То есть, сложно же себе представить такое: есть случайный процесс, в котором каждое последующее наблюдение отрицательно коррелирует с предыдущим и в итоге вы получаете больше информации о маргинальном распределении по сравнению с информацией, что несет выборка с полностью незваисимыми наблюдениями, потом просто трансформируете элементы выборки и информации о маргинальном распределении трансформированой величины становится меньше.