خیلی خوشحالم! از این پنج‌شنبه قراره در کنار دو متخصص فوق‌العاده بازار آپشن
Maziyar Yousefizad متخصص آپشن سهام‌های آمریکا از Derivatix Capital Management
برنده‌ی رقابت سرمایه‌گذاری آمریکا در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳

Hamed Saffarian متخصص آپشن کریپتو از Thales MFI GmbH
تجربیاتم در زمینه‌ی مدل‌سازی کمی و تحلیل داده در بازار آپشن رو به اشتراک بذارم.

قراره راجب چطوری استفاده کردن از داده‌های مالی برای ساخت و اجرای استراتژی‌های واقعی استفاده کنیم:
تحلیل داده‌های Option Chain، Greeks، Volatility Surface و Order Flow
طراحی استراتژی‌های Market Neutral و مدل‌سازی نوسان
اجرای خودکار استراتژی‌ها با داده‌های واقعی Deribit
در کنار همه‌ی این‌ها، یک مهمان ویژه از بازار آپشن ایران هم تجربیات عملی خودش رو با ما به اشتراک می‌ذاره.

برخی از موضوعات:
Net Delta Flow، Net Vega Flow و Put/Call Flow Ratio
Sentiment & Positioning
Volatility Supply/Demand
Dealer Gamma Positioning
Greeks (Δ, Γ, Θ, Vega)
Delta Hedging