Прогнозирование/наукастинг ВВП: важность учёта разных режимов функционирования экономики

#лонгрид
#статьи

Сегодня - опять лонгрид про прогнозирование ВВП, на этот раз - по моей же свежевышедшей статье (по ссылке доступна на почитать полная версия, но скачивать нельзя)

В работе я изучаю прогнозирование ВВП стран G-20 (которых - забавный внезапный факт - на самом деле 19, а не 20. Двадцатой "страной" там числится Евросоюз) моделями с эндогенным марковским переключением. Этот тот же класс моделей, которым мы считаем наши регулярные наукасты ВВП, но вероятности нахождения в том или ином (кризисном или "обычном") режиме оцениваются отдельной моделью. Это довольно сложно и требует написания довольно ощутимой кучи кода (функцию правдоподобия надо тут кодить руками, ничего пакетного тут нет), но работает!

Что интересного и важного получилось:

1) Посмотрите на картинку с темпами роста (видна в предпросмотре внизу этого поста): при использовании эндогенного переключения и тайминг кризисов, и величина провала и восстановления после, прогнозируются гораздо лучше! Несколько режимов в модели - это благо;

2) Прогнозировать величину ВВП и режим (кризис/не кризис) надо разными переменными. Наборы оптимальных индикаторов сильно отличаются от страны к стране, но в среднем уровень ВВП лучше прогнозируется чем-то "производственным" (индекс промпроизводства, к примеру), а вот режим - чем-то финансовым или PMI. И это довольно полезное наблюдение вне зависимости от того, какой класс моделей вы хотите использовать для построения прогнозов: разные показатели нужны для описания разных явлений;

3) Если кому вдруг нужно будет что-то прогнозировать по странам из G-20: там в тексте довольно много рассуждений, можно почитать. А если что - и мне написать)

PS: теперь, когда статья опубликована, постараюсь этот функционал добавить в наши наукасты по России. Там сложные модели, много кода и довольно долгие расчёты, но что-нибудь придумаю!