Quant Cricle

احتمالا شاهد کلی محتوا دری وری طی چند سال اینده خواهیم بود

🔻🔻پست اخر درباره درخواست به یک همکاری میباشد..🔻


چندماه پیش برای یکی از استراتژی ما، یه گروه بسیار حرفه ای کمک فراوانی انجام دادن و استراتژی مارو لایو کردن🙏،

🚨متاسفانه برای استراتژی جدیدمون، دوستان ما شدیدا مشغول هستن و دسترسی به دوستان نداریم.

🔺🔹در واقع تقریبا اکثر چیزای که نیاز هست برای لایو، کد شده هست، شامل دیتا پروایدر، اردر منیجمنت، اکانت منیجر و... اما برای روی سرور بردن و پشتیبانی و داکرایز کردن نیاز به مهندس دواپس داریم که قبلا استراتژی ترید کریپتو لایو کرده باشه ( کد فعلی با جنگو و پایتون هست).

💠خوشبختانه استراتژی که دولوپ کردیم بسیار الگوریتم قوی هست و حتی توی ریزش اخیر بازار کریپتو مثبت بود، اما نیاز شدیدی به مهندس دواپس داریم که بتونیم سریعتر لایو کنیم.🔻

میدونم این گروه بیشتر دوستان کوانت هستن تا دواپس، اما لطفا اگه کسی که رو میشناسید به من معرفی کنید 👇
🔻@sasanbarak

💠ما بخاطر اینکه سریعتر میخوایم لایو بشیم، فقط باید با کسی که قبلا حتما این سیستم هارو کار کرده و استرتژی مثلا روی باینانس بالا اورده کار کنیم، برای همین ممنون میشم اگه دوستانی رو میشناسید به من اطلاع بدین 🙏🙏

@machinelearningnet2

همکاری با دکتر ساسان براک به شدت پیشنهاد میشه

مقاله : Traditional Traders vs. Quant Traders

مقاله Quantitative Trading, Discretionary Trading, Hedge Funds نوشته‌ی Anh Le (2025) مثلا یه جور تلنگر به تریدرهایی‌ هست که خودشونو «حرفه‌ای» می‌دونن ولی هنوز با حس ششم و خط‌خطی کردن نمودار تصمیم می‌گیرن

توی مقاله می‌گه مؤسسات و هج‌فاندها دیگه دنبال این سبک نیستن، چون الان همه‌چی با عدد، دیتا و مدل ریاضی پیش می‌ره، نه با حدس و تحلیل چشمی.
تریدرهای «quantitative » با منطق و آمار کار می‌کنن، ولی تریدرهای کف محیط اجتماعی فقط به تجربه و شهود خودشون تکیه دارن.

خلاصه پیامش اینه: اگه هنوز فکر می‌کنی چون چندتا کندل دیدی می‌تونی جای یه تریدر حرفه‌ای بشینی، باید بدونی مؤسسات دنبال آدم‌هایی‌ان که با کُد و دیتا حرف می‌زنن، نه با غرایز و امید و توهم

چرا اینقدر مخالف داشته این همایشه ((:

بازار آپشن، برخلاف خیلی از بازارهایی که سر و صدای بیشتری دارن، هنوز خیلی بکر و دست‌نخورده‌ست.

هرچی بیشتر توش فعالیت می‌کنم، بیشتر می‌فهمم چقدر فرصت جذاب و کشف‌نشده داره.به همین خاطر خیلی خوشحالم که برای اولین‌بار قراره نخستین گردهمایی تخصصی فعالان بازار آپشن برگزار بشه.

این رویداد با حمایت شرکت Thales MFI GmbH و RayanHamAfza | رایان هم افزا (سهامی عام) برگزار می‌شه و هدفش اینه که معامله‌گرها، توسعه‌دهنده‌ها و فعالای این حوزه رو توی یه فضای دوستانه و حرفه‌ای کنار هم بیاره.

