فینپای | FinPy

#پایتون_مالی

📎همان طور که از نمودار بالا مشاهده می شود هرچه همبستگی بین سهام به عدد یک نزدیک باشد، بیانگر همبستگی مستقیم و به رنگ سبز نزدیک است.
📎هرچه همبستگی بین سهام به عدد منفی یک نزدیک، نمایانگر حرکت آن سهام بر عکس یکدیگر است و با رنگ قرمز نمایش داده شده است.
📎قطر اصلی ماتریس نیز نماینده همبستگی سهم با خودش است که برابر یک است.


#finpy_tse
#seaborn

@FinPy

#پایتون_مالی

📎یکی دیگر از نمودارهایی که در علوم داده مورد استفاده قرار می گیرند، نقشه های حرارتی هستند.
این نمودارها به خوبی می توانند به شما در درک همبستگی بین سهام مختلف کمک نمایند.
📎برای آشنایی با ترکیب رنگ های دیگر این گونه نمودار ها می توانید به این لینک مراجعه نمایید.


#finpy_tse
#seaborn

@FinPy

#پایتون_مالی
#ضریب_همبستگی_در_بازارهای_مالی

📎بررسی‌های آماری ثابت کرده است، که نوسانات دارایی‌ها در بازارهای مالی نسبت به یکدیگر بدون ارتباط نیستند. حتی در مقیاس بزرگ‌تر، بازارهای جهانی نیز به یکدیگر وابستگی داشته و کاملاً از یکدیگر تاثیر می‌پذیرند. مثلاً بارها مشاهده نموده‌اید، که سقوط قیمت سهام در بازارهای مالی بزرگ جهان به صورت دومینو وار به سایر بازارهای سهام نیز سرایت کرده است.
همسبتگی در میان دارایی‌ها بی‌دلیل نبوده و معمولاً به دلیل وجود وجوه اشتراک یا تضاد بنیادی میان این نمادها ایجاد می‌شود. در واقع یکی از مهم‌ترین مزایای استفاده از مفهوم ضریب همبستگی حین سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی، استفاده از فرصت‌های بهینه و کاهش خطای تحلیل تا بیشترین حد ممکن است. از طرف دیگر برخی معامله‌گران عمده نیز از این مفهوم به منظور اتخاذ موقعیت‌های معاملاتی پوشش ریسک بهره می‌برند.

📎با توجه به اهمیت این موضوع در ادامه به محاسبه همبستگی بین سهام پرداخته و با استفاده از نمودار heatmap همبستگی بین سهام مختلف را ترسیم می نماییم

#finpy_tse
#seaborn

@FinPy

#نسیم_طالب
#ریسک_سقوط_بازار

▫️ نسیم طالب یکی از افراد برجسته حوزه مدیریت ریسک هست. ایشون در این ویدیو اشاره میکنه که مدلهای مالی و به ویژه Modern Portfolio Theory فقط میتونه در مواقعی که شرایط بازار نرمال هست، سرمایه گذاری شما رو در برابر ریسک محافظت و منجر به کسب سود بشه. اما اگه در بازار کرش (سقوط قیمتها در کل بازار) رخ بده، این مدلها مصونیت چندانی برای سرمایه شما ایجاد نمیکنه و همه سودهای کسب شده شما، میتونه از بین بره و به ضررهای بزرگی تبدیل بشه و کاری هم از دست این مدلهای گاها پیچیده پرتفو بر نمیاد! مثل اتفاقی که در مرداد ماه ۹۹ در بازار ایران رخ داد. در نتیجه شما به هر روشی که سرمایه گذاری و مدیریت ریسک میکنید و پرتفو میبندید و به اصطلاح تخم مرغ هاتون رو به جای یک سبد توی چند سبد مختلف میزارید، باید حواستون باشه که با همه اون سبدها و تخم مرغ های داخلش، توی دره سقوط نکنید! باید سیستمی برای تشخیص به موقع کرش داشته باشید تا سودهای کسب شده تون رو از دست ندید. در واقع Modern Portfolio Theory لباسی برای همه فصل ها نیست!

@FinPy

#پایتون_مالی
📎می توان رنگ کندل های افزایش و کاهش رو به تناسب و سلیقه خودتان تغییر بدهید که در این شکل این گزینه اضافه شده و رنگ خاکستری و آبی انتخاب شده است .

#finpy_tse
#plotly

@FinPy

#پایتون_مالی
📎قبلا با نحوه رسم نمودارهای کندلی آشنا شده بودیم و در اینجا با نحوه رسم این نمودارها با استفاده از کتابخانه پلاتلی آشنا می‌شویم.

