فینپای | FinPy

#پایتون_مالی
#همبستگی
#خوشه_بندی
📎قبلا در این پست نحوه گرفتن دیتای قیمت برای 15 سهم با استفاده از ماژول finpy-tse توضیح داده بودیم و دیتا را در df2 ذخیره کرده بودیم. مطابق با روش ارائه شده در اسلاید بالا بازدهی لگاریتمی را بدست می آوریم و در گام بعدی همبستگی بین سهام را محاسبه نموده و نقشه حرارتی را با ترکیب خوشه بندی سهام رسم می نماییم.


#finpy_tse
#seaborn

@FinPy

#ML_for_Algo_Trading

📎 جلسه ششم ارائه کتاب:
Machine Learning for Algorithmic Trading

روز دوشنبه 2 اسفند (امشب) ساعت 20، برگزار خواهد شد. موضوع جلسه:

Machine Learning Process

(فصل ششم کتاب) خواهد بود. برای شرکت در جلسه از طریق زوم، از این لینک و مشخصات زیر (در صورت نیاز) استفاده کنید:
Meeting ID: 899 2864 0090
Passcode: 12345
در صورتی که ظرفیت زوم تکمیل شده باشد، میتوانید از طریق لایو اینستاگرام جلسه را مشاهده کنید.

📎 برای دانلود کتاب از این لینک و برای دانلود کدهای پایتون کتاب از این لینک میتونید استفاده کنید. جلسات قبل هم در این پلی لیست در یوتیوب بارگذاری شده است.

📎 برای اطلاعات بیشتر در مورد ارائه دهندگان، به وبسایت پرزنتها مراجعه کنید.

@machinelearningnet2
@FinPy

#نسیم_طالب
#کریپتو

📎 مدتی هست که تحلیل های عجیب و غریبی از دوستانم در مورد بازار کریپتو میشنوم که البته اون عزیزان هم این تحلیل ها رو در فضای مجازی میبینند و میشنوند! اخیرا یکی از دوستانم میگفت که قیمت بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال از متغیرهای کلان اقتصادی تاثیر میگیرن و به اثر تغییرات نرخ بهره و تورم اقتصاد آمریکا روی قیمت بیت کوین اشاره میکرد. آقای نسیم طالب در این مصاحبه با شبکه CNBC اشاره میکنه که از نظر ایشون بیت کوین یه طرح پانزی بزرگ هست و هیچ ارتباطی بین بیت کوین و نرخ تورم (که متاثر از نرخ بهره و کلی پارامتر اقتصادی دیگه هست) وجود نداره. اگرچه اخیرا کورولیشن خوبی بین بیت کوین و شاخص S&P500 آمریکا (که خودش به نوعی متاثر از شرایط کلان اقتصادی آمریکاست) مشاهده میشه اما نمیشه از این کورولیشن نتیجه گرفت که بیت کوین هم متاثر از شرایط کلان اقتصادی آمریکا باشه! در ادامه آقای طالب اشاره میکنه که شما نمیتونید از بیت کوین برای هج کردن تورم استفاده کنید چون ممکنه ما یه ابر تورم داشته باشیم ولی قیمت بیت کوین صفر بشه!

@FinPy

#نظرسنجی
#تقریب_زدن_شاخص_کل

📎 به نظر شما اگه بخواییم ❌ با تعداد محدودی سهم ❌ یه پرتفو درست کنیم که رفتار شاخص کل رو با تقریب قابل قبولی تقلید کنه، اون سهم ها و وزن دهی بهشون چجوری باید انجام بشه؟ دوستان علاقه مند، میتونن نظرشون رو کامنت کنند.

@FinPy

#وزن_دهی_پرتفو

📎 در این پست به مطالعه ای اشاره شد که در اون شاخص هم وزن از منظر شارپ ریشیو عملکرد بهتری نسبت به شاخص کل (در بازار آمریکا) داشت. اما آیا این موضوع در بازار بورس تهران هم صادق هست؟ بلی، در بازار بورس تهران هم اگه همه سهم های بازار بورس رو در دو پرتفو بزاریم که یکی اش سهم ها رو بر اساس ارزش بازار و دیگری به صورت هم وزن، وزن دهی کنه و ریبالانس روزانه داشته باشه، پرتفوی هم وزن که معادل با شاخص هم وزنه عملکرد بهتری نسب به پرتفوی وزن دهی شده بر اساس ارزش بازار که معادل با شاخص کله، در بازه زمانی 2014 تا امروز خواهد داشت. در این بازه، شارپ ریشیو شاخص هم وزن 1.95 و شارپ ریشیو شاخص کل 1.09 بوده. در این بازه، شاخص هم وزن به طور میانگین بازدهی سالانه شده بیشتری نسبت به شاخص کل و والیتیلیتی سالانه شده کمتری نسبت به شاخص کل داشته. از نظر ماکزیمم دروداون هم شاخص هم وزن وضعیت بهتری داشته. اگر شما در سال 2014 روی پرتفوی هم وزن بازار سرمایه گذاری کرده بودید ثروت شما تا امروز 32.55 برابر شده بود در حالی که ثروت پرتفوی شاخص کل 16.24 برابر شده، حدود نصف پرتفوی شاخص هم وزن!

