И на самом деле достаточно любопытный этап. Последние лет 5 я придерживался простой, понятной и примитивной структуры: интрадей-профит сплитовался 70/20/10 (иногда 60/30/10), где меньший кусок оставался на балансе, средний на жизнь, а больший на портфель.

При соблюдении DCA и вложениях только в SPY годовая была бы около 17%, а общая под 65%. Но, но, all in это хай риск, на который идут только отчаянные и криптоюзеры. Зачастую при сохранении мозговых клеток распределение активов происходит по разным компаниям, рынкам, секторам и странам. Именно поэтому получить больше 100% за 5 лет было вполне нормальной практикой, даже если брать мизерную часть пиков, опубликованных Зефом, с учётом всех просадок.

Сценариев при таком раскладе сил четыре к окончанию месяца:

intraday up / portfolio up
intraday up / portfolio down
intraday down / portfolio up
intraday down / portfolio down

Это вопрос того, как именно ведут себя два независимых источника риска и доходности, учитывая убыточные месяцы, ошибки и неожиданности. По сути, последние годы я строил не одну большую ставку на рынок, а две системы, которые должны были существовать параллельно: первая - активно зарабатывать деньги здесь и сейчас, вторая - постепенно превращать часть этого cash flow в капитал, который уже не требует моего постоянного участия.

В итоге на вложенный 1$ на финише я получаю около 2,2$, где половина прибыли пойдёт на интрадей-счёт, а вторая на развлекаловки сыроедские. А дальше по кругу, только цифры от интрадея уже будут значительно выше, а значит, и сплит в $ куда больше, а значит, и на финише приятнее.