«Мелочи», которые решают все

В чате закинули идею сделать пост про мелкие моменты, которые могут показаться незначительными, делаю. Вы тоже можете написать свою идею для поста и если она окажется прикольной - обязательно сделаю.

Когда говорят о алго трейдинге и ММ алгоритмах чаще всего упоминается стратегии, доходность, метрики и так далее, но это все на поверхности, гораздо большее значение имеют другие факторы: Задержки, проскальзывание(price impact), стабильные подключения, корректная маркет-дата, нагрузка на апи. Конечно если ваша стратегия убыточна по определению это все бесполезно вы в любом случае потеряете деньги, но если вы претендуете на доходность или повышение доходности уже работающего алгоритма - то стоит уделить гораздо больше внимания "мелочам". Это именно то, где на практике боты теряют деньги.

Задержка/пинг/латенси:
Ключевой фактор успешного HFT алгоритма - будь быстрее всех, это главное правило. Стратегия, которая показывает доход при пинге 2ms может быть абсолютно убыточна при 3ms. Для глаза это абсолютно незаметно, вы моргаете в 100 раз медленнее, но для алгоритма, которому надо первому сожрать ликву и первому выйти чтобы получить лучший профит по лучшим ценам это самое главное.

Проскальзывание/Price impact:
Это влияние вашего рыночного ордера на стакан, вы не можете ебануть рынком на 10к$ в стакан, где на каждом уровне 100$, вас просто разберут по кусочкам и вы получите позицию которая с самого начала в огромном минусе. Учет прайс импакта - важнейший аспект правильного алгоритма пепер трейдинга(вирутальная торговля)
Расскажу на своем примере:
Недавно я тестировал разные алгоритмы на маркет-дате, почти все оказались либо нулевые по профиту либо убыточные, мне стало интересно почему они убыточные, как раз прайс импакт, я прогнал эти же стратегии, но выход из позиции без учета прайс импакта и они показали доход 50к$ в неделю с размером позиции 1000$😁. А по факту если бы я запустил на реальных бабках я бы получил минус, вот настолько важен прайс импакт.


Стабильность подключения:
Тут все просто и должно быть понятно каждому, допустим у нас есть 10 ws подключений на одной бирже, каждое отвечает за что-то свое и вдруг на 5 секунд отваливает сокет, который отвечает за изменение BBO, в эти 5 секунд проходит волюм, вас наливает по хуевой цене, сокет восстановился и вы сразу же в минусе, вы стоите по старой цене и токсик либо другие участники сносят всю вашу ликву, он заработал а вы потеряли, либо бот не увидел что вас налило и у вас висит позиция без контроля или вообще сокет умер вы торгуете по не существующим ценам, вариантов потерять деньги миллион, поэтому надо всегда следить за своими подключениями, делать системы безопасности, сверять какие позиции у вас видит бот а какие есть на бирже, делать ресинки и восстанавливать хронологию если что-то упало.

Корректная маркет-дата:
Это вообще основа всего, маркет дата - это то, что мы получаем от биржи, трейды, волюм, ббо и так далее. Как я уже ранее писал любое отклонение без восстановления истины по эффекту бабочки очень быстро портит все данные потому что на бирже происходят сотни тысяч событий в минуту.
Если маркет дата не правильная ваши боты будут торговать по устаревшим ценам и принимать их за настоящие, что тоже всегда ведет к убыткам. Вывод - делаем проверки, восстанавливаем данные если что-то оборвалось, как можно лучше следим за рассинхроном и правильностью вашей даты.

Нагрузка на апи/Rate limit:
Это то, сколько запросов в секунду или минуту позволяет делать биржа, тоже обязательный критерий нужно всегда учитывать его в своих алгоритмах потому что если вы выходите за предел биржи - вам начинает давать тайм-аут, сначала это секунды, потом минуты и часы. Если ваш алгоритм раз в 5 минут нарушает рейт лимиты и вы это проебали то условно за ночь вас могут забанить на несколько часов, тогда некому будет закрыть позицию или отменить ордера


Вывод простой:
Всегда обращаем внимание на мелочи
Дешёвый VPS не в том регионе, необработанный обрыв, кривая котировка, не правильный стоп - каждая такая «мелочь» стоит процентов прибыли. Вместе они стоят целой стратегии