ОФЗ-ПК (29026, 29027). Доходность по ним выше чем по предыдущем выпускам ОФЗ-ПК, выпущенных c 20.08.2019 по 04.12.2024.Это связано с изменением методика расчета купонного дохода. Если раньше для этого использовался средняя ставка RUONIA за 3 предыдущих месяца. То в новых выпусках (29026, 29027) в расчете НКД используется Индекс RUONIA, где учитывается ежедневная капитализации по ставке RUONIA.
Доходность выше примерно на
0.5% годовых, при текущих ставках. Таким образом эффективная доходность новых выпусков сравнялась с доходностью Индекса RUONIA.Прикинуть разницу доходностей можно с помощью таблицы (сделайте копию для редактирования).
Практическое сравнение доходностей (см. скрин) соответствует теоретической прикидке.
Для тех кто хочет копнуть глубже: методика расчета НКД от МосБиржи.
t-calc.ru | Правильный подсчет доходности вашего портфеля