#وزن_دهی_پرتفو

📎 در این پست به مطالعه ای اشاره شد که در اون شاخص هم وزن از منظر شارپ ریشیو عملکرد بهتری نسبت به شاخص کل (در بازار آمریکا) داشت. اما آیا این موضوع در بازار بورس تهران هم صادق هست؟ بلی، در بازار بورس تهران هم اگه همه سهم های بازار بورس رو در دو پرتفو بزاریم که یکی اش سهم ها رو بر اساس ارزش بازار و دیگری به صورت هم وزن، وزن دهی کنه و ریبالانس روزانه داشته باشه، پرتفوی هم وزن که معادل با شاخص هم وزنه عملکرد بهتری نسب به پرتفوی وزن دهی شده بر اساس ارزش بازار که معادل با شاخص کله، در بازه زمانی 2014 تا امروز خواهد داشت. در این بازه، شارپ ریشیو شاخص هم وزن 1.95 و شارپ ریشیو شاخص کل 1.09 بوده. در این بازه، شاخص هم وزن به طور میانگین بازدهی سالانه شده بیشتری نسبت به شاخص کل و والیتیلیتی سالانه شده کمتری نسبت به شاخص کل داشته. از نظر ماکزیمم دروداون هم شاخص هم وزن وضعیت بهتری داشته. اگر شما در سال 2014 روی پرتفوی هم وزن بازار سرمایه گذاری کرده بودید ثروت شما تا امروز 32.55 برابر شده بود در حالی که ثروت پرتفوی شاخص کل 16.24 برابر شده، حدود نصف پرتفوی شاخص هم وزن!

EW = شاخص هم وزن
CW = شاخص کل

@FinPy