Machine Learning в трейдинге

Используют ли хедж-фонды ML? Короткий ответ - да, используют.

Более детальный ответ зависит от того, как торгует рассматриваемый фонд. Современный HFT (высокочастотная торговля) немыслим без ML, причем там активно используются нейронные сети (пусть и не с сотнями миллиардов параметров). Там ML используется напрямую для предсказания движения цены.

Если же речь идет про mid-frequency statarb (в котором длительность сделок составляет дни, а не микросекунды), то мы сталкиваемся с проблемой нехватки данных - даже 5 тысяч акций за 20 лет это всего лишь 25 миллионов точек. Поэтому для предсказания движения цен используют что-то меньше размером, чем нейронные сети. Зачастую, это линейные модели, иногда - деревья решений.

Если же речь идет про обработку неструктурированных данных, например, извлечение сентимента/тональности из текста, то без современного ML/AI никуда. При этом частично это делается внутри фондов, а частично - закупается у вендоров данных.

#хеджфонды