Как искусственный интеллект торговал акциями в мае (Квант)

Помимо «Альфа Искусственный интеллект. Российские акции» у нас есть ещё БПИФ Альфа Квант (тикер AKQU), сделки внутри которого также осуществляется на основе обработки рыночной информации искусственным интеллектом. Предлагаю оценить результаты этого БПИФ (на прикреплённой картинке).

Ранее фонд «работал» с иностранными акциями. После известных событий он был переориентирован на российский рынок. За недолгое время работы на этом рынке доходность фонда обогнала индекс уже на 18%. Такого результата фонд ни разу не добивался за всё время работы на рынке США. Поэтому от того, что фонд «ушёл» на российские активы, его пайщики только выиграли.

Базово алгоритм работы фонда не поменялся. Он не предполагает «плечей» или коротких позиций, но может выходить в кэш при неблагоприятных ситуациях (при отсутствии сигналов на покупку). Поэтому фонд зарабатывает на росте рынка, а на снижении «заточен» на то, чтобы просесть меньше рынка за счёт своевременного выхода в кэш. Дополнительную «альфу» фонд генерирует за счёт правильного выбора бумаг с помощью алгоритмов.

БПИФ Альфа Квант сейчас:
✅ Портфель только с ликвидными активами (все заблокированные активы выделены в отдельный ЗПИФ).
✅ Отсутствие инфраструктурных рисков (все операции на Мосбирже).
✅ Нормально работающий маркет мейкер, обеспечивающий высокую рыночную ликвидность.

Результаты за май:
В мае доходность снизилась: по итогам месяца IMOEX упал на -7,3%, тогда как паи фонда снизились всего на -2,4%. В течение месяца было закрыто 9 позиций, из которых 66,67% закрылись в плюс. Средний доход по прибыльным позициям составил +26,05%, а средний результат по убыточным -4,72%.

Performance стратегии в сравнение с индексом:
БПИФ Альфа Квант:
7d = -5%
MTD (май) = -2,4%
YTD = +19,9%
С даты начала работы фонда с российскими активами = +21,8%

MOEX:
7d = -5,3%
MTD (май) = -7,3%
YTD = +3,8%

Мне кажется – история интересная. Доступна в том числе не клиентам АК: можете просто купить паи фонда на бирже (текущая цена пая = ₽7 860).

#ИИ