص و فعال در حوزه‌های زیر دعوت کنیم:

مدیریت پورتفوهای مشتقه
طراحی و توسعه ابزارهای مالی مرتبط با بازار مشتقه
معامله‌گری الگوریتمی در بازار آپشن
اگر خود شما یا کسی از اطرافیان‌تان در این زمینه‌ها تجربه یا علاقه دارد و مایل به حضور در این جمع حرفه‌ای به عنوان مهمان پنل هست، خوشحال می‌شم پیام بدین تا هماهنگی‌ها انجام بشه.

تشخیص میزان نوسان دارایی با دیتا معاملات

یه روشی که دیدیم اکثرا برای سنجیدن نوسان بازار فقط از ابزارهایی مثل ATR یا یه‌سری اندیکاتور مومنتوم‌محور استفاده می‌کنن. که همشون هم بر اساس Moving average هست.
نوسان (Volatility) یعنی اینکه قیمت چقدر راحت تغییر می‌کنه. اما اینکه صرفاً قیمت بالا پایین بره، لزوماً به معنی نوسان بالا نیست. گاهی ممکنه قیمت خیلی تغییر نکنه، ولی پشت اون ثبات قیمتی کلی معامله انجام بشه! چرا؟ چون نقدینگی اون ناحیه کمه یا بازیگرها دارن پوزیشن می‌گیرن.
من برای نشون دادن این موضوع، دو تا چارت درست کردم که توش قیمت رو داریم، هم تعداد معاملات روی هر سطح قیمتی ( توضیع تعداد معاملات در هر قیمت). با این روش بر اساس تعداد معاملاتی که داخل مارکت حل میشن و میانه اون میتونیم تشخیص بدیم که ایا یک میزان نقدینگی بالایی داره میاد داخل مارکت یا نه. قبل اینکه مارکت واکنش نشون بده.

طراحی زیرساخت HFT روی بازار کریپتو

یرای ساخت یه سیستم HFT که بخواد تو بازار کریپتو خوب کار کنه، لازمه یه دیزاین سیستم خیلی سبک و سریع داشته باشیم که بتونه داده‌های اردربوک رو در لحظه پردازش کنه و تصمیم‌گیری و ارسال سفارش‌ها رو تو کمترین زمان ممکن انجام بده.

تو کریپتو، اگر بتونی tick-to-trade زیر ۲۰ میلی‌ثانیه برسونی، میشه زیرساخت شما توانایی HFT داره. ولی تو بازارهایی مثل فارکس، قضیه یه سطح بالاتره و رقابت اونجا تو نانوثانیه‌ست—یعنی هر نانو هم مهمه! برای استراتژی‌هایی مثل آربیتراژ یا مارکت میکینگ—که باید هم‌زمان کلی سفارش روی دو طرف مارکت کنترل کنی—سیستم باید فوق‌العاده سریع، سبک و بهینه باشه.

در کل، HFT فقط الگوریتم نیست و یه بخش زیادیش زیرساختنه و قرار هم نیست ما همش داخل مارکت بازی کنیم بلکه زمانی که یک فرصت درست پیش میاد بتونیم زودتر از همه بازیکن ها بگیریمیش.

تعادل بین سود و ریسک

نرخ رشد سالانه بالا همراه با افت سرمایه کم، یکی از بهترین ترکیب‌هایی‌ست که می‌تونه عملکرد یک استراتژی رو تو بازار نشون بده.
این یعنی استراتژی نه‌تنها سودآور بوده، بلکه با کمترین نوسان و افت ارزش مسیرش رو طی کرده.

دوره‌هایی با این ویژگی‌ها، دوره‌های طلایی هستن؛ چون به‌خوبی نشون میدن که چطور میشه بین سودآوری و کنترل ریسک تعادل برقرار کرد — چیزی که در دنیای سرمایه‌گذاری همیشه باید دنبالش بود.

#QuantFinance #RiskManagement #CAGR #Drawdown #PortfolioStrategy #Trading #Finance #DataDriven

نیاز به دیزاینر برای یک پروژه در حال اجرا
برای یک پروژه‌ای که الان در حال اجراست، به یک دیزاینر باکیفیت و خوش‌سلیقه نیاز داریم.
اگه کسی رو می‌شناسید که کارش خوبه، خوشحال میشم معرفی کنید. 🙏