#литература

Многие из вас читают статьи про диффузионные модели. В них регулярно возникает таинственная и загадочная, внушающая благоговейный трепет, сущность под названием SDE (Stochastic Differential Equations). И эти самые SDE описывают диффузионные процессы в непрерывной формулировке, потому разные продвинутые солверы и методы сэплирования в том или ином виде зиждятся на теории стохастических дифференциальных уравнений.

Однако, классическая литература по данной теме довольно сложна, и оперирует множеством сложных понятий из теории меры, разными борелевскими сигма-алгебрами, фильтрациями, и тяжела для освоения читателю без сильного математического бэкграунда.

Двое авторов из Aalto University (откуда вышло немало ярких работ по генеративным моделям) выпустили книжку по SDE, доступную широкому кругу читателей (достаточно иметь за плечами стандартный вузовский курс по диффурам и теорверу), с упором на приложения. Написано очень доступно и понятно. И упражнения в конце глав вполне себе посильные, а не как обычно бывает...

Рекомендую всем тем, кто получить некоторую математическую базу для понимания диффузии.