#finpy_tse
#plotly

@FinPy

#معرفی_کتاب
#گلوبال_ماکرو

Inside the House of Money

📎 خیلی ها، مخصوصا دوستانی که در بازارهای بین المللی فعال اند، دوست دارن بدونن در داخل هج فاندهای موفق چی میگذره و روش خرید و فروش و یا سرمایه گذاری شون به چه صورت هست. هج فاندها سبک های مختلفی برای خرید و فروش دارایی ها دارند اما موفق ترین هج فاندها در دنیا، هج فاندهای گلوبال ماکرو هستند. پیشگام سبک گلوبال ماکرو آقای جورج سوروس هست. در حال حاضر هم خیلی از بانکهای سرمایه گذاری بزرگ مثل Goldman Sachs و یا هج فاندهای مطرح مثل هج فاند Bridge Water که آقای Ray Dalio بنیان گذارش هست، هم به همین سبک کار میکنند. این کتاب به مصاحبه با افرادی پرداخته که به سبک گلوبال ماکرو در فاندهای مختلف و در بازار دارایی های مختلف فعال بودن یا هستند. آقای مایکل بری هم که داستان فیلم The Big Short بر اساس معامله فروش استقراضی ایشون در بحران مالی 2008 آمریکا ساخته شده هم در مقدمه این کتاب، مطالعه اش رو توصیه کرده به فعالان بازارهای مالی. کتاب آگاهی بخشی هست.

#Global_Macro

@FinPy

فینپای | FinPy pinned a file

#ML_for_Algo_Trading

📎 جلسه چهارم ارائه کتاب:
Machine Learning for Algorithmic Trading

روز دوشنبه ۱۸ بهمن (امشب) ساعت 20، برگزار خواهد شد. موضوع جلسه:
Financial Feature Engineering
(فصل چهارم کتاب) خواهد بود. برای شرکت در جلسه از طریق زوم، از این لینک و مشخصات زیر (در صورت نیاز) استفاده کنید:
Meeting ID: 899 2864 0090
Passcode: 12345

در صورتی که ظرفیت زوم تکمیل شده باشد، میتوانید از طریق لایو اینستاگرام جلسه را مشاهده کنید.

📎 برای دانلود کتاب از این لینک و برای دانلود کدهای پایتون کتاب از این لینک میتونید استفاده کنید. جلسات قبل هم در این پلی لیست در یوتیوب بارگذاری شده است.

📎همچنین خوشبختانه وبسایت پرزنت ها هم آماده شده است، برای اطلاعات بیشتر به وبسایت مراجعه کنید.
https://ml4trading.ir/


📎 لینک کانال آقای دکتر براک:
@Machinelearningnet2


@FinPy

#پایتون_مالی


📎 حجم معاملات تعداد سهام معامله شده است که در طول یک بازه زمانی انجام می‌شوند.

#finpy_tse
#plotly

@FinPy

#پایتون_مالی
در ادامه آموزش قبلی امشب به ترسیم نمودار خطی و نقطه ای در کنار همدیگر می پردازیم .
همان طور که اشاره کردیم ، پلاتلی به شما انعطاف خوبی در رسم نمودار میدهد و میتوانید با حرکت روی نمودار ، از وضعیت قیمت در آن نقطه مطلع شوید .

#finpy_tse
#plotly

@FinPy

#نظرسنجی
#سهم_لیدر

📎 شاید تا به حال شنیده باشید که میگن فلان سهم لیدر بازار هست یا بهمان سهم لیدر گروه خودشه! به نظر شما اینکه میگن سهمی لیدر بازار یا گروه خودش هست چه معنی ای میده و از کجا میشه فهمید که چه سهم یا سهم هایی لیدر بازار یا گروه خودشون هستند؟ دوستان علاقه مند، میتونن نظرشون رو کامنت کنند.

@FinPy

#پایتون_مالی

📎نمودار خطی رو می توان ساده ترین مدل از یک نمودار تحلیلی در نظر گرفت. به عنوان یک تحلیل گر ، نمودار خطی فقط می تواند نمایشی از آنچه در آن دوره اتفاق افتاده است را به شما ارایه دهد. ضعف این نمودار این است که تحلیل گر نمی تواند نوسانات سهم در یک دوره خاص را مشاهده کند. مثلا این نمودار قابلیت نمایش قیمت های باز شدن ، پایین و بالا یک روز سهم را ندارد. با اتصالی که این خطها برقرار می کنند ، ما می توانیم حرکت کلی قیمت برای سهام یک شرکت را در یک زمان معین مشاهده نماییم .

📎 ماژول پلاتلی قابلیت تنظیم برای تقویم های مختلف رو داره، در اینجا ما چون از تاریخ شمسی استفاده کردیم تقویم جلالی رو انتخاب کردیم ، اگر تقویم میلادی بود نیازی به اضافه کردن آن خط وجود نداشت.

#finpy_tse
#plotly

@FinPy