Некоторые эмпирические модели доходности государственных облигаций Японии на основе ежедневных данных

Tanweer Akram, Huiqing Li
Levy Economics Institute · Working Paper № 962
https://www.levyinstitute.org/publications/some-empirical-models-of-japanese-government-bond-yields-using-daily-data/

Перевод аннотации:
В этой статье на основе ежедневных данных моделируется динамика номинальной доходности государственных облигаций Японии (JGB). Модели доходности государственных облигаций, основанные на ежедневных данных, подобные представленным в этой статье, могут быть полезны не только инвесторам и рыночным аналитикам, но также руководителям центральных банков и другим разработчикам политики для оценки финансовых условий и макроэкономической динамики в реальном времени. В статье показано, что долгосрочную номинальную доходность JGB можно моделировать с использованием краткосрочной процентной ставки по казначейским векселям, фондового индекса, валютного курса, индекса цен на сырьевые товары и других ключевых финансовых переменных.

Дата публикации: 14.07.2020
@levyecon