Скамеры, трейдеры, 4 стены и время (мув VS не мув)

Многие кто ставил на Сваневика и сервисы анализа ончейн активности, не добились успеха такого как те кто просто дружил с разными людьми и имел личную связь наративов (особенно хорошо и активно умеют в социальный интеллект скамеры, признаю это. Квон и Су Жу и еще куча "друзей".)

Их погубила любовь к понци\риску, но ведь они и были наглядным примером того, что личное общение и доверие = асимметрия. Дегены не обогнали их, а перечисленные товарищи скамеры не были инсайдерами (обычные люди которым повезло, а потом не повезло).

Анализ тех. паттернов это тоже гадание только вместо графика цены актива, графики активности ончейна, базы стейблов, ввода\вывода и тд. В отрыве это редко работает. Вернее я даже сформулирую аксиому в дневнике. Это не работает в большей части выборки.

А что работает, как обычно 3 из 4:

1. Командные апдейты (положение дел и личных интересов\динамика продуктов\работы)

2. Структура рынка (мультипликаторы ниш и наративы гудвила)

3. Тайминг волатильности (борьба спекулей\сезонности\цикла и палитры состояния среды)

4. Продукт (хотя бы его ux\онбординг\конвертация юзербейса в простых метриках).

Одной из стен можно пренебречь, но если дом на стандартной основе\типового проекта, квадратный по периметру, имеет скатную крышу\стропильную систему, он может держаться на 3х стенах из 4х Как только мы убираем 2 стены, риск конечного обрушения конструкции - стремится к ~100%(1). В данном случае исключая 2 из 4х риск "не угадать" состояние = растет к 100%.

Т.е. кроме задачи ресерчей и апдейтов, нам часто приходится сталкиваться еще и с предельным состоянием среды (каким из 4 факторов пренебречь в условиях неполноты данных). За пределами этого поиска начинается оптимизация. И тут опасность псевдо-интелектуализации выходит на первый план. Смотрим графики прошлого, придаем слишком большое значения старым наративам, переключаемся между мнениями менеджмента, не понимаем мотивации понциномики и тд.

Слишком большая зацикленность на твиттер скорах, модных инструментах анализа, "катки колеров", все это сюда же. Хэшфлоу дал зайти, потом вагон остановился (нфт препрайс\спекуляции в моменте на коллерах) и дал зайти еще раз. Dydx дал зайти, потом вагон остановился и дал зайти еше раз. Граф дал две остановки с лагом в 3 месяца. BNB дал 4 остановки с лагом в год. Uniswap дал две остановки с лагом в 4 месяца, ENS дал время на подумать в полгода. Когда кто то говорит нам что "он быстрее" всех получил роль на альфа муве, это повод задуматься дважды. Флоу и Инверс не дал, но многие дали.

Большие проекты онбордят юзербейс (не только накрутчиков, метрики у них есть под разные типы пользователей) = это занимает время и это нормально, от того что сядешь в 1 вагон из 20 это не привезет, к станции "успех" на много раньше, но сил\внимания на попадания в первый вагон будет потрачено непропорционально рр больше, а потом задрочив внимание не замечаем перехода состояний и прощай Флоу...

Любая 1 или 2х мерная система неполны. Отсюда и родились множественные мемы про "трейдеров". А суть процесса в другом. Слишком много кстати с 2019го стало мемов и стеба про трейдеров, я сама заметила это на рубеже 2020го. Это тоже изменение состояния среды. Не удивлюсь если у трейдеров случится хороший год. (начался он для них хорошо, ну для адекватных)

По штанге трейдинг не плохо, плохо переносить избыточный риск в трейдинг и не перекладывать в избыточный ревард. Плохо переключать внимание на трейдинг (РР прямого владения\спекуляции) и не возвращать его обратно когда РР на косвенных мувах (асимметрия РР бенефитов) обгоняет РР прямого владения. Справедливо и обратное.

РР трейдеров был хорош от низкой базы. РР хантеров в 21 был плох на высокой базе(база=доход извлеченный на итерацию\цикл), рр будущих мувов перекрывает рр будущего прямого владения из за математических эффектов (исчерпания низкой базы) и пропорций мультипликаторов. Давно хотела зафиксировать эту мысль для себя. Она простая, но иногда уходит из головы.