Ранее в канале приводились рекомендованные источники по оптимальной линейной и нелинейной фильтрации: Тихонов; Перов; Васильев.
Также приводилась программа в МАТКАДе по моделированию фильтра Калмана 1-ого порядка.
Здесь приводим матричную запись многомерного фильтра Калмана и его матричную реализацию в МАТКАД. Матричная запись облегчит использование программы под свой вариант за счет изменения размерности матриц и их содержимого.
Программа реализует двумерный фильтр Калмана и его упрощенную реализацию в виде хорошо известного алфа-бета фильтра.

#фильтрация_сообщений
#МАТКАД