♾️ Автоследование 🏄‍♂️Коты на гребне волны: низковолатильная корзина флоатеров обыгрывает индекс

🏄‍♂️ Коты на гребне волны самодельный портфель флоатеров для неквалифицированных инвесторов. В качестве бенчмарка 2 варианта:
🔹фонды денежного рынка
🔹индекс корп.облигаций полной доходности
Сравнивая с бенчмарками, обратите внимание, что автоследование работает с февраля, а бенчмарки представлены с начала года. Хоть доходность так же – индекс имеет фору в целый месяц! А в нашем случае это +2%

🏅В ноябре автослед получил ценную для нас награду «Выбор Т-Инвестиций»

👉 Коротко об автоследованиях
👉 Все плюсы, минусы, условия

💵Валютная структура
Стоит сразу оговориться, что это полностью плавающая доходность в рублях. Поэтому стратегия состоит на 99% из рублёвых флоатеров. И чуть меньше 1% - «сдача» в TMON на период накопления купонов. Валютный риск не страхуется

📊Отраслевая диверсификация
Самая большая доля представлена лизингом (34%). Это надежные компании из ТОП10: Балтийский лизинг, ГТЛК, Европлан. Из второго эшелона – Совкомбанк лизинг – молодой и перспективный игрок с поддержкой банка и высоким рейтингом

👉Обзоры лизинговых: 👛 Европлан, 🚙Балтийский лизинг, 🚜Интерлизинг, ✈️ГТЛК

📈Диверсификация по эмитентам
Целевая доля на эмитента – не более 15%. Сегодня небольшое превышение в Балтийском лизинге (доля будет сокращаться выплатой купонов) и АФК Системы. Значимая доля:
🔹Камаз
🔹ГТЛК (обзор 👈)
🔹МТС (обзор 👈)
🔹Европлан (обзор👈)

🕐Диверсификация по срокам
Распределение по срокам очень комфортное:
🔹15% до года
🔹61% 1-2 года
🔹19% 2-3 года
🔹5% >3 лет
Средневзвешенный срок 1,7 лет

🏅Кредитные рейтинги
Это наш самый надежный портфель: никаких ВДО. 100% АА- и выше. Можно по-разному относиться к Балтийскому лизингу и Системе но сейчас это уверенный АА-

Полезные ссылки:
👉об автоследах: раз, два
👉промежуточные итоги
👉о комиссиях

Обзоры других стратегий:
👵Бабуля на максималках
📊Лучше, чем LQDT

Полезно? Ставь👍

🐾 Кот.Финанс | #автослед