#رژیمهای_بازار
#TwoSigma

▫️همان طور که ما لباسی برای همه فصل ها نداریم، مدلی هم برای همه شرایط بازار که به اصطلاح به آن رژیم گفته میشه نداریم. مثلا ما نمیتونیم با متنوع سازی سبد سرمایه گذاری، ریسک سرمایه گذاری مون رو در زمانی که بازار با ریزش شدید (Crash) مواجه میشه کنترل و محدود کنیم. چون در شرایط کرش، همبستگی بین سهم های بازار به شدت بالا میره و اکثر آنها رفتار مشابه نزولی از خود نشون میدن. در نتیجه ما باید برای هر شرایطی از بازار استراتژی متفاوتی داشته باشیم. این مقاله در خصوص تعریف شرایط (رژیمهای) مختلف بازار صحبت میکنه که اگرچه نمیشه عینا به بازار ایران منتقل اش کرد، ولی میتونه الهام بخش و تغییر دهنده نوع نگاه ما به بازار باشه.

برای درک بهتر می توانید به این مقاله مراجعه نمایید

مقاله:
A Machine Learning Approach to Regime Modeling

@FinPy