💻 Как искусственный интеллект торговал акциями в июне (Квант)

Кроме «Альфа Искусственный интеллект. Российские акции» у нас есть ещё БПИФ Альфа Квант (тикер AKQU), сделки внутри которого также осуществляется на основе обработки рыночной информации искусственным интеллектом. Предлагаю оценить текущие результаты этого БПИФ (на прикреплённой картинке).

По общим результатам: с тех пор, как фонд начал работать на российском рынке (ранее он работал с иностранными акциями), его доходность обогнала индекс уже на 19,5%. Такого результата фонд не добивались ни разу за всё время работы с акциями США. Поэтому от того, что фонд перешёл исключительно на российские активы, его пайщики только выигрывают.

Почему так происходит?
На это есть как минимум три причины:

✅Российский рынок менее эффективен, чем рынок США. Но в этом есть свой плюс: т.к. у нас число и разнообразие эмитентов ограничено, ценовые аномалии (например, рост на хорошей новости) существуют дольше и более ярко выражены. Иначе говоря – рынок более предсказуем.

✅Ликвидность на российском рынке ниже, а значит цены более «податливы». Это опять же плюс, если ты ИИ и умеешь замечать ценовые тренды на самом раннем этапе.

✅ На российском рынке очень мало стратегий на основе алгоритмов. А значит меньше претендентов на те ценовые паттерны, которые выявляет алгоритм и которые позволяют ему зарабатывать выше рынка.

И да, в мире всё относительно, поэтому зачастую преимущества являются продолжением недостатков.

Результаты за июнь:
В июне стратегия оказалась в отрицательной зоне: по итогам месяца индекс Мосбиржи (IMOEX) упал на 2%, тогда как паи фонда снизились на 0,6%. На момент прошлого поста (20.06.2024 г.) цена пая была ₽7 860. Сейчас (09.07.2024 г. 14:10 МСК) она = ₽7 740 (т.е. минус 1,5%).

Performance на 28.06.2024 г. в сравнение с индексом:
БПИФ Альфа Квант:
7d = +1,1%
MTD (июнь) = -0,6%
YTD = +19,2%
С даты начала работы фонда с российскими активами = +21,1%

MOEX:
7d = +1,3%
MTD (июнь) = -2%
YTD = +1,8% .

Ожидаемая доходность на 12 месяцев вперёд = +22,8%.

#ИИ