۶ ماه تست ایده‌ی پرتفولیو منجمنت داینامیک
تقریباً ۶ ماهه روی یک مدل مدیریت سبد سرمایه کار می‌کنم که ترکیبیه از تحلیل کمی چند دارایی مختلف و یک سیستم ریبالانس داینامیک.
قضیه اینه که فاصله‌های ریبالانس رو بسته به ولتیلیتی بازار تغییر میدم:
اگه نوسان‌ها زیاد باشه، سریع‌تر ریبالانس می‌کنم که از حرکت‌ها عقب نمونم.
اگه بازار رنج باشه، کمتر ریبالانس می‌کنم که بی‌خودی کارمزد ندیم.
علاوه بر این، خود ترکیب دارایی‌های سبد هم بر اساس یه سری متریک از بازار به‌صورت داینامیک عوض میشه.
📈 تا اینجا نتیجه توی ۶ ماه گذشته ۷٪ بازدهی با ۲٪ unrealized dorwdown  بوده.
تغییری که اخیراً تو منطق ریبالانس دادم، واقعاً عملکرد بهتر کرده.