MOEX Derivatives

⭐ Дайджест постов за неделю

Каждое воскресенье мы собираем подборку главных постов на канале, чтобы вы не пропустили самое важное:

🔸 Статистика за прошлую неделю
🔸 Неделя исполнений фьючерсов в сентябре: расписание
🌟 Еще 10 вечных фьючерсов на американские акции уже в торгах
🔸 Ставка ФРС: как следить за рынком американского госдолга
🔸 Дни рождения фьючерсов на российские акции в сентябре
🔸 Что сейчас держат в портфелях лидеры ЛЧИ на срочном рынке
🔸 Изменение риск-параметров на срочном рынке
🔸 Рипл: криптовалюта быстрых переводов
🔸 Изменение риск-параметров на выходные по части контрактов
🌟 Гонка героев MOEX Derivatives: 20 лет за 2 минуты

Какой материал на этой неделе вам понравился больше всего?

#дайджест

🏁 Гонка героев MOEX Derivatives: 20 лет за 2 минуты

Срочному рынку Московской биржи — 2️⃣5️⃣ лет! 🎉

К юбилею собрали помесячный топ-20 самых ликвидных инструментов и показали его в движении.

248 месяцев, 114 инструментов и всего 9 лидеров. Кто вырывался вперёд, кто сдавал позиции, а кто возвращался в топ — смотрите в видео 👀

📈 С января 2006-го по август 2026-го среднедневной объём торгов первой двадцатки вырос с 6 до 744 млрд рублей — более чем в 125 раз.

Мартовский рекорд — 908 млрд рублей в день. А в сентябре — уже почти 1 трлн рублей среднедневного объёма торгов. История обгоняет видео 🤩

🏆 И только RTS и Si ни разу не выпали из двадцатки. Более 20 лет в гонке — без единого пропуска!

Спасибо всем, кто эти 25 лет строил и развивал рынок вместе с нами. За каждым движением в рейтинге — ваши сделки 🤝

Гонка продолжается!

‼️Изменение риск-параметров на выходные по части контрактов

С 23:50 18 сентября 2026 года на срочном рынке по ряду контрактов установлены новые риск-параметры при торгах в выходные дни.

🔵Расширенные границы буднего дня будут действовать для следующих фьючерсов на иностранные активы:

➡️ Фьючерсы на корейские бумаги:
KOREA, SAMSUNG, HYNIX

➡️ Вечные фьючерсы на иностранные акции:
AMDF, TSLAF, APPF, SNDKF, COHRF, NBISF, HOODF, AMZNF, NFLXF, LITEF, CRWDF, PANWF, SMCIF, UBERF, COINF, LULUF

🔵Ширина ценового коридора в долях для фьючерса COCOA составит 0,06

🔗 Подробнее в пресс-релизе

@moex_derivatives

🔎 Найди 5 ошибок трейдера

Время пятничного #funforts. Кофе налит, терминал открыт, мысли уже на выходных ☕️

Наш трейдер кое-что перепутал. На его рабочем месте спрятались пять ошибок — сможете найти все?

💬 Напишите, какие ошибки обнаружили

🚀 Статистика срочного рынка и фандинг по вечным фьючерсам

Тепловая карта находится внутри статьи 🔻

#Статистика

🤑Рипл: криптовалюта быстрых переводов

Разберемся, что такое XRP и как участвовать в движении его цены через инфраструктуру срочного рынка Московской биржи.

Что такое рипл?

😎XRP — нативный токен блокчейн-сети XRP Ledger, созданной в 2012 году для быстрых и дешевых трансграничных переводов.

🌐 XRP может работать как "мост" при переводах между разными валютами: средства отправителя конвертируются в XRP, проходят через сеть и обмениваются на валюту получателя.

⚙️ Развитием экосистемы занимается компания Ripple, которая на базе XRP Ledger разрабатывает платежные решения для банков и финтех-компаний.

Главные факты о криповалюте быстрых переводов

🟣Сегодня капитализация XRP составляет ~$82 млрд — монета стабильно входит в пятерку крупнейших криптовалют мира.

🟣Все 100 млрд XRP были созданы при запуске сети: майнинга XRP не существует.

🟣1 XRP состоит из миллиона дропов — комиссия за транзакцию в сети измеряется именно в них.

