#development

Рынок заливается кровью, параллельно наладили генерацию анализа микро-структуры рынка (анализ скрытых покупок/продаж, маржин-колов, как ниже)

Микроструктура торгов: маржинальный навес. 22 июня, ~15:50 МСК
Индекс МосБиржи около 2346 пунктов, минус 2,3% от открытия — снижение к середине дня ускорилось и расширилось.
Каскадные проливы в плечевых именах второго эшелона, по виду похожие на принудительные закрытия и маржин-коллы (резкий вертикальный сброс на всплеске объёма):
— На открытии (около 10:00): СПБ Биржа (−15%, пролив −12%), Самолёт (−12%, на минутное окно пролива пришёлся 41% дневного оборота бумаги).
— Во второй половине дня (около 16:10): Аренадата (−9%, пролив −7%), ДВМП, Озон Фармацевтика.
Отдельно Циан: формально около −16%, но сегодня бумага торгуется без дивиденда (53 руб на акцию, закрытие реестра 22 июня). На дивидендный гэп приходится примерно −8%, то есть чистое падение цены — порядка −8–9%.
Лидеры падения дня (оборот свыше 100 млн руб): СПБ Биржа около −15%, ИВА около −15%, ВУШ около −14%, ЭсЭфАй около −12%, Софтлайн около −12%, Самолёт около −12%, Озон Фармацевтика около −12%. Циан около −16%, но примерно половина из них — дивидендный гэп.
В голубых фишках — не маржин-коллы, а тяжёлый сброс, но его заметно выкупают: у спреда видны крупные скрытые покупатели (поглощение — когда на уровне исполняется кратно больше, чем там показано):
— Т-Технологии около 278: впитано порядка 42 млн руб (прошло почти в 9 раз больше выставленного);
— Яндекс около 3760: порядка 39 млн руб;
— Сбербанк около 306: порядка 36 млн руб;
— ВТБ около 72,7 и НоваТЭК около 952: по 17–19 млн руб.
На что это похоже — на широкий уход от риска с разгрузкой плечевых позиций во втором эшелоне, под которым в голубых фишках сброс встречает скрытый спрос.
Заметка описательная, по данным биржевого стакана, ленты сделок и торговой статистики MOEX; не является инвестиционной рекомендацией.