Несколько уточнений по прошлому посту.

Скорее всего, на графике взят параметр только в виде роста цены акций соответствующего индекса без учета дивидендов. Точно выяснить не удалось. Писал, почему так, вот здесь.

Плюс по последней строчке (US value) также есть большие вопросы. В 2007 году Value точно обогнали широкий рынок. Писал об этом ранее. Возможно, авторы просто выбирали в качестве измерения модель со скользящим средним. История умалчивает.

Так что по росту цены акции Value точно проигрывали широкому рынку на год меньше, чем это указано в графике поста выше.

Это хороший урок того, что даже данные, публикуемые на авторитетном издании Bloomberg от разного рода академиков и ученых, стоит верифицировать и хорошенько разбираться в методологии подсчета.

@peshock