Вчерашнюю ситуацию с обнулением 3-миллиардного фонда FXRB от FinEx очень понятным языком описали Павел Комаровский (здесь) и Сергей @finsay (здесь). Не вижу смысла повторять написанное по второму кругу. Я лучше напишу о том, что FinEx решил оставить за скобками.

И здесь будут плохие новости, готовьте корвалол. Все написанное ниже - это данные из официального отчета FinEx перед ирландским регулятором. Он был опубликован вчера.

1. FXRU.
Как оказалось, FinEx Tradable Russian Corporate Bonds - это один фонд, и активы внутри него были единым целым. Два тикера на бирже - FXRB (с хэджем) и FXRU (без) - не что иное, как надстройки над единым фондом. Пай FXRB теперь стоит 0₽ 00 копеек. На данный момент в фонде осталось $18,6 млн активов - все они отныне причитаются только держателям паев FXRU. Это $0.27 (примерно 16,60₽) на один пай. Активы скукожились в 5 раз. Отчасти это связано с тем, что сами облигации оцениваются значительно ниже номинала, но наверняка это произошло и из-за принудительных продаж. Совокупные потери фонда >7 млрд ₽.
Получается, что держатели паев FXRU частично заплатили за держателей FXRB с рублевым хеджем при ликвидации их надстройки над единым фондом. Несправедливо, но факт.

2. FXWO/FXRW, FXFA/FXRD, FXIP/FXTP.
Данные фонды также имеют общую корзину активов для каждой пары биржевых тикеров, а сами тикеры - не что иное, как надстройки над единым фондом. Здесь инвесторам "повезло" больше, но урон для хеджирующей части - тоже значительный.
FXRW - стоимость пая на 31 марта 0,72₽, потеря примерно 43%;
FXRD - стоимость пая на 31 марта 55₽, потеря примерно 43%;
FXIP - стоимость пая на 31 марта 63,8₽, потеря примерно 40%.
Паи без хеджа (FXWO, FXFA, FXTP) от принудительных продаж не пострадали.
Итого на троих потери чуть менее 1 млрд ₽.

3. FXMM/FXTB.
Фонд денежного рынка каким-то чудом трагедия обошла стороной. И хеджированная часть, и основная - сохранились.

4. FXUS, FXIT, FXCN, FXGD и прочие фонды без хеджа не пострадали.

Пруф

Upd: таки опубликовал небольшую заметку на Пикабу - а то потом окажется, что я будто бы о плохих новостях решил не писать :)

———
@finindie