🏛 Институт финансовой стабильности: проблемы надзора над банковским ИИ
Фернандо Рестой, председатель Института финансовой стабильности (Financial Stability Institute, FSI) при Банке международных расчетов (БМР) выступил на конференции «Цифровое регулирование в эпоху агентного ИИ» в Кембридже. Мы приводим основные тезисы выступления.
🏦 Банки используют ИИ для выявления мошенничества, оценки кредитоспособности, автоматизации соблюдения нормативных требований, улучшения обслуживания клиентов и усиления управления рисками.
🏛 Надзорные органы все чаще используют ИИ для обработки надзорных данных, выявления возникающих рисков и более эффективного распределения ограниченных ресурсов.
ИИ меняет не только то, как работают банки, но и среду, в которой они работают. Это означает, что надзорный подход к ИИ должен сочетать управление конкретными технологиями с общей картиной устойчивости:
1️⃣ Узкая перспектива — управление технологиями
Надзор не может просто встать в оборону и тормозить инновации. Цель заключается не в устранении риска, а в обеспечении гарантий. Например, надзорные требования в отношении управление рисками моделей (MRM) были разработаны на основе относительно прозрачных статистических моделей. Ограниченная объяснимость больших языковых моделей и других сложных моделей ИИ ставит под сомнение некоторые из этих требований, особенно те, которые касаются управления, проверки моделей и независимой оценки. Поэтому крайне важно пересмотреть и скорректировать рекомендации по MRM, чтобы они отражали сложность моделей ИИ.
2️⃣ Широкая перспектива — устойчивость
Помимо безопасного и ответственного использования ИИ банками, надзорные органы также должны учитывать возможное влияние на деятельность, активы, обязательства и бизнес-модели банков, возникающее в результате широкого использования ИИ за пределами финансового сектора. Это имеет последствия для устойчивости на двух фронтах: операционном и стратегическом.
а) операционная устойчивость: ИИ может усилить арсенал киберпреступников за счет масштабируемого фишинга, обнаружения уязвимостей, социальной инженерии и других методов. Сбои в работе сервисов ИИ, поддерживающих деятельность банков, также могут происходить либо из-за кибератаки, либо из-за незлонамеренного инцидента у поставщика ИИ. Внимание надзорных органов смещается с вопросов киберзащиты на переоценку надежности существующих практик обеспечения операционной устойчивости и их способности гарантировать непрерывность бизнеса.
Надзорные органы настаивают на сокращении времени, необходимого для локализации инцидентов, а также на расширении возможностей по поддержанию работы критически важных сервисов и восстановлению нормального функционирования систем. Это предполагает совершенствование регламентов реагирования на инциденты, проведение все более реалистичных учений по кибербезопасности, улучшение механизмов антикризисного управления и обеспечение готовности ключевых поставщиков услуг поддерживать процессы восстановления в стрессовых условиях.
б) стратегическая устойчивость: надзорным органам важно убедиться, что политика банков в области управления рисками в полной мере учитывает потенциальное деструктивное влияние ИИ на их инвестиции. Банк, обладающий достаточным капиталом и финансовой надежностью, может оказаться уязвимым, если не сумеет эволюционировать или адаптироваться к экономическим изменениям, вызванным внедрением ИИ. Поэтому надзорным органам необходимо проводить перспективную оценку устойчивости и адаптивности банковских бизнес-моделей.
Пруденциальному надзору уже недостаточно фокусироваться преимущественно на рисках, возникающих в результате решений, принимаемых внутри самих банков. Надзорным органам все чаще приходится учитывать риски для финансовой безопасности, надежности и стабильности, порождаемые технологическими изменениями в экономике в целом.