EW = شاخص هم وزن
CW = شاخص کل

@FinPy

#معرفی_کتاب

Advances in Active Portfolio Management

سطح: متوسط - پیشرفته

📎 کلا مباحث مربوط به پرتفولیو، تا حد زیادی با ریاضیات، آمار و بهینه سازی آمیخته هست و دوستان علاقه مند باید پذیرای این موضوع باشن. این کتاب یکی از بهترین و به روزترین کتابها در این حوزه هست، اگرچه خوندن اش نیاز به استمرار و تلاش خود فرد برای درک مفاهیم و جستجوی کدهای نمونه و سعی در کامل کردن اونها داره. انشالله کتابهای دیگری هم در حوزه مدیریت پرتفو و انتخاب آنلاین پرتفو در فرصت های آتی معرفی خواهیم کرد.

@FinPy

#مستند
#جورج_سوروس

📎 این ویدیو بخش هایی از مستند جذاب

The Great Speculator - The Mysterious Life of George Soros

که درباره زندگی رمزآلود جورج سوروس ساخته شده، هست. نسخه کامل این مستند سی دقیقه ای رو میتونید تو یوتیوب ببینید. شهرت جورج سوروس به خاطر معامله فروش استقراضی اش روی پوند انگلیس در سال 1992 هست که چیزی بیش از یک میلیارد دلار در یک روز نصیب اش کرد و بانک مرکزی انگلیس رو تقریبا تا مرز ورشکستگی برد. در این مستند، فراز و نشیب های زندگی جورج سوروس، دیدگاهش نسبت به بازارهای مالی، موفقیت ها و شکست هاش در بازارهای مالی، تا زمانی که بازنشسته شده و به امور خیریه پرداخته، مرور شده.

📎 آقای سوروس بنیانگذار سبک Global Macro هست که در این پست بهش اشاره کردیم. ماهیت معاملات آقای سوروس و فاندش هم از جنس Speculation یا به قول خودمونی تر نوسان گیری هست. منتها برای این کار داده های Macro رو مورد توجه قرار میده و البته باید در تایمینگ ورود و خروج هم موفق عمل کنه، به اضافه اینکه به نظر میرسه ایشون گاهی به اطلاعاتی دسترسی داشته که براش مزیت ایجاد کردن در بازارهای مالی، اطلاعاتی که در دسترس عموم نیست!

@FinPy

#پایتون_مالی
#همبستگی

📎همان طور که در این پست نشان دادیم، همبستگی یک مقیاس آماری است که نشان می‌دهد دارایی‌ها چگونه در ارتباط با یکدیگر حرکت می‌کنند. این معیار می‌تواند برای اوراق سهام مفید باشد و یا می‌تواند نشان دهد چگونه کلاس دارایی‌ها با کل بازار در ارتباط با یکدیگر حرکت می‌کنند.
📎از آنجایی که ماتریس همبستگی متقارن است، اگر شما بخواهید نقشه حرارتی را صرفا برای نیمه پایینی ماتریس ترسیم نمایید، به راحتی با استفاده از روش ارائه شده در بالا می توانید این کار را انجام بدهید.
📎قبلا در این پست نحوه گرفتن دیتای قیمت برای 15 سهم با استفاده از ماژول finpy-tse توضیح داده بودیم و دیتا را در df2 ذخیره کرده بودیم. بنابراین به راحتی با استفاده از کد بالا می توانیم نمودار heatmap قطری را ترسیم می نماییم .

#finpy_tse
#seaborn
#heatmap

@FinPy

#پایتون_مالی
#همبستگی

📎 قبلاً در این پست با نحوه محاسبه ضریب همبستگی آشنا شدیم. این ضریب میزان همبستگی بین دو متغیر فاصله ای یا نسبی را محاسبه می نماید و مقدار آن بین ۱+ و ۱- می باشد. اگر مقدار بدست آمده مثبت باشد به معنی این است که تغییرات دو متغیر به طور هم جهت اتفاق می افتد یعنی با افزایش در هر متغیر، متغیر دیگر نیز افزایش می یابد و برعکس اگر مقدار ضریب همبستگی منفی شد یعنی اینکه دو متغیر در جهت عکس هم عمل می کنند یعنی با افزایش مقدار یک متغیر مقادیر متغیر دیگر کاهش می یابد و برعکس. اگر مقدار بدست آمده صفر شد نشان میدهد که هیچ رابطه ای بین دو متغیر وجود ندارد و اگر ۱+ شد همبستگی مثبت کامل و اگر ۱- شد همبستگی کامل و منفی است.
📎در اسلاید بالا این سه حالت مختلف نمایش داده شده است.