🟣 В блокчейне XRPL транзакции проверяет сеть независимых валидаторов по собственному алгоритму консенсуса: расчет занимает всего 3–5 секунд.

🚀 Экспозиция на рипл на срочном рынке Московской Биржи

Участвовать в динамике цен рипла можно с помощью фьючерса XRP на индекс МосБиржи Рипла.

Индекс MOEXXRP рассчитывается на основе средневзвешенной стоимости рипла с четырех крупнейших криптобирж: Binance, Bybit, OKX и Bitget. Котировка фьючерса XRP отражает рыночную стоимость рипла на мировых площадках.

Параметры фьючерса XRP:

❤️Котировка: ~1,3000 USD
❤️Размер контракта: ~11 000 руб.
❤️ГО: ~5 300 руб.
❤️Исполнение: раз в месяц
❤️Тип: расчетный

♾ С 22 сентября Московская Биржа начнет торги вечными фьючерсами на индексы криптовалют, в том числе на индекс рипла — подробнее в пресс-релизе.

💡Фьючерсы на криптоактивы дают возможность участвовать в движении цен цифровых валют, хеджировать риски и реализовывать новые стратегии через привычную российскую инфраструктуру.

Фьючерсы на криптоактивы доступны только квалифицированным инвесторам.

🔥, если ждете новые вечные фьючерсы на криптоактивы

@moex_derivatives

📈 СВОДКА РЫНКА 📉

Время обновления: 10:20:06 МСК

Структура рынка (фьючерсы)
Изменение цены последней сделки текущего дня к цене предыдущего дня и котировка

62🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟥🟥🟥🟥32

🟢 Лидеры роста 🟢

COINF +4.12% 177
SLVRUBF +1.87% 178.48
BTC-9.26 +1.59% 77921
AMDF +1.41% 552.9
SNDKF +1.33% 1635
SL-12.26 +1.31% 184.28
ETH-9.26 +1.28% 2491
GLDRUBF +0.93% 11906
GL-12.26 +0.73% 12275
GAZPF +0.69% 93.71

🔴 Лидеры падения 🔴

BR-10.26 -1.83% 102.33
BRM-10.26 -1.80% 102.35
TTF-9.26 -1.35% 77.75
NG-9.26 -0.63% 2.86
NGM-9.26 -0.62% 2.862
EURRUBF -0.37% 97.02
CNY-12.26 -0.33% 12.839
Eu-12.26 -0.31% 98418
Si-12.26 -0.23% 85747
USDRUBF -0.13% 84.42

‼️Изменение риск-параметров на срочном рынке

С 23:50 18 сентября 2026 года на срочном рынке повышаются ставки риска по фьючерсам WHEAT.

Минимальная ставка изменяется с 10% до 12%. По остальным контрактам риск-параметры не меняются.

🔗 Подробнее про значения-риск параметров в пресс-релизе

@moex_derivatives

🚀 Статистика срочного рынка и фандинг по вечным фьючерсам

Тепловая карта находится внутри статьи 🔻

#Статистика

👀 Что сейчас держат в портфелях лидеры ЛЧИ на срочном рынке

Заглянули в открытые позиции топ-10 участников номинации «Лучший частный инвестор на срочном рынке» и сравнили срез на 16 сентября с тем, что было неделей ранее.

📊 Что в позициях на 16 сентября

↗️ В лонге:
✔️BR-10.26— у 2 участников
✔️Si-9.26 — у 1 участника

📉В шорте:
✔️CNY-12.26, WHEAT-9.26, COCOA-11.26, MIX-12.26, RGBIF, Eu-12.26— у 1 участника

🔎 Что изменилось за неделю?
🟧 открытие шорта в WHEAT-9.26, Eu-12.26
🟧 закрытие лонга в ED-12.26, CNY-9.26, SILV-9.26
🟧 закрытие шорта в VTBR-12.26, SUGAR-9.26
🟧 увеличение шорта в RGBIF
🟧 открытие разнонаправленных позиций в CNY-12.26

Актуальный рейтинг и позиции участников можно смотреть в реальном времени на сайте конкурса.

