علت اصلی که نباید سیستم Algorithmic Trading بر پایه بکتست‌های Metatrader ساخته بشه این هست که به شدت در معرض گرایه‌های بکتست و نتیجتا خروجی اشتباه خواهید بود. شایع ترین موارد:
Survivorship bias
Overtuning

چرا این موارد اتفاق میفته:
در متاتریدر (یا پلتفرم‌های مشابه) کنترل بسیار کمی روی نحوه بکتست، تغییر داده و خروجی گرفتن هست. اما در یک سیستم استاندارد، بکتست سخت‌گیرانه و با تعریف انواع stress test و robustness test انجام خواهد شد. این مسئله هم برای استراتژی‌های Rule-based هم Machine Learning صادق هست.

پ.ن: هدف اصلی در بکتست تلاش برای اثبات بدرد نخور بودن استراتژی و مدل شماست و نه confirmation bias که به یک طریقی ثابت کنیم در گذشته سود ده بودیم.