خیلی از نهادهای مالی معتبر و صرافی‌های داخلی قراره حضور داشته باشن، و به نظرم یه فرصت فوق‌العاده‌ست برای آشنایی و ارتباط با افراد درجه‌یک بازار و شنیدن بحث‌های تخصصی از نزدیک.

لینک ثبت نام:
https://lnkd.in/d2ce8cmN
کد تخفیف: QTFKT

با حضور شرکت های معتبر مالی ایران:
Mofid Securities
Agah Group
Charisma Financial Group | گروه مالی کاریزما
RayanHamAfza | رایان هم افزا (سهامی عام)
Thales MFI GmbH

طلا، نقره و بیت‌کوین



در سال ۲۰۲۵

ویدیو ارائه کامل بنده

بخشی از صحبت‌های آقای ذنوبی واقعاً زیبا بود؛ جایی که به اهمیت این دورهمی‌ها اشاره کردن و اینکه چطور شکل‌گیری چنین کامیونیتی‌هایی می‌تونه به کسایی که تازه می‌خوان وارد این مسیر بشن یا اونایی که مدتیه در این راه قدم گذاشتن و دنبال راهنمایی، تجربه و
فرصت‌های جدید هستن، کمک کنه.


من شخصاً خیلی خوشحالم که هر بار افراد فوق‌العاده‌ای در این ایونت‌ها حضور پیدا می‌کنن و این فضا رو به محلی برای گپ‌وگفت، یادگیری و همکاری‌های جدید تبدیل می‌کنن

گزارش کوانت سیرکل #۳

مرسی از همه دوستانی که تشریف اوردن. این هفته با حضور جناب ذنوبی عزیز راجب موضوع HFT infrastructure کلی صحبت کردیم و ایشون از تجربیات جذابشون از پیاده سازی این جنس استراتژی ها گفتن. بعد از اراعه ایشون یک ساعت دوستان سوالات قشنگی با اقای ذنوبی مطرح کردن تا بتونن ابهاماتشون برطرف کنند.

در اتنها هم یک سشن چهل و‌پنج دقیقه ای شبکه سازی داشتیم که باعث شد دوستان جدیدی پیدا کنیم و بتونیم فرصت های همکاری مختلفی با هم ایجاد بکنیم.

پ.ن: خیلی زیاد بودیم و همه با عرض معذرت داخل عکس نیستن ((:

ایونت امروز تکمیل ظرفیت شد دوستان
ایشالا ایونت های بعدی فرصت بشه ببینیم همدیگر

فردا بعد از ظهر در مورد صندوق Crystal Quantum و TradeOPS در این دورهمی تخصصی برای علاقه مندان صحبت می‌کنم

اولی صندوق خصوصی بین المللی ما هست که به صورت معاملات HFT فعال هست و معاملات زنده رو هم نمایش خواهم داد

دومی محصول الگوریتمی بازار آپشن و اوراق ایران هست که به عنوان راهکار مدیریت منابع ریالی در خانه اقتصاد به علاقه مندان ارائه میشه

کسانی که دوست دارن یه درک واقعی از الگوتریدینگ و سرمایه گذاری در این راهکارها داشته باشن میتونن به پیج فرهان عزیز پیام بدن و در رویداد شرکت کنن

در ضمن از طرف GraySpectre یه هدیه ۲۵۰ دلاری ناقابل برای خرید محصولات الگوریتمی شرکت ارائه میشه

Quant Cricle pinned a photo

🎯 تجربه نیم میلیون دلاری
سومین ایونت کوانت‌سیرکل پنجشنبه ۱۰ مهر برگزار می‌شود!


این بار با حضور یک مهمان خاص:
AmirHesam Zounubi از معدود افرادیه که واقعاً HFT به معنای واقعی رو پیاده‌سازی کرده. اون طی چند سال اخیر بیش از نیم میلیون دلار صرف ساخت زیرساخت اختصاصی خودش کرده و نتیجه این تلاش‌ها، ایجاد و مدیریت چندین صندوق الگوریتمیک کاملاً سودده و اتوماتیک بوده.


