Повседневность сейчас такая: кто-то нарабатывает себе индикаторы и выстраивает вокруг них стратегии, кто-то запрыгивает в лидборды каких-то пропок, но в основном все готовятся к летне-осеннему периоду. Оно и понятно: сентябрь зачастую как та футболка в шкафу - если после летних обжираловок влез, значит до конца года выдержит. Хорошо отсеивает стратегии, попавшие под череду удач.

По VIX1D: при значении около 8 девять из десяти моих автоматизированных стратегий не имеют особого смысла, потому что результат становится либо околонейтральным, либо отрицательным.

VIX1D - это ожидаемая рынком волатильность на ближайший день, записанная в годовых процентах.

Формула:

σ = S × VIX1D / 100 / √252

или упрощённо:

σ = S × VIX1D / 100 / 15.87

где:

S - цена SPX
VIX1D - значение VIX1D
15.87 - это √252, где 252 - примерное количество торговых дней в году (делим не на 252, а на √252, потому что волатильность растёт как корень из времени: складываются дисперсии, а не сами движения цены).

Считаем при SPX 7500:
VIX1D = 8
7500 × 0.08 / 15.87 ≈ ±38 пунктов в день

То есть рынок закладывает примерно ±38 пунктов ожидаемого дневного движения, или около ±0.5%. Из этих 38 пунктов ещё вычитаются спред, проскальзывание и комиссии. Вот и выходит, что edge, который на VIX1D 16+ давал устойчивый плюс, здесь уже бьётся в конвульсиях.

Конечно же я буду сидеть на жопе ровно не рыпаясь, легко.

А вот на вторую половину лета хочется что-то услышать и что-то рассказать. Наверное, не секрет, что каждый из членов команды имеет официальную работу и заработную плату, поэтому и слышать мнение мы хотим от таких же кротов, а может, и кочевников, но крутых в своём направлении.

Начнём в ближайшие недели, вход открыт для всех, но тем, кто хочет пройти глубже, даём дисконт.