#2 Индексы делового цикла США

Сегодня Chicago Fed в последний раз опубликовал ежемесячные индексы Brave-Butters-Kelley (BBK) - прокси американского делового цикла, построенные по 500 индикаторам (как утверждают авторы, для макро это почти big data, т.к. метод главных компонент с таким уже не справляется). Опережающий индекс BBK с декабря 2021 г. сигнализировал о повышенной вероятности рецессии в течение 10 месяцев, совпадающий индекс указывал на замедление роста ВВП.

В честь прекращения публикации индексов - список доступных альтернатив. Тот же Chicago Fed ежемесячно выпускает National Activity Index (CFNAI), а IHS Markit делает оценки ВВП в реальном выражении. NY Fed штампует высокочастотный Weekly Economic Index (WEI), а Atlanta Fed (GDPnow) и Philly Fed (индекс Aruoba-Diebold-Scotti, ADS) и вовсе "наукастят" ВВП почти на ежедневной основе, по мере обновления данных. В первом комментарии - все индикаторы в одном файле.