رکیب پورتفولیو و ترند ریورسال

توی این سه ماه، یه hashtag#استراتژی که یه مدت روش کار کرده بودم رو وارد فاز لایو فروارد تست کردم. استراتژی ترکیبیه از مدل پورتفولیو HRP (Hierarchical Risk Parity) و یک الگوریتم ترند ریورسال که روزانه فقط یک معامله بر اساس دینامیک hashtag#ریسک انجام می‌ده.

نتایج سه ماه تست لایو:
ماه اول: ۳.۳۲٪
ماه دوم: ۴.۱۷٪
ماه سوم: ۴.۱۹٪

ریسک هر معامله به‌صورت دینامیک و بر پایه‌ی مجموع hashtag#واریانس سبد تنظیم می‌شه.
یه چیزی که تو این مسیر خیلی برام روشن شد اینه که اگر ریسک دینامیک رو استاتیک مدیریت کنم، عملاً ریسک رو مدیریت نکردم — فقط چشم‌بسته دارم ترید می‌کنم.