افتخار داریم که ایشون هم به‌عنوان اسپانسر ایونت سوم کوانت‌سیرکل در کنار ما هستن و هم قراره تجربه‌های ارزشمندشون از طراحی و مدیریت صندوق‌های الگوریتمیک رو با ما به اشتراک بذارن.


🔹 شروع رویداد با یک ساعت ارائه از AmirHesam Zounubi درباره مدیریت صندوق‌ها و زیرساخت HFT خواهد بود.
🔹 بعد از اون، ۴۵ دقیقه گفت‌وگو و مباحثه تخصصی داریم که به شکل گپ‌وگفت موضوع رو عمیق‌تر بررسی می‌کنیم.
✨ در پایان هم یک سشن ۴۵ دقیقه‌ای نتورکینگ خواهیم داشت تا بیشتر با هم آشنا بشیم و فرصت‌های همکاری جدید شکل
بگیره.


🕔 ساعت: ۵ تا ۷:۳۰ عصر
📅 تاریخ: پنجشنبه ۱۰ مهر
📍 مکان: تهران
👤 ثبت‌نام: از طریق آی‌دی تلگرام 👉 @M_D93D
🤝 اسپانسر: خانه اقتصاد

بک تست همیشه جواب نیست

برای استراتژی‌های HFT مثل آربیتراژ یا مارکت‌میکینگ، گرفتن بک‌تست‌های صرفاً تاریخی روی مدل معمولاً گمراه‌کننده است. بخشی از ناکارایی‌های بازار که در داده‌های تاریخی مشاهده می‌کنیم ناشی از حضور سایر بازیگران بازار است؛ وقتی خودمان وارد معامله می‌شویم، خودِ اقدام ما هم بر قیمت تاثیر می‌گذارد و آن ناکارایی ممکن است دیگر وجود نداشته باشد.


مثال ترافیک روشن‌کننده است: اگر ساعت ۲۰:۰۰ بفهمیم اتوبان همت خلوت است، همین اطلاع در ساعت ۲۰:۰۱ باعث می‌شود تعداد زیادی از راننده‌ها مسیرشان را تغییر دهند و اتوبان شلوغ شود. وقتی خودمان قرار است به سمت اتوبان برویم، رفتار واقعی ما (به‌عنوان یک عامل مؤثر) با صرفاً «رصد کردن» وضعیت تفاوت دارد. دقیقاً به همین شکل، بک‌تست تاریخیِ ساده نمی‌تواند تاثیر متقابل ما با بازار را به‌درستی شبیه‌سازی کند — بنابراین نتایج بک‌تست ممکن است به‌طور قابل‌توجهی با عملکرد واقعی تفاوت داشته باشند.

به همین دلیل بهترین رویکرد، استفاده از شبیه‌سازی‌هایی است که تعاملات واقعی میان بازیگران بازار و اثرات بازارپسندی (market impact)، صف‌ها و latency را مدل‌سازی کنند. چنین شبیه‌سازی‌هایی به‌جای تولید یک «نتیجهٔ قطعی»، دید دقیق‌تری از رفتار احتمالی استراتژی در شرایط واقعی فراهم می‌کنند.

بک تست همیشه جواب نیست

چند وقت پیش یه دیدم تو کتاب انجیل یه آيه ای وجود داره که واقعا چند روز ذهنم درگیرش شده.
به اسم «قانون متیو».


«به کسانی که دارند، بیشتر داده می‌شود؛ و از کسانی که ندارند، همان اندک نیز گرفته خواهد شد.»
To those who have everything, more will be given; and to those who have nothing, everything will be taken.

انگاری مسخره بنظر میاد اما هرچی بهش بیشتر فکر میکنم انگاری درستره .