Практически осуществимое оценивание линейных моделей с N фиксированными эффектами

Fernando Rios-Avila
Levy Economics Institute · Working Paper № 782
https://www.levyinstitute.org/publications/feasible-estimation-of-linear-models-with-n-fixed-effects/

Перевод аннотации:
В этой статье описан альтернативный подход к оцениванию линейных моделей с фиксированными эффектами высокого порядка. Стратегия основана на преобразовании данных до расчёта оценок модели. Хотя этот подход требует значительных вычислений, аппаратные требования к процессу оценивания минимальны, что позволяет оценивать модели с более чем двумя фиксированными эффектами высокого порядка на больших наборах данных. Реализация метода проиллюстрирована с использованием данных Текущего обследования населения Бюро переписи населения США и четырёх фиксированных эффектов.

Дата публикации: 12.12.2013
@levyecon