🔥, если хотите видеть такой разбор позиций лидеров ЛЧИ регулярно

@moex_derivatives

📈 СВОДКА РЫНКА 📉

По состоянию на 10:20 МСК

Структура рынка (фьючерсы)

Изменение цены последней сделки текущего дня к цене предыдущего дня и котировка

62🟩🟩🟩🟩🟩🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥82

🟢 Лидеры роста 🟢

NBISF +7.98% 225.9

SMLT-9.26 +4.71% 267

HYNIX-9.26 +2.38% 1290

PLT-9.26 +2.26% 1798

PLTM-9.26 +2.02% 1796

ETH-9.26 +1.78% 2456

SLVRUBF +1.75% 170.12

SILV-9.26 +1.71% 64.11

AMDF +1.70% 521.4

PLD-9.26 +1.66% 1308

🔴 Лидеры падения 🔴

MVID-9.26 -3.52% 438

MTSI-9.26 -3.14% 17934

TATN-9.26 -1.88% 61146

LKOH-9.26 -1.76% 52450

ROSN-9.26 -1.69% 35098

BRM-10.26 -1.55% 103.93

BR-10.26 -1.52% 103.94

GAZR-9.26 -0.93% 9290

GAZPF -0.83% 92.97

X5-9.26 -0.83% 1789

🚀 Статистика срочного рынка и фандинг по вечным фьючерсам

Тепловая карта находится внутри статьи 🔻

#Статистика

🗓 Дни рождения фьючерсов на российские акции в сентябре

В сентябре сразу несколько фьючерсов на российские акции отмечают свой день рождения.

🎉 04.09.2025 — 1 год PLZLM

В этот день стартовали торги мини-фьючерсом на обыкновенные акции ПАО «Полюс»

🟧 Чем примечателен контракт: входит в топ-10 фьючерсов на акции по числу клиентов. Рекордный ADTV был в июле 2026 — 1,3 млрд руб.

🎉 10.09.2024 — 2 годa RASP

В этот день начались торги фьючерсами на обыкновенные акции ПАО «Распадская»

🟧 Чем примечателен контракт: рекордный ADTV был в феврале 2025 — 38 млн руб.

💬 ADTV — среднедневной объем торгов

А вы торгуете фьючерсами на российские акции?
👍, если да
❤️, если попробуете

@moex_derivatives

📈 СВОДКА РЫНКА 📉

Время обновления: 10:20:08 МСК

Структура рынка (фьючерсы)
Изменение цены последней сделки текущего дня к цене предыдущего дня и котировка

76🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟥🟥🟥🟥🟥🟥85

🟢 Лидеры роста 🟢

PLD-9.26 +1.71% 1327
SILV-9.26 +1.71% 64.86
SILVM-9.26 +1.63% 64.88
OZON-9.26 +1.53% 2718
SLVRUBF +1.14% 172.05
TTF-9.26 +0.97% 81.885
GOLD-9.26 +0.95% 4338
GOLDM-9.26 +0.90% 4338
PLT-9.26 +0.85% 1799
CHMFM-9.26 +0.71% 6419

🔴 Лидеры падения 🔴

MTSI-9.26 -5.76% 18847
ROSN-9.26 -1.27% 36839
WUSH-9.26 -1.25% 395
NLMK-9.26 -1.17% 7105
NGM-9.26 -1.05% 2.912
NG-9.26 -0.99% 2.913
TATN-9.26 -0.89% 62833
MTLR-9.26 -0.84% 4007
BR-10.26 -0.64% 107.81
BRM-10.26 -0.63% 107.83

🚀 Статистика срочного рынка и фандинг по вечным фьючерсам

Тепловая карта находится внутри статьи 🔻

#Статистика

🏦 Ставка ФРС: как следить за рынком американского госдолга

15–16 сентября пройдет очередное заседание ФРС. На прошлом заседании регулятор сохранил ставку в диапазоне 3,50–3,75%.

К новому заседанию США подходят со свежей порцией макростатистики. Инфляция в августе составила 3,4% г/г, а рынок труда оказался заметно сильнее ожиданий: число рабочих мест вне сельского хозяйства выросло на 162 тыс. при прогнозе 56 тыс. — на 106 тыс. больше ожиданий. Безработица при этом осталась на уровне 4,1%. Рост ВВП во II квартале замедлился до 1,5% в годовом выражении после 2,1% в I квартале.

Изменение ожиданий по ставке отражается на рынке американского госдолга, а также на котировках золота. На 11 сентября доходность 20-летних гособлигаций США составляла 5,38%.

