بی‌دلیل نیست که ۹۰ الی ۹۹ درصد معامله‌گران خرد در بازارهای مالی در بلند مدت پول میبازن! (سرچ بزنید) بسیار بسیار زیاد هست دلایل جالبی که آدم‌ها به دام میفتن.
واقعیت trade در بازارهای مالی خیلی پیچیده‌تر از این هست که فرضا با LLM در بلند مدت موفق بمونید. برای احتمال موفقیت و سوددهی با ثبات و رسیک کنترل شده به طور خلاصه:

۱_ به یک استراتژی و ایده اولیه نیاز هست که همون بحث تعریف مسئله، مناطق پیشبینی پذیر و inefficiency در مارکت هست (بحثش گستردس)

۲_ نمیتونید به بررسی ایده‌تون با چشم در گذشته چارت اکتفا کنید و حتی بکتست‌های متاتریدر فقط احتمالا شما رو در چاه خواهد انداخت (این پست)

۳_ به شبیه‌سازی الگوریتم و بکتست استراتژی به صورت استاندارد و اجتناب از تله‌های بکتست و بایاس‌ها نیاز دارید که معمولا اینجا باگ زیاد پیدا خواهید کرد

۴_ حتی اگر استراتژی اساسا rule-based (یعنی ترکیب یکسری شرط مشخص) هست باید با data science و آمار احتمالات تحلیل و بررسی دقیق بشه در مرحله اول.

۵_بعد با ML و DS تا جای ممکن بهینه‌سازی و یا حتی یکسری مدل بخصوص برای آنالیز و پیشبینی حرفه‌ای تر. خیلی استراتژی‌ها تازه در این مرحله پایدار و سودده می‌شن.

۶_ بکتست استراتژی نهایی روی Holdout Set بدون تکرار یا با حداقل تکرار

۷_ پیاده سازی سیستم Trade Execution

۸_ ابتدا Paper Trade برای تست نرم‌افزار و استراتژی و بعد Live Trade با افزایش تدریجی سرمایه و مانیتورینگ عملکرد سیستم