#finpy_tse
#seaborn

@FinPy

#نظرسنجی
#اقبال_مردمی_به_بورس

📎 آقای شیلر معتقده که حباب قیمتی رو میشه با اقبال بیش از حد مردمی پیش بینی کرد. به نظر شما چجوری میشه اقبال مردمی به بورس رو برای پیش بینی حباب قیمتی در بورس سنجید؟ دوستان علاقه مند، میتونن نظرشون رو کامنت کنند.

@FinPy

#رابرت_شیلر
#حباب_قیمت

📎 در این ویدیو، رابرت شیلر (نوبلیست 2013 اقتصاد) به حباب قیمتی و روش تشخیص آن از دیدگاه خودش اشاره میکنه. وقتی قیمتها بالا میره، مردم عادی هیجان زده شده و شتابزده شروع به خرید میکنند. در ادامه، رفتار گله ای مردم عادی هیزم بیشتری به آتش افزایش قیمتها ریخته و قیمتها باز هم بالاتر میره. اخبار افزایش قیمتها در رسانه ها، این رفتار گله ای رو تشدید میکنه تا جایی که شما در کوچه و خیابان و تاکسی شاهد مردمی هستید که موبایل به دست در حال چک کردن بازار هستند. این افزایش قیمتها تا جایی که اکثریت مردم عادی خریدهاشون رو انجام بدن، ادامه پیدا میکنه. وقتی تقاضای مردم عادی فروکش کرد، زمان ترکیدن حباب قیمت فرا رسیده، چون دیگه خریداری وجود نداره و موسسات حقوقی و افراد با تجربه در بالاترین قیمتها، دارایی خود رو به مردم عادی فروخته اند! روایتی آشنا برای ما: صفهای طولانی برای دریافت کد بورسی اونم وسط کرونا، انعکاس وسیع رسانه ها از بازدهی بورس تهران، تعدد مردم موبایل به دست در حال چک کردن بازار. سرنوشت روستای مال استریت (روستای بورسی ایران) رو هم ببینید که تو روزهای خوش بورس ازش گزارش تهیه شده بود!

@FinPy

#پرتفوی_میمونها

📎 توی جلسه ارائه امروز، آقای شیرازی به نکته ای اشاره کرد با این مضمون که اگه یه پرتفو با انتخاب تصادفی سهم ها بسته بشه، در یک بازه زمانی به اندازه کافی بزرگ و برای تعداد تکرار زیاد این آزمایش، میانگین توزیع شارپ ریشیو پرتفوهای بسته شده از شارپ ریشیو پرتفوی شاخص کل بازار بیشتر خواهد شد. این نکته در واقع به ناکارآمدی پرتفویی که بر اساس ارزش بازار بسته میشه اشاره داره. این پرتفوهای تصادفی، به پرتفوی میمون ها هم شناخته میشه.

📎 در ارتباط با این موضوع، مطالعه ای در Cass Bussiness School در سال 2013 انجام شده که مقاله مربوطه رو میتونید از این لینک دانلود کنید. این تصویر شکل 6 همون مقاله هست که نشون میده در این مطالعه، میانگین توزیع شارپ ریشیو پرتفوهای تصادفی (پرتفوی میمون ها) بیشتر از شاخص کل (که بر اساس ارزش بازار سهم ها وزن دهی میشه)، خواهد بود. همچنین مشاهده میکنید که شارپ ریشیو پرتفوی هم وزن کمی بهتر از میانگین توزیع شارپ ریشیو پرتفوی میمونها و بهتر از شاخص کل بوده.

Cap-Weighted = شاخص کل
Equal-Weighted = شاخص هم وزن

لینک مقاله مطرح شده
An Evaluation of Alternative Equity Indices

@FinPy

#ML_for_Algo_Trading

📎 جلسه پنجم ارائه کتاب:
Machine Learning for Algorithmic Trading

روز دوشنبه ۲۵ بهمن (امشب) ساعت 20، برگزار خواهد شد. موضوع جلسه:

Portfolio Optimization and Performance Evaluation

(فصل پنجم کتاب) خواهد بود. برای شرکت در جلسه از طریق زوم، از این لینک و مشخصات زیر (در صورت نیاز) استفاده کنید:
Meeting ID: 899 2864 0090
Passcode: 12345
در صورتی که ظرفیت زوم تکمیل شده باشد، میتوانید از طریق لایو اینستاگرام جلسه را مشاهده کنید.

📎 برای دانلود کتاب از این لینک و برای دانلود کدهای پایتون کتاب از این لینک میتونید استفاده کنید. جلسات قبل هم در این پلی لیست در یوتیوب بارگذاری شده است.

📎 برای اطلاعات بیشتر در مورد ارائه دهندگان، به وبسایت پرزنتها مراجعه کنید.

@machinelearningnet2
@FinPy