💬 Как связана ставка, доходности гособлигаций и золото
Когда рынок закладывает более низкие ставки в будущем, доходности долгосрочных облигаций могут снижаться, а их цены — расти. При пересмотре ожиданий в сторону более высоких ставок работает обратная логика.

Для золота снижение ставок тоже может быть позитивным фактором: облигации становятся менее доходной альтернативой, и интерес к золоту может расти. Более высокие ставки, напротив, могут оказывать давление на золото.

👉 Как следить за динамикой гособлигаций США
Особенно чувствительны к изменению процентных ставок долгосрочные облигации. Чем больше срок до погашения, тем сильнее цена бумаги может реагировать на изменение доходности. Именно на такие бумаги ориентирован TLT ETF — фонд на казначейские облигации со сроком погашения более 20 лет.

👉 На срочном рынке Московской биржи доступны:
🟠TLT (базовый актив — акции инвестиционного фонда TLT ETF) — фьючерс, который позволяет реализовывать ожидания относительно динамики длинных ставок в США и решений ФРС.
🟠GOLD — фьючерс на золото
🟠GOLDM — мини-фьючерс на золото, который позволяет работать с позицией в 10 раз меньше большого контракта

📊 Интерес к TLT растет: 11 сентября объем торгов контрактами с экспирацией в сентябре и декабре превысил 104 млн рублей, а за весь август объем торгов фьючерсом TLT составил 450 млн рублей.

🔥, если следите за реакцией рынка американского госдолга

@moex_derivatives

🗽 Еще 10 вечных фьючерсов на американские акции уже в торгах

⚪️ Встречайте новые контракты

💸 Финансовые технологии

COINF⁠ — Coinbase Global (~$189)
Размер: ~15 850 ₽ | ГО: ~6 400 ₽

Контракт доступен только квалифицированным инвесторам

🖥 Технологии и кибербезопасность

CRWDF⁠ — CrowdStrike Holdings (~$237)
Размер: ~19 950 ₽ | ГО: ~4 400 ₽
PANWF⁠ — Palo Alto Networks (~$371)
Размер: ~31 150 ₽ | ГО: ~10 100 ₽
SMCIF⁠ — Super Micro Computer (~$38)
Размер: ~3 200 ₽ | ГО: ~1 500 ₽

🚘 Автомобили и транспортные сервисы

CVNAF⁠ — Carvana (~$71)
Размер: ~6 000 ₽ | ГО: ~2 800 ₽
UBERF⁠ — Uber Technologies (~$73)
Размер: ~6 100 ₽ | ГО: ~1 200 ₽

🛒 Потребительский сектор

DASHF — DoorDash, Inc. (~$202)
Размер контракта: ~17 000 ₽ | ГО: ~4 150 ₽
CMGF — Chipotle Mexican Grill, Inc. (~$37)
Размер контракта: ~3 100 ₽ | ГО: ~750 ₽
LULUF — lululemon athletica Inc. (~$101)
Размер контракта: ~8 500 ₽ | ГО: ~2 200 ₽

💊 Здравоохранение

BSXF⁠ — Boston Scientific (~$45)
Размер: ~3 800 ₽ | ГО: ~550 ₽

➡️ Параметры контрактов

🟪 базовые активы — Фиксинги МосБиржи иностранных акций⁠
🟪 котировка — в долларах США как стоимость акции
🟪 объем контракта соответствует 1 акции
🟪 расчеты проводятся в российских рублях

➡️ Расчет фандинга

➡️ Фандинг рассчитывается в рублях на основе отклонения цены вечного фьючерса от значения соответствующего фиксинга.
➡️ Время расчета: с 16:30 до 23:00 МСК.
В период зимнего восточного времени (с 2 ноября) начало расчета фандинга сдвинется на час: с 17:30 до 23:00 МСК.
➡️ Коэффициенты для всех новых контрактов: K1 = 0%, K2 = 0,35%.
➡️ Для расчета индикативного фандинга в течение дня используется курс доллара США, установленный Банком России на текущий день. Для расчета фандинга в клиринг применяется курс доллара США, установленный Банком России сегодня на следующий день.
Последнее значение индикативного фандинга в рублях может отличаться от значения фандинга в клиринг из-за разницы курсов.

