➡️Позиционирование юрик/физик. Многие приводят в пример эти данные, но они по большей части не работают и вот почему.

Я для торговли никогда это не использовал, но ради интереса иногда приводил эту статистику. Не так давно ещё раз проанализировал данные за последние три года и сделал вывод!

Про Юрика важно понимать следующее!
Юрик преимущественно Маркет мейкер, задача предоставлять ликвидность. Соответственно когда растёт лонг физика, растёт чаще и шорт юрика. Юрик продаёт физику, но по большей части хэджируя свои позиции и беря в лонг акции. При том физик преимущественно чаще лонг. Большая часть толпы плохо понимают механизмы шорта и перевес часто будет на лонг. Но это не значит что физик зарабатывает. Он кроет с убытком часто, его выносят, он переоткрывается, кто-то снова откупает и ид. Чем дольше пила с более сильными выносами в разные стороны, тем больше физика выносит. Можно здесь на очень долго зависнуть про механику рынку и тд. но получится длинно.

При том вот что важно! Крупный участник может быть физиком и вот почему! К примеру вы высокопоставленный чиновник с инсайдом, как вы будете действовать? Через подставное лицо, через близкого (я бы так делал), по факту физик. И тот объем который откупали на днях на фьюче, он мог быть от физика (но по факту крупняк). Да любой очень крупный бизнесмен с капиталом, обладающи инсайдом, может действовать как физик, в том числе через кого-то. Что в стате будет давать смещение в сторону физика.

Вывод: не важно какой перевес лонг/шорт физик. Нужно анализировать это через другие механизмы. Посмотрите данные до заседания цб 18-19 декабря 2024, когда все ждали повышения ставки и обвала но физик преимущественно также в лонг был:) Ну а про юрика вы поняли, это по большей части ММ, плюс хэдж позиций может быть, эти данные нам не дадут ничего.

Вывод. Анализируйте рынок из чистого графика, обьемов и стакана. А остальные данные так, больше для развлечения.