Почему одни и те же колебания снова и снова появляются в данных? Как отличить сезонный эффект от случайных флуктуаций? Что можно (и нельзя) узнать о сезонности с помощью разных классов моделей — от простых и интерпретируемых до более сложных алгоритмов?
Сезонность встречается повсюду — в продажах, трафике, экономических показателях, поведении пользователей — и часто именно она определяет структуру временного ряда.
Вы узнаете:
- как понять, что перед вами именно временной ряд, а не просто набор наблюдений?
- как с помощью наглядных и «красивых» графиков выявлять сезонность
- несколько базовых моделей для работы с сезонными эффектами?
- в чём разница между детерминированной и стохастической сезонностью и зачем нам это знать?
Когда? 25 декабря
Время: 16:00 по МСК, 18:00 по Перми
Место: Пермь, Студенческая, 38, ауд. 301 и онлайн.
Спикер: Евгения Шенкман (МЛЭНА НИУ ВШЭ).
Для работы понадобятся пакеты:
- forecast
- TSA
Что можно прочитать?
-Hyndman, R.J., & Athanasopoulos, G. (2021) Forecasting: principles and practice, 3rd edition, OTexts: Melbourne, Australia. (https://otexts.com/fpp3/)
❗️Митап пройдет более комфортно, если слушатели знакомы со множественной линейной регрессией.
Не забудьте зарегистрироваться ❣️