❗️ Исполнение вечных фьючерсов в квартальный контракт и дивидендная поправка не предусмотрены.

Про другие вечные контракты на американские акции читайте посте⁠.

🔗 Подробнее о вечных фьючерсах
🔗 Новость о запуске⁠
🔗 Пост про первые 10 фьючерсов на американские акции

🔥 — если ждали новые контракты на американские акции

#ВечныеФьючерсы #newderivative

@moex_derivatives

📈 СВОДКА РЫНКА 📉

Время обновления: 10:20:07 МСК

Структура рынка (фьючерсы)
Изменение цены последней сделки текущего дня к цене предыдущего дня и котировка

86🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟥🟥🟥🟥🟥67

🟢 Лидеры роста 🟢

CBOM-9.26 +1.73% 11044
NOTKM-9.26 +1.68% 10851
MGNT-9.26 +1.36% 1639
GAZPF +1.24% 97.97
GAZR-9.26 +1.19% 9810
BR-10.26 +1.06% 107.39
BRM-10.26 +1.03% 107.37
YDEX-9.26 +1.01% 3899
NLMK-9.26 +0.92% 7440
ROSN-9.26 +0.89% 37726

🔴 Лидеры падения 🔴

ETH-9.26 -4.32% 2487
ETHA-9.26 -4.13% 18.78
SMLT-9.26 -2.91% 300
BTC-9.26 -2.54% 77483
IBIT-9.26 -2.41% 43.65
SGZH-9.26 -0.96% 724
OZON-9.26 -0.52% 2685
SPYF-9.26 -0.44% 757.8
NASD-9.26 -0.37% 28961
PLD-9.26 -0.31% 1290

🚀 Статистика срочного рынка и фандинг по вечным фьючерсам

Тепловая карта находится внутри статьи 🔻

#Статистика

⚡️Неделя исполнений фьючерсов в сентябре: расписание

На этой неделе исполняется большинство фьючерсов на срочном рынке. Для вашего удобства ниже приводим список контрактов, которые исполнятся в ближайшие дни.

📅15 сентября (вт):

Товарные контракты: ALUM, COPPER, NICKEL, ZINC, SUGAR

📅17 сентября (чт):

🛑Фьючерсы на индексы: RVI, CNI, FNI, IPO, MIX, MMI, MOEXCNY, MXI, OGI, RTS, RTSM
🛑Товарные фьючерсы: GL, SL
🛑Валютные фьючерсы: AED, AMD, AUDU, BYN, CNY, ECAD, ED, EGBP, EJPY, Eu, EURM, GBPU, HKD, INR, KZT, Si, TRY, UCAD, UCHF, UCNY, UINR, UJPY, UKZT, USDM, UTRY

📅18 сентября (пт):

🛑Товарные фьючерсы: GOLD, GOLDM, PLD, PLDM, PLT, PLTM, SILV, SILVM
🛑Фьючерсы на иностранные ценные бумаги: AFRICA, ARGT, ALIBABA, BAIDU, BRAZIL, CHINA, DAX, DJ30, EM, HANG, INDIA, NASD, NIKK, R2000, SAUDI, SPYF, STOX, SOXQ, TENCENT, XIA, TLT, TSM, ASML, SONY, TOYOTA, PDD, JDCOM, SAP, NOVARTIS, KOREA, SAMSUNG, HYNIX
🛑Фьючерсы на цифровые активы (для квалифицированных инвесторов): ETHA, IBIT
🛑Фьючерсы на российские акции: AFKS, AFLT, ALRS, ASTR, BANE, BELUGA, BSPB, CBOM, CHMFM, DOMRF, ENPG, FEES, FESH, FIXR, FLOT, GAZR, GMKN, HEAD, HYDR, IRAO, ISKJ, IVAT, KMAZ, LEAS, LENT, LKOH, MAGN, MDMG, MGNT, MOEX, MTLR, MTSI, MVID, NLMK, NOTKM, OZON, PHOR, PIKK, PLZLM, POSI, RAGR, RASP, RENI, RNFT, ROSN, RTKM, RTKMP, RUAL, SBPR, SBRF, SFIN, SGZH, SIBN, SMLT, SNGP, SNGR, SOFL, SPBE, SVCB, T, TATN, TATP, TRNF, UPRO, VKCO, VTBR, WUSH, X5, YDEX

@moex_derivatives