یه استراتژی HFT داشتم که مدت‌زمانی روش کار کردم؛ هسته‌ی اصلیش بر مبنای نسبت تغییرات حجم در سرخط اردربوک (Order Book Delta) بود. به‌طور خاص، وقتی این نسبت بیش از سه برابر میانه‌ی چهار ساعت گذشته می‌شد — یا به‌عبارتی داخل کوانتایل اول یا سوم قرار می‌گرفت — اون رو به‌عنوان یک آنومالی تشخیص می‌دادم.

این آنومالی‌ها معمولاً نشانه‌ای از فشار خرید یا فروش غیرعادی بودن، که منجر به نوسانات سریع قیمت می‌شدن. در این شرایط وارد یک موقعیت بسیار کوتاه‌مدت روی یک میکروترند می‌شدم. هدفم گرفتن سودهای بسیار کوچک ولی با تعداد بالا بود — که در مجموع منجر به بازدهی قابل‌توجهی می‌شد.