🔬 Выложил в открытый доступ инструмент, который «взвешивает» поток ордеров на Hyperliquid

Очередной инструмент из рубрики, которым большинство из вас не воспользуется, потому что ленивые и не хотите учиться 😬

Довольно долго пилил нормальный рекордер ордербука и orderflow для Hyperliquid для создания базы данных и тестирования страт

Когда ты маркет-мейкер — ты ставишь заявки по обе стороны рынка и зарабатываешь на спреде. Но одна из главных засад: токсичный поток. Это когда против твоей заявки исполняется тот, кто знает больше тебя — и цена тут же уходит против тебя. Спред ты собрал, но на движении потерял больше.

Вопрос на миллион: как понять, кто по ту сторону сделки — «шум» или «умные деньги»?

И вот тут у Hyperliquid есть редкая штука: в ленте сделок видны адреса кошельков обеих сторон. Почти нигде такого нет, off-chain конечно. Значит, токсичность можно не угадывать, а измерять — вплоть до конкретного кошелька.

Я собрал рекордер, который пишет стакан, котировки и сделки, и набор инструментов, которые считают: реально ли маркет-мейкер зарабатывает против этого потока, после комиссий.

📊 Один день, 19 рынков, ~49 000 кошельков-тейкеров. Результат отрезвляющий:
— на 18 из 19 рынков наивный мейкер, который просто «стоит в стакане», уходит в минус после токсичности и комиссий.

Голый спред сам по себе не кормит.
— но 30–57% потока — не токсичны. Весь смысл не в спреде, а в том, кому ты разрешаешь себя исполнить.

В этом скрипте - никакой торговли, никакой стратегии — только сбор данных и честное измерение. Сама MM-логика остаётся у меня; здесь опубликован инструмент, который измеряет рынок, а не способ его торговать.

Код и графики на моем GitHib

👉 https://github.com/zabor-crypto/zaBor/tree/main/scripts/hl_